長井英生 (Hideo Nagai) - マイポータル

基本情報

学位: 理学博士

連絡先: hideo.nagai50gmail.com
研究者番号: 70110848
J-GLOBAL ID: 200901027639882776
researchmap会員ID: 1000023726

研究キーワード

研究分野

経歴

2012年4月 - 2021年3月

関西大学, システム理工学部 (大阪大学名誉教授)
1995年4月 - 2012年3月

大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻社会システム数理領域, 教授
1989年 - 1995年

名古屋大学助教授
1989年 - 1995年

Nagoya University, Associate Professor
1986年 - 1989年

徳島大学助教授
1986年 - 1989年

Tokushima University, Associate Professor
1976年 - 1986年

東京都立大学理学部助手
1976年 - 1986年

東京都立大学

学歴

委員歴

2000年4月 - 2002年3月

統計数学分科会評議員
1979年 - 1981年

｢数学」常任編集委員

受賞

2010年9月

日本数学会解析学賞, 日本数学会

論文

Optimal consumption-investment under partial information in conditionally log-Gaussian models

Hideo NAGAI

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 8 95-120 2023年1月査読有り招待有り
An optimal consumption problem for general factor models

H. Hata, H. Nagai, S.J. Sheu

SIAM Journal on Control and Optimization vol. 56 (5) 3149-3183 2018年
Robust estimates of certain large deviation probabilities for controlled semi-martingales

Hideo Nagai

Banach Center Publications vol. 105 , pp.161-194 2015年7月
H–J–B Equations of Optimal Consumption-Investment and Verification Theorems

Hideo Nagai

Applied Mathematics and Optimization 71(2) 279-311 2015年
Large deviation estimates for controlled semi-martingales

Hideo Nagai

World Scientific・Interdisciplinary Mathematical Sciences Vol. 17 :Festschrift Mastoshi Fukushima 453-478 2015年1月
Expected Log-Utility Maximization Under Incomplete Information and with Cox-Process Observations

Kazufumi Fujimoto, Hideo Nagai, Wolfgang J. Runggaldier

Asia-Pacific Financial Markets 21(1) 35-66 2014年
Downside risk minimization: Large deviation estimates for controlled semimartingales

Hideo Nagai

Real Options, Ambiguity, Risk and Insurance: World Class University Program in Financial Engineering, Ajou University, Volume Two vol.5, 208-231 208-231 2013年5月2日
Expected power-utility maximization under incomplete information and with cox-process observations

Kazufumi Fujimoto, Hideo Nagai, Wolfgang J. Runggaldier

Applied Mathematics and Optimization 67(1) 33-72 2013年2月
DOWNSIDE RISK MINIMIZATION VIA A LARGE DEVIATIONS APPROACH

Hideo Nagai

ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 22(2) 608-669 2012年4月
Down-side risk minimization under prescribed consumption level

Hideo Nagai

Risk and Decision Analysis 3(3) 191-200 2012年
Asymptotics of the probability of minimizing 'down-side' risk under partial information

Hideo Nagai

QUANTITATIVE FINANCE 11(5) 789-803 2011年
ASYMPTOTICS OF THE PROBABILITY MINIMIZING A "DOWN-SIDE" RISK

Hiroaki Hata, Hideo Nagai, Shuenn-Jyi Sheu

ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 20(1) 52-89 2010年2月
PDE approach to utility maximization for market models with hidden Markov factors

Hideo Nagai, Wolfgang J. Runggaldier

SEMINAR ON STOCHASTIC ANALYSIS, RANDOM FIELDS AND APPLICATIONS V 59 493-+ 2008年
Stopping problems of certain multiplicative functionals and optimal investment with transaction costs

Hideo Nagai

APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION 55(3) 359-384 2007年5月
A remark on Impulse control problems with risk-sensitive criteria

長井英生

"Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance", World Scietific 219-232 2007年
Risk-sensitive quasi-variational inequalities for optimal investment with general transaction costs

Hideo Nagai

ASYMPTOTIC ANALYSIS 48(3) 243-265 2006年7月
Risk-sensitive portfolio optimization with full and partial information

長井英生

Advanced Studies of Pure Math. vol. 41, 257-278 257-278 2004年
Risky fraction processes and problems with transaction costs

H Nagai

STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS TO MATHEMATICAL FINANCE 271-288 271-288 2004年
Optimal strategies for risk-sensitive portfolio optimization problems for general factor models

H Nagai

SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 41(6) 1779-1800 2003年
Risk-sensitive dynamic portfolio optimization with partial information on infinite time horizon

H Nagai, S Peng

ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 12(1) 173-195 2002年2月

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MISC

ダウンサイドリスク最小化と大偏差確率制御

長井英生

理工学と技術 : 関西大学理工学会誌 19 49-53 2012年11月16日
"制御項を含む大偏差確率の評価とエルゴード型H-J-B 方程式"

長井英生

日本数学会秋季総合分科会 2011年9月28日
"確率制御の立場から見た数理ファイナンス"

長井英生

日本数学会２００３年会, 2003年3月23日
"リスク鋭感的確率制御問題とその特異極限"

長井英生

日本数学会統計数学分科会 1997年4月1日

書籍等出版物

Risk-Sensitive Stochastic Control

Nagai, Hideo

Encyclopedia of Systems and Control, Springer-Verlag 2015年8月
Risk-sensitive asset management, Encyclopedia of Quantitative Finance,

