佐久間貴之 (Takayuki Sakuma) - マイポータル

基本情報

Quantum Differential Machine Learning

Takayuki Sakuma

Quantum Economics and Finance 2025年6月査読有り筆頭著者
Application of Deep Quantum Neural Networks to Finance

Takayuki Sakuma

Wilmott 2024(131) 70-75 2024年5月査読有り筆頭著者
The homotopy analysis method for derivatives pricing under wrong-way risk

Takayuki Sakuma

Risk Magazine 2020年1月査読有り筆頭著者
Homotopy Analysis Method Applied SABR and XVA

Takayuki Sakuma

Wilmott 2019(99) 62-69 2019年1月査読有り筆頭著者
Application of Fast N-Body Algorithm to Option Pricing under CGMY Model

Takayuki Sakuma

Journal of Mathematical Finance 07(02) 308-318 2017年査読有り筆頭著者
Application of the improved fast Gauss transform to option pricing under jump-diffusion processes

Takayuki Sakuma, Yuji Yamada

Journal of Computational Finance 18(2) 31-55 2014年12月査読有り筆頭著者
Application of Homotopy Analysis Method to Option Pricing Under Lévy Processes

Takayuki Sakuma, Yuji Yamada

Asia-Pacific Financial Markets 21(1) 1-14 2014年3月査読有り筆頭著者

人間主義経済×SDGs: これから経済学を学ぶ人たちへ

佐久間貴之 (担当:分担執筆, 範囲:第4章より良い社会を作っていくためのファイナンス)

第三文明社 2023年2月1日 (ISBN: 4476034136)

金融への量子コンピューティング技術の活用の試み

佐久間貴之

量子コンピューティング技術シンポジウム2022 2022年12月10日招待有り
Pricing knock-out options using homotopy analysis method under Levy processes

the JAFEE Summer Conference 2010年