石谷 謙介

確率論・数理ファイナンスの研究を行っている。数理ファイナンスとは，金融分野に関わる問題に数理的な枠組みを与え，その解法を提供することを目的とした応用数学の一分野である。数理ファイナンスでは，金融市場の不確実な確率的要素をモデル化する必要があるため，測度論に基づく確率論が不可欠な道具となる。近年発展してきた数理ファイナンスの理論は，ブラック，ショールズ，マートンによる革新的な理論に端を発しており，この理論では確率微分方程式や伊藤の公式をはじめとする確率解析的手法が重要な役割を果たす。そのため，私の研究室を志望される方は，測度論・関数解析・確率論の基礎を身に着けて頂きたい。現在は「バリア・オプション価格の感応度計算方法」「ファイナンスに纏わる最適化問題」「計量的リスク管理・計測手法」を主な研究テーマとしている。