山下 智志

J-GLOBALへ         更新日: 17/03/15 02:55
 
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研究者氏名
山下 智志
 
ヤマシタ サトシ
URL
http://www.ism.ac.jp/~yamasita/
所属
統計数理研究所
部署
データ科学研究系
職名
教授
学位
博士・工学(1997年)(京都大学)

研究分野

 
 

経歴

 
2013年4月
   
 
統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター  センター長 併任
 
2011年4月
   
 
統計数理研究所 データ科学研究系 教授
 
2007年4月
   
 
統計数理研究所 データ科学研究系 准教授
 
2005年4月
   
 
統計数理研究所 データ科学研究系 助教授
 
2001年4月
   
 
金融庁 金融研究研修センター 特別研究官 併任
 
1998年3月
   
 
マサチューセッツ工科大学 客員准教授 併任
 
1997年7月
   
 
統計数理研究所 統計科学情報センター 助教授
 
1994年2月
   
 
統計数理研究所 統計教育・情報センター 助手
 
1992年4月
   
 
熊本大学 工学部 助手
 
1989年4月
   
 
安田信託銀行 投資研究部
 

学歴

 
1983年
 - 
1987年
京都大学 工学部交通土木工学科 
 
1987年
 - 
1989年
京都大学大学院 工学系研究科応用システム専攻 
 
 
 - 
1997年
京都大学 博士(工学) 
 

委員歴

 
1996年
 - 
1998年
(財)金融情報システムセンター  研究委員
 
1997年
 - 
1999年
行動計量学会  運営委員
 
1998年
   
 
日興証券投資工学研究所  テクニカルアドバイザー
 
2001年
 - 
2002年
国際決済銀行  バーゼル委員会委員
 
2001年
 - 
2011年
金融庁 金融研究研修センター  特別研究官
 
2002年
 - 
2006年
CRD協会  運営協議会顧問
 
2007年
 - 
2008年
財務省  国債金利推定モデル委員会委員
 
2007年
 - 
2008年
国土交通省  全国幹線旅客流動調査委員会委員
 
2007年
 - 
2013年
有限責任中間法人CRD協会  顧問
 
2008年
 - 
2011年
日本統計学会  評議員
 
2008年
 - 
2012年
日本統計学会  庶務・会計理事
 
2009年
 - 
2010年
雇用能力開発機構 財形融資のリスク管理等支援業務に係る審査委員会  委員
 
2009年
 - 
2010年
金融工学研究所10周年記念論文審査委員会  委員
 
2009年
 - 
2013年
国際協力銀行  テクニカルアドバイザー
 
2009年
 - 
2014年
国土交通省全国幹線旅客流動調査委員会  委員・幹事
 
2011年
 - 
2013年
国際協力銀行  外来研究指導員
 
2013年
 - 
2014年
金融庁FSAリサーチレビュー編集委員会  編集委員
 
2013年
 - 
2015年
社団法人CRD協会  顧問
 
2014年
 - 
2015年
国際協力機構(JICA)  テクニカルアドバイザー
 
2015年
 - 
現在
日本統計学会  会計理事
 
2015年
 - 
2016年
社団法人CRD協会  顧問
 
2015年
 - 
2016年
経済産業省中小企業庁  CRDプロジェクト委員会委員
 
2015年
 - 
2016年
社団法人CRD協会  顧問
 
2015年
 - 
2016年
国際協力銀行(JBIC)  テクニカルアドバイザー
 
2015年
 - 
2016年
国際協力機構(JICA)  テクニカルアドバイザー
 
2015年
 - 
2016年
日本統計学会  会計理事
 
2016年
 - 
2017年
社団法人CRD協会  顧問
 
2016年
 - 
2017年
経済産業省:中小企業等の事業性評価に向けたモデル構築調査事業  顧問
 
2016年
 - 
2017年
国際協力銀行(JBIC)  テクニカルアドバイザー
 
2016年
 - 
2017年
国際協力機構(JICA)  テクニカルアドバイザー
 
2016年
 - 
2017年
日本統計学会  会計理事
 

受賞

 
2012年3月
日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)論文賞(応用部門) AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化
受賞者: 三浦翔、山下智志、江口真透
 
