今村 悠里

J-GLOBALへ         更新日: 19/10/29 13:44
 
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研究者氏名
今村 悠里
 
イマムラ ユリ
eメール
imamurayse.kanazawa-u.ac.jp
所属
金沢大学
部署
理工研究域 数物科学系
職名
助教
学位
博士(理学)(立命館大学)
科研費研究者番号
40633194
ORCID ID
0000-0002-4507-9248

研究分野

 
 

経歴

 
2012年4月
 - 
2013年3月
立命館大学理工学部数理科学科 助手
 
2013年4月
 - 
2016年3月
立命館大学理工学部数理科学科 助教
 
2016年4月
 - 
2019年3月
東京理科大学経営学部ビジネスエコノミクス学科 嘱託助教
 
2019年4月
 - 
現在
金沢大学 理工研究域数物科学系 助教
 

学歴

 
2003年4月
 - 
2007年3月
立命館大学 理学部 数理科学科
 
2007年4月
 - 
2009年3月
立命館大学 総合理工学研究科 
 
2009年4月
 - 
2011年3月
立命館大学 総合理工学研究科 
 

委員歴

 
2018年4月
 - 
2021年3月
一般社団法人日本応用数理学会  学会誌及び論文誌の編集者
 
2017年7月
 - 
2019年6月
日本金融・証券計量・工学学会  学会理事等
 
2015年7月
 - 
2017年6月
日本金融・証券計量・工学学会  学会理事等
 
2013年7月
 - 
2015年6月
日本金融・証券計量・工学学会  学会理事等
 

論文

 
Yuuki Ida, Yuri Imamura
JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS   34(3) 833-843   2017年11月   [査読有り]
Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Toshiki Okumura
Monte Carlo Methods and Applications   20(4) 223-235   2014年12月   [査読有り]
Jirô Akahori and Yuri Imamura
QUANTITATIVE FINANCE   14(7) 1211-1216   2013年12月   [査読有り]
Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi dimensional Brownian Motion
Yuri Imamura, Katsuya Takagi
Asia-Pacific Financial Markets   1(20) 71-81   2013年3月   [査読有り]
Some Simulation Results of the Put-Call Symmetry Method Applied to Stochastic Volatility Models
Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Takuya Kawagoe, Toshiki Okumura
The Proceedings of 43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications   242-245   2012年   [査読有り]

講演・口頭発表等

 
離散モデルにおけるweak reflection principle
今村 悠里
日本応用数理学会 第15回 研究部会連合発表会   2019年3月4日   
離散時間モデルにおけるCarr -Nadtochiy変換
今村 悠里
福岡大学確率論セミナー   2018年12月27日   
A Discrete Scheme of Static Hedging of Barrier Options
今村 悠里
Quantitative Methods in Finance 2018 Conference   2018年12月12日   
A Discrete Version of Carr-Nadtochiy Transform [招待有り]
今村 悠里
Workshop Stochastic Processes with Applications in Finance and Related Fields   2018年9月14日   
A Discrete Scheme of Static Hedging of Barrier Options
今村 悠里
2 nd Interdisciplinary & Research Alumni Symposium iJaDe2018   2018年9月6日   

担当経験のある科目

 

競争的資金等の研究課題

 
タイミングリスクの漸近的静的ヘッジ
日本学術振興会: 若手研究(B)
研究期間: 2014年4月 - 2018年3月    代表者: 今村 悠里
行使期日や配当日,満期日が将来の不確実な時間である金融商品の売却者および保有者は支払いが行われる時間が現在わからないというリスク(タイミングリスク)を持っている.一方,支払い時間が固定されている,つまりいつ支払いが起こるかという時間が事前にわかっている商品はタイミングリスクを持っていない.
本研究では確率微分方程式の解として価格過程が与えられるとき,タイミングリスクを持つ商品の価値と,タイミングリスクを持たない商品のポートフォリオの価値が近いものを求め,この近似ポートフォリオがタイミングリ...
次世代金融工学における熱核法の展開 研究課題
日本学術振興会: 基盤研究(B)
研究期間: 2013年4月 - 2018年3月    代表者: 赤堀 次郎
金融危機後の新しい世代の金融工学における数理モデルの構築に,確率解析の立場から貢献した.新世代型のモデルでは,アドホックな部分が大きかった旧世代の金融工学に比べて,多くの部分で理論的根拠をあたえ,さまざまなモデルの間の関連を記述する必要があり,そこでは,より高度な数学的成果が必要となる.本研究プロジェクトによって,この方向での国際共同研究が活発に行われ,多くの成果を得ることができた.
Put-Call対称化法の一般化とその応用
日本学術振興会: 研究活動スタート支援
研究期間: 2012年9月 - 2013年3月    代表者: 今村 悠里
一般の確率過程に対するPut- Call 対称化を完全に与えるという成果が得られ,それは赤堀次郎氏との共著としてすでに公刊された.また,赤堀次郎氏とFlavia Barsotti 氏と現在行っている研究で, 1 次元拡散過程によって与えられるモデルの下で「タイミング」がその拡散過程の到達時刻で与えられる場合に,そのタイミングリスクの漸近的な静的ヘッジ公式と,その「ヘッジエラー」を与える公式が得られた.