Yamamoto, Rei

J-GLOBAL         Last updated: Nov 8, 2019 at 02:57
 
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Name
Yamamoto, Rei
Affiliation
Keio University
Section
Faculty of Science and Technology Department of Administration Engineering
Job title
Associate Professor
Degree
博士(工学)(Chuo University)
Research funding number
40756376

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2004
 - 
Mar 2010
研究員, 研究部, 三菱UFJトラスト投資工学研究所
 
Apr 2010
 - 
Mar 2015
主任研究員, 研究部, 三菱UFJトラスト投資工学研究所
 
Apr 2015
 - 
Aug 2018
准教授, 経済学部, 武蔵大学
 
Sep 2018
 - 
Today
准教授, 理工学部, 慶應義塾大学
 

Education

 
Apr 1998
 - 
Mar 2002
経営システム工学科, 理工学部, Chuo University
 
Apr 2002
 - 
Mar 2004
経営システム工学専攻, 理工学研究科, Chuo University
 
Apr 2004
 - 
Mar 2007
経営システム工学専攻, 理工学研究科, Chuo University
 

Awards & Honors

 
May 2016
企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~, 証券アナリストジャーナル賞, 日本証券アナリスト協会
Winner: 淺田一成、山本零
 
Sep 2008
投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル, 日本FP学会 第3回優秀論文賞, 日本FP学会
 

Published Papers

 
An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information
Rei Yamamoto
International Journal of Portfolio Analysis and Management(to appear)      2019   [Refereed]
ベイズ推定を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良
YAMAMOTO REI
ジャフィー・ジャーナル   17 1-14   2019   [Refereed]
株主総会における議決権行使の重要性について~取締役選任議案の実証分析~
淺田一成, 山本零
証券アナリストジャーナル   57(11) 71-81   2019   [Refereed]
Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions
REI YAMAMOTO, NORIO HIBIKI
Journal of the Operations Research Society of Japan   60(3) 244-261   2017   [Refereed]
Excess Comovement and Investor Attention in Japanese Stock Market
TOSHIFUMI TOKUNAGA, REI YAMAMOTO
武蔵大学論集   64 9-25   2016

Misc

 
Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-
YAMAMOTO REI
オペレーションズ・リサーチ   61 365-370   2016   [Invited]

Books etc

 
マイナス金利と年金運用
YAMAMOTO REI (Part:Contributor, 低金利環境下での年金ALM)
きんざい   2017   
MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来
YAMAMOTO REI
三菱UFJトラスト投資工学研究所   2008   
Handbook of Financial Engineering
HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO (Part:Joint Work, Applications of Integer Programming to Financial Optimization)
Springer   2008   

Conference Activities & Talks

 
An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information
Rei Yamamoto
INFORMS ALIO International Conference   2019   
Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution
Yamamoto, R. and Kawadai, N.
INFORMS Annual Meeting   2019   
Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization" [Invited]
REI YAMAMOTO
29th European Conference on Operational Research   2018   
多期間最適化を用いた低金利下での最適年金運用
YAMAMOTO REI
日本OR学会2017年秋季大会   2017   
ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良
YAMAMOTO REI
JAFEE2017年度夏季大会   2017   

Teaching Experience

 

Research Grants & Projects

 
グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
日本学術振興会: 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)
Project Year: 2019 - 2021    Investigator(s): 山本零
次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
日本学術振興会: Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2016 - 2018    Investigator(s): 山本零
実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
日本学術振興会: Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2015 - 2017    Investigator(s): 枇々木規雄