受賞形態: 個人、国内外区分: 国内の賞、専門分野: ファイナンス

論文

 
Forecasting loss given default of bank loans with multi-stage model(共著)
山下 智志
International Journal of Forecasting   33 513-522   2017年   [査読有り]
イミュナイズ戦略のタイミング効果に関するシミュレーションシステムの開発と実証的分析(単著)
山下 智志
熊本大学工学部研究報告集   41(2) 181-190   1993年   [査読有り]
Historical Fact-finding Study on Transportation and Spatial Abblomeration in Japan(共著)
山下 智志
Memoirs of the Faculty of Engineering Kumamoto University   38(21) 25-37   1993年
交通機関の定時性と遅刻回避型効用関数(共著)
山下 智志
土木学会論文集   536-IV(31) 59-68   1996年   [査読有り]
遅刻回避行動モデルにおける時刻ベースの効用関数(単著)
山下 智志
統計数理   45(1) 89-106   1997年   [査読有り]
Airport Access Behavior of Travelers under Risk of Delay(共著)
山下 智志
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies   2(1) 193-205   1997年   [査読有り]
Vector ARMA Time Series Model for Short Term Prediction of Traffic Demand(共著)
山下 智志
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies,   2(4) 1247-1262   1997年   [査読有り]
交通需要予測における主観的所要時間分布の経験依存性(共著)
山下 智志
行動計量学   24(2) 147-160   1997年   [査読有り]
年金ALMの視点から見た年金数理計算(共著)
山下 智志
シミュレーション   17(4) 21-28   1998年   [査読有り]
The Relationship between Subjective Travel Time and Traveler's Experience(単著)
山下 智志
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies   3(5) 181-197   1999年   [査読有り]
大規模データによるデフォルト確率の推定 - 中小企業信用リスク情報データベースを用いて(共著)
山下 智志
統計数理   50(2) 241-258   2002年   [査読有り]
負債要件を考慮した無限期間年金ALM(共著)
山下 智志
統計数理   50(2) 279-301   2002年   [査読有り]
大規模データベースを用いた信用リスク計測の問題点と対策(変数選択とデータ量の関係)(共著)
山下 智志
金融庁ディスカッションペーパー   3    2003年   [査読有り]
信用リスクモデルの評価方法に関する考察と比較(共著)
山下 智志
金融庁ディスカッションペーパー   11    2003年   [査読有り]
デフォルト相関係数のインプライド推計(共著)
山下 智志
FSAリサーチ・レビュー   1 62-81   2004年   [査読有り]
財務指標の時間依存性を考慮した信用リスク評価モデル - デフォルト予測への応用(共著)
山下 智志
金融庁ディスカッションペーパー   15    2004年   [査読有り]
デフォルト確率推計モデルの相互比較と寛厳性の評価(単著)
山下 智志
FSAリサーチ・レビュー   2 62-81   2005年   [査読有り]
格付け・財務データを用いた誘導型モデルによるデフォルト確率期間構造・回収率の同時推定(共著)
山下 智志
金融庁ディスカッションペーパー   18    2005年   [査読有り]
時間依存共変量を用いたハザードモデルによるデフォルト確率期間構造の推計(共著)
山下 智志
統計数理   52(1) 23-38   2006年   [査読有り]
デフォルト境界が不確実な場合の損失率:優先劣後構造を持つ債権への応用
敦賀 智裕 日本銀行, 山下 智志 統計数理研究所
金融研究   26巻(別冊第2号) 79-103   2007年7月   [査読有り]
追加融資を考慮した信用リスク:構造モデルによるELとULの解析解
山下 智志 統計数理研究所, 吉羽 要直 日本銀行
金融研究   26巻(別冊第2号) 103-136   2007年7月   [査読有り]
Analytical solutions for expected and unexpected losses with an additional loan
Yamashita, Satoshi ISM, Yoshiba, Toshinao Bank of Japan
IMES Discussion paper series   2007-E-21 1-25   2007年12月   [査読有り]
中小企業に対する回収率の実証分析
伊藤有希 一橋大学, 山下智志 統計数理研究所
FSAリサーチレビュー   2007 1-30   2008年4月   [査読有り]
Simultaneous term structure estimation of hazard and loss given default with a statistical model using credit rating and financial information
Ando, Tomohiro Keio University, Yamashita, Satoshi The Institute of Statistical Mathematics
World Academy of Science, Engineering and Technology   53 113-133   2009年6月   [査読有り]
デフォルト率と回収率の負の相関を考慮した担保付貸出の損失評価:CIR型ハザード率過程での解析的評価
山下 智志 統計数理研究所, 吉羽 要直 日本銀行金融研究所
