明石郁哉 (Fumiya Akashi) - マイポータル

基本情報

所属: 東京大学経済学研究科講師

学位: 博士（理学）(早稲田大学)

研究者番号: 90773268
J-GLOBAL ID: 201601005874279396
researchmap会員ID: 7000017457

研究キーワード

研究分野

情報通信 / 統計科学 /

経歴

2019年4月 - 現在

東京大学, 大学院経済学研究科, 講師
2018年4月 - 2019年3月

早稲田大学, 理工学術院総合研究所, 講師
2017年4月 - 2018年3月

早稲田大学, 基幹理工学部, 助教
2016年4月 - 2017年3月

早稲田大学, 基幹理工学部, 助手
2015年4月 - 2016年3月

早稲田大学, 大学院基幹理工学研究科, 日本学術振興会特別研究員PD
2014年4月 - 2015年3月

早稲田大学, 大学院基幹理工学研究科, 日本学術振興会特別研究員DC2

受賞

2023年

小川研究奨励賞, 日本統計学会

論文

Spatial Median-Based Smoothed and Self-Weighted GEL Method for Vector Autoregressive Models

Fumiya Akashi

Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models 1-23 2023年6月1日査読有り招待有り筆頭著者責任著者
Estimation of linear functional of large spectral density matrix and application to Whittle’s approach

Fumiya Akashi, Masanobu Taniguchi, Yoshiyuki Tanida

Japanese Journal of Statistics and Data Science 4(1) 449-474 2021年4月10日査読有り筆頭著者責任著者
Robust causality test of infinite variance processes

Fumiya Akashi, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti

Journal of Econometrics 2019年12月査読有り招待有り筆頭著者
Robust regression on stationary time series: A self‐normalized resampling approach

Fumiya Akashi, Shuyang Bai, Murad Taqqu

Journal of Time Series Analysis 39(3) 417-432 2018年5月1日査読有り招待有り
Change point detection in autoregressive models with no moment assumptions

Fumiya Akashi, Holger Dette, Yan Liu

Journal of Time Series Analysis 39(5) 763-786 2018年5月査読有り筆頭著者
A New Look at Portmanteau Tests

Fumiya Akashi, Hiroaki Odashima, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti

Sankhya A 80(1) 121-137 2018年2月査読有り筆頭著者責任著者
A new look at portmanteau tests

Fumiya Akashi, Hiroaki Odashima, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti

Sankhya: The Indian Journal of Statistics 80A 121-137 2018年
Self-weighted generalized empirical likelihood methods for hypothesis testing in infinite variance ARMA models

Fumiya Akashi

Statistical Inference for Stochastic Processes 20(3) 291-313 2017年10月1日査読有り招待有り
An empirical likelihood approach for symmetric alpha-stable processes

Fumiya Akashi, Yan Liu, Masanobu Taniguchi

BERNOULLI 21(4) 2093-2119 2015年11月査読有り
Empirical likelihood approach toward discriminant analysis for dynamics of stable processes

Fumiya Akashi

STATISTICAL METHODOLOGY 19 25-43 2014年7月査読有り
An empirical likelihood approach for discriminant analysis of non-Gaussian vector stationary linear processes

Fumiya Akashi

Scientiae Mathematicae Japonicae Online 77(2) 143-158 2014年査読有り筆頭著者

書籍等出版物

Diagnostic Methods in Time Series

Fumiya Akashi, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti, Tomoyuki Amano (担当:共著)

2021年6月 (ISBN: 9789811622649)
Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series: Efficiency, Robustness, Optimality and Prediction

劉言, 明石郁哉, 谷口正信 (担当:共著)

JSS Research Series in Statistics. Springer Singapore 2018年12月

講演・口頭発表等

非正則時系列モデルの頑健推測理論とその拡張

明石郁哉

統計関連学会連合大会 2023年9月招待有り
Robust reduced rank estimation for low-rank vector AR models

Fumiya Akashi

6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023) 2023年8月
多変量自己回帰モデルに対する一般化経験尤度法を用いた頑健な推測理論の構成

明石郁哉

日本数学会2022年度秋季総合分科会 2022年9月
Weighted estimation procedures for time-varying heavy-tailed processes

Fumiya Akashi, Konstantinos Fokianos, Junichi Hirukawa

5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022) 2022年6月
Self-weighted GEL method based on spatial median

Fumiya Akashi

Waseda International Symposium "Topological Data Science, Causality, Analysis of Variance & Time Series Analysis" 2022年3月招待有り
Self-weighted estimator for heavy tailed time varying processes

Fumiya Akashi, Konstantinos Fokianos, Junichi Hirukawa

統計関連学会連合大会（オンライン） 2021年9月
Statistical inference for nonstationary heavy-tailed time series models by L1 approach

Fumiya Akashi, Konstantinos Fokianos, Junichi Hirukawa

Innovative development of theory and methodology on statistical science in various fields 2021年9月
Inference for heavy-tailed time varying processes by self-weighting

Fumiya Akashi, Konstantinos Fokianos, Junichi Hirukawa

日本数学会2020年度年会 2020年3月
Robust regression on hyper-spheres with unspecified heteroscedastic errors

Fumiya Akashi, Holger Dette

日本数学会2020年度年会 2020年3月
Self-weighted GEL method for heavy-tailed ARMA models and its applications to various problems

明石郁哉

12th international conference on Computational and Methodological Statistics 2019年12月16日
Robust causality test of infinite variance processes

明石郁哉

3rd International Conference on Econometrics and Statistics 2019年6月26日
Robust local linear inference for spherical-linear regression models

明石郁哉

Mini Workshop on TDA, Time Series & Statistics 2019年5月31日
Nonparametric L1 regression for spherical data with heavy-tailed dependent errors

明石郁哉

Statistics Seminar at Lancaster University 2019年5月23日
Robust statistical inference for nonstandard time series models and related topics

明石郁哉

Quantitative Finance Seminar (Tokyo Metropolitan University) 2018年10月3日
Robust local polynomial regression for circular regression models with heavy-tailed error

明石郁哉

Waseda International Symposium “Introduction of General Causality to Various Data & its Innovation of the Optimal Inference (Waseda University) 2018年10月
GEL method for tests of rotational symmetry on spheres

明石郁哉

Various studies of statistical analysis for asymptotic theory, circular or time series (Nanzan University) 2018年10月
Robust statistical inference for multiple time series: Self-weighting and normalization methods

明石郁哉

Mathematical Statistics and stochastic analysis for modeling and analysis of complex random systems (Osaka University) 2018年9月5日招待有り
Robust change point detection by self-weighted GEL method

明石郁哉

統計関連学会連合大会 2018年9月
一般化経験尤度法による球面上分布の回転対称性の検定

明石郁哉

日本数学会2018年度秋季総合分科会（岡山大学） 2018年9月
Robust statistical inference for multiple time series: Self-weighting and normalization methods

明石郁哉

SWET: Summer Workshop on Economic Theory (Otaru University of Commerce) 2018年8月8日招待有り

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