IMES Discussion Paper   2010-J-10    2010年3月   [査読有り]
AUCを用いた格付予測評価指標と重み付き最適化
三浦 翔 総合研究大学院大学, 山下 智志 統計数理研究所, 江口 真透 統計数理研究所
JAFEEジャーナル   Vol.9 55-82   2010年3月   [査読有り]
内部格付手法における回収率・期待損失の統計型モデル 実績回収率データを用いたEL・LGD推計
三浦 翔 総合研究大学院大学, 山下 智志 統計数理研究所, 江口 真透 統計数理研究所
FSAリサーチレビュー   2009 174-205   2010年3月   [査読有り]
Analytical Solution for Expected Loss of a Collateralized Loan: A square-root intensity process negatively coorrelated with the collateral value
Yamashita, Satoshi The Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Toshinao Bank of Japan
IMES Discussion Paper Series   2009-E-3    2010年6月   [査読有り]
Area under the curve maximization method in credit scoring
Miura, Kakeru The Graduate University for Advanced Studies, Yamashita, Satoshi The Institute of Satistical Mathematics, Eguchi , Shinto The Institute of Satistical Mathematics
The Journal of Risk Model Validation   vol.4(No.2 Summer 2010) 3-24   2010年6月   [査読有り]
AR値、AUC最適化による信用リスク計測の精度向上
山下 智志 統計数理研究所
みずほ年金レポート   94 24-38   2010年12月
与信判断が確率変動するときの倒産企業の信用リスク値分布のモデル化 - Skew-normal分布の応用
大野 忠士 総合研究大学院大学, 山下 智志 統計数理研究所, 椿 広計 統計数理研究所
統計数理   59-1 3-23   2011年6月   [査読有り]
2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価
山下 智志 統計数理研究所, 吉羽 要直 日本銀行
統計数理   59-1 141-157   2011年6月   [査読有り]
Analytical Solution for the Loss Distribution of a Collateralized Loan under a Quadratic Gaussian Default Intensity Process
Yamashita, Satoshi Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Toshinao Bank of Japan
Bank of Japan Discussion Paper Series 2011-E-20   2001-E-20 1-24   2011年8月
回収実績データに基づくLGDの要因分析と多段階モデルによるLGDおよびEL推計
川田 章広 統計数理研究所, 山下 智志 統計数理研究所
FSAリサーチレビュー   7    2013年3月   [査読有り]
A collateralized loan’s loss under a quadratic Gaussian default intensity process
Yamashita, Satoshi Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Yoshinao Bank of Japan
Quantitative Finance   ** **   2013年3月   [査読有り]
Yamashita, Satoshi The Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Toshinao Bank of Japan
Quantitative Finance      2013年6月   [査読有り]
Analytical solution for the expected loss of a collateralized loan: A square-root intensity process negatively correlated with collateral value
Yamashita, Satoshi The Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Toshinao Bank of Japan
Journal of credit risk   Vol.9(No.2) 135-156   2013年6月   [査読有り]
Analytical Solutions for Expected Loss and Standard Deviation of Loss with an Additional Loan,
Yamashita, Satoshi 統計数理研究所, Yoshiba, Toshinao 日本銀行
Asia-Pacific Financial Markets   無    2014年12月   [査読有り]
ソーシャル・ビッグデータ駆動の観光政策決定支援システム
一藤 裕 情報・システム研究機構, 岡本 基 情報・システム研究機構, 山下 智志 統計数理研究所, 曽根原 登 国立情報学研究所
月刊統計   2015-9 20-25   2015年9月   [査読有り]
Forecastinglossgivendefaultofbankloanswithmulti-stage model
Tanoue, Yuta 総合研究大学院大学, Kawata, Akihiro PWC, Yamashita, Satoshi The Institute of Statistical Mathematics
InternationalJournalofForecasting   33 513-522   2017年3月   [査読有り]

Misc

 
Analytical solutions for variance of loss with an additional loan
Yamashita, Satoshi The Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Toshinao Bank of Japan
Research Memorandum   1171    2013年5月
デフォルト企業の正常復帰確率に関する実証分析
山下 智志 統計数理研究所, 田上 悠太 総合研究大学院大学
Research Memorandum   1172    2013年5月
回収率推計の方法と現状〜バーゼル自己資本規制と回収率推計〜
山下 智志 統計数理研究所
CRDジャーナル   vol.6 17-20   2012年10月
回収率推計の方法と現状〜データ分析における回収率の定義と要因〜
山下 智志 統計数理研究所
CRDジャーナル   vol.4 31-35   2011年6月
「特集 金融リスクの統計解析」について
山下 智志 統計数理研究所
統計数理   59-1 1-2   2011年6月
信用リスク管理モデルの大きな潮流/回収率推計の展開
山下 智志 統計数理研究所
CRDジャーナル   10周年記念号 191-205   2010年12月
回収率推計の方法と現状〜回収率推計の数理モデル〜
山下 智志 統計数理研究所
CRDジャーナル   vol.3 20-23   2010年10月
2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布評価
山下 智志 統計数理研究所, 吉羽 要直 日本銀行
IMES Discussion Paper Series   2010-J-29 1-16   2010年10月   [査読有り]
回収率推計の方法と現状〜信用リスクにおける債券回収率〜
山下 智志 統計数理研究所
CRDジャーナル   vol.2 20-23   2010年5月
信用リスクモデルの評価と選択V 〜モデルの安定性評価〜
山下 智志 統計数理研究所
社団法人CRD協会誌(四季)   10 20-23   2009年6月
信用リスクモデルの評価と選択IV 〜事前評価の方法と基準〜
山下 智志 統計数理研究所
社団法人CRD協会誌(四季)   9 22-25   2009年4月
Expected loss with a negative correlation between hazard and recovery: Analytical evaluation with a square-root hazard process
Yamashita, Satoshi The Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Toshinao Bank of Japan
ISM Research Memorandum   1092    2009年4月
Analytical solutions for variance of loss with an additional loan
Yamashita, Satoshi Institute of Statistical Mathematics, Yoshiba, Yoshinao Bank of Japan
Research Memorandum   1171    2013年2月
信用リスクモデルの評価と選択?−モデルの事前評価と変数選択
山下 智志 総合研究大学院大学
四季   10 23-26   2009年3月
信用リスクモデルの評価と選択?−バックテストによる方法と評価基準
山下 智志 総合研究大学院大学
四季   9 23-26   2008年12月
信用リスクモデルの評価と選択?−AR値による信用リスクモデルの評価
山下 智志 総合研究大学院大学
四季   8 22-25   2008年9月
信用リスクモデルの評価と選択?-モデル評価の考え方
山下 智志 統計数理研究所
四季   7 1-4   2008年6月

書籍等出版物

 
ザ・ポートフォリオ・マネジメント
山下 智志 (担当:共著)
きんざい   1991年   
経営工学とコンピュータ
山下 智志
共立出版   1996年   
市場リスクとVaR
山下 智志
朝倉出版   2000年   
金融工学事典
山下 智志 (担当:共著)
朝倉書店   2004年   
モデルバリデーション
山下 智志 (担当:共著)
共立出版   2005年   
統計データ科学事典
山下 智志 統計数理研究所 (担当:共著)
2007年   
信用リスクモデルの予測精度 −AR値と評価指標−
山下 智志 統計数理研究所, 三浦 翔 三菱東京UFJ 銀行 (担当:共著)
2011年9月   

講演・口頭発表等

 
企業の成長要因の構造分析と成長率予測の同時推計 [招待有り]
山下 智志 統計数理研究所
経済産業省 中小企業等の事業性評価に向けたモデル構築調査事業   2017年2月17日   
Webデータとサーベイデータの融合:地方圏における住宅投資リスク評価の実験
渡邊隼史 情報・システム研究機構, 一藤 裕 長崎大学, 鈴木 雅人 GREC, 山下 智志 統計数理研究所
社会データ構造化センターシンポジウム   2017年2月8日   
データ構造化とは何か? [招待有り]
山下 智志 統計数理研究所
社会データ構造化センター年次シンポジウム   2017年2月7日   
データ構造化プロジェクトの意義と方向性について [招待有り]
山下 智志 統計数理研究所
科研費研究集会:政府統計ミクロデータの構造化と研究利用プラットフォームの形成   2017年1月25日   
A new approach of micro-data analysis through international cooperation [招待有り]
山下 智志 統計数理研究所
The 8th International Workshop on Analysis of Micro Data of Official Statistics   2016年12月1日   

競争的資金等の研究課題

 
政府統計ミクロデータの構造化とプラットフォームの形成
科研費基盤研究(A)
研究期間: 2016年4月 - 2021年3月    代表者: 椿 広計 統計数理研究所
個別化医療の開発のための統計的方法論の構築とその実践に関する総合的研究
科研費基盤研究(S)
研究期間: 2016年5月 - 2021年3月    代表者: 松井 茂之 名古屋大学
マルコフ計画法を応用した年金リスク管理モデルの構築
科研費奨励研究(A)
研究期間: 1995年       代表者: 山下 智志
BIS自己資本規制を考慮したリスク管理方法及び監督行政指導の方法の検討
科研費奨励研究(A)
研究期間: 1997年       代表者: 山下 智志
中小企業信用リスクの潜在変数による計量化と信用リスクモデル検査手法の開発
科研費基盤研究(C)
研究期間: 2002年 - 2004年    代表者: 山下 智志
中小企業の債権回収に関する実証分析と回収率の数量化モデル
科研費基盤研究(C)
研究期間: 2005年4月 - 2008年3月    代表者: 山下 智志
大規模債権回収データを利用した中小企業金融の期待損失率推計
科研費基盤研究(C)
研究期間: 2009年4月 - 2012年3月    代表者: 山下 智志
ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発
NICT委託研究
研究期間: 2014年9月 - 2015年3月    代表者: 曽根原 登 国立情報学研究所
企業の信用力評価のための大規模財務データベースの欠損値補完・異常値処理方法の開発
科研費基盤研究(B)
研究期間: 2015年 - 2018年    代表者: 山下 智志
企業の信用力評価のための大規模財務データベースの欠損値補完・異常値処理方法の開発
科研費基盤研究(B)
研究期間: 2015年4月 - 2019年3月    代表者: 山下 智志
ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発
NICT委託研究
研究期間: 2014年9月 - 2016年3月    代表者: 曽根原 登 国立情報学研究所
流動性指標の時系列分析:企業倒産に影響を及ぼす金融経済指標間の因果関係解明
科研費基盤研究(B)
研究期間: 2015年4月 - 2018年3月    代表者: 大野 忠士 筑波大学
企業の信用力評価のための大規模財務データベースの欠損値補完・異常値処理方法の開発
科研費基盤研究(B)
研究期間: 2015年4月 - 2019年3月    代表者: 山下 智志
ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発
NICT委託研究
研究期間: 2014年9月 - 2016年3月    代表者: 曽根原 登 国立情報学研究所
流動性指標の時系列分析:企業倒産に影響を及ぼす金融経済指標間の因果関係解明
科研費基盤研究(B)
研究期間: 2015年4月 - 2018年3月    代表者: 大野 忠士 筑波大学
政府統計ミクロデータの構造化と研究利用プラットフォームの形成
科研費基盤研究(A)
研究期間: 2016年4月 - 2020年3月    代表者: 椿 広計 統計数理研究所
個別化医療の開発のための統計的方法論の構築とその実践に関する総合的研究 研究課題
科研費基盤研究(S)
研究期間: 2016年4月 - 2019年3月    代表者: 松井 茂之 名古屋大学