Hideo NAGAI

Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons Ltd. Chichester, UK. 2010年
金融工学

長井英生

大阪大学出版会 2003年
確率微分方程式

長井英生

共立出版 1999年

講演・口頭発表等

HJB equations of stochastic control with exponential type criteria

Hideo NAGAI

ISCIE 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2021年10月30日招待有り
Large deviation control under model uncertainty

Hideo NAGAI

SIAM Conference on Control and Its Applications 2019年7月招待有り
Structure of HJB equations ruling over large deviation control

Hideo NAGAI

Probability Uncertainty and Quantitative Risk 招待有り
Large deviation control and the effective domains of the rate functions

NAGAI, Hideo

International Conference and Symposium on the Role of Mathematical Finance on Fin Tech Business, National Institute for Mathematical Science, Daejeon, Korea 2018年8月6日招待有り
Ergodic Control, Risk-sensitive Control and Large deviation Control

Nagai, Hideo

Workshop in Honor of Professor Shuenn-jyi Sheu, National Central University, Taiwan 2018年6月22日招待有り
Large deviation control and an optimal investment model

Nagai, Hideo

IMA Workshop on Stochastic Control, Computational Methods and Applications, IMA University of Minnesota, USA 2018年5月7日招待有り
Large déviation control arising from downside risk minimization against a benchmark

Nagai, Hideo

Stochastic Analysis and Applications, Banach Center in Bedlewo,Poland 2017年5月29日招待有り
Downside Risk Minimization Against a Benchmark

NAGAI,Hideo

The Fifth Asian Quantitative Finance Conference,The Korea Science and Technology Center, Seoul, Korea 2017年4月24日招待有り
Large déviation control and risk minimization

NAGAI,Hideo

Probability Seminar, Academia Sinica, Taipei 2017年3月30日招待有り
Large déviation control under model uncertainty

長井英生

日本数学会年会 2017年3月24日
Large deviation control for quadratic semi-martingale functionals

長井英生

2017年3月24日
Large deviation control arising from risk minimization

NAGAI,Hideo

Workshop on Stochastic Analysis and Financial Mathematics, 2016年8月30日招待有り
Uniqueness theorems for H-J-B equations of optimal consumption-investment and verification theorems

Hideo NAGAI

International workshop on PDEs and related topics in nonlinear problems, Hiroshima University 2014年2月11日招待有り
H-J-B equations of optimal consumption-investment and verification theorems

Hideo NAGAI

The second conference on engineering and computational mathematics, Workshop 1 Computational and mathematical finance, Hong Kong 2013年12月16日招待有り
Robustness on large deviation estimates for controlled semi-martingales

Hideo NAGAI

Stochastic processes and their statistics in finance, Naha, Okinawa 2013年10月26日招待有り
Large deviation control arising from optimal investment

H. Nagai

Stochastic Analysis and Control, Stefan Banach International Mathematical Center, Bedlewo 2013年5月5日招待有り
Robust estimates of certain large deviation probabilities for controlled semi-martingales

H. Nagai

Workshop on Stochastic Processes and Applications 2013年3月14日招待有り
"Estimates of certain large deviation probabilities for controlled semi-martingales"

長井英生

Perspective in Analysis and Probability, Conference in honor of Freddy Delbaen 2012年9月24日招待有り
"Large deviation estimates for controlled semi-martingales"

長井英生

2012 Ajou workshop on financial economics and mathematics 2012年7月13日招待有り
"Some remarks on large deviation estimates for controlled semi-martingales"

長井英生

2012 NCTS Workshop on Stochastic processes and Applications, 2012年3月8日招待有り

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所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

ファイナンスの数理モデルにおけるゲーム論的問題

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2016年4月 - 2020年3月

長井英生
時間大域的確率制御とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2013年4月 - 2016年3月

長井英生, 関根順, 竹田雅好, 市原直幸, 畑宏明
完全非線形方程式の粘性解の基礎理論と応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2011年4月 - 2016年3月

小池茂昭, 小川卓克, 石井克幸, 石井仁司, 長井英生, 三上敏夫, 石毛和弘, 岡部真也
粘性解理論の深化と応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2011年4月 - 2016年3月

石井仁司, 大谷光春, 長井英生, 儀我美一, 小池茂昭, 三上敏夫, 三竹大寿, 山田直記, 石井克幸, 市原直幸, 藤田安啓
散逸系における指数アトラクタの構造解析とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2008年 - 2012年

八木厚志, 笠井秀明, 長井英生, 辻川亨, 大崎浩一
数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2008年 - 2012年

長井英生, コハツヒガアルツーロ, 関根順, 宮原孝夫, 小池茂昭, 石井仁司, 畑宏明, 会田茂樹, 永幡幸生, 田村隆志, 貝瀬秀裕
ファイナンスにおけるジャンプ型モデルの数値解析とマリアバン解析の応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2009年 - 2011年

アルトゥーロコハツ・ヒガ, 赤堀次郎, 長井英生, 會田茂樹, 楠岡成雄, 二宮祥一, 河合玲一郎, 竹内敦司, 山里眞, 安田和弘
完全非線形方程式の粘性解理論とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2008年 - 2010年

小池茂昭, 石井仁司, 三上敏夫, 石井克幸, 長井英生, 森本宏明
微分方程式の粘性解理論とその応用の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2006年 - 2009年

石井仁司, 小林和夫, 大谷光春, 儀我美一, 長井英生, 小池茂昭, 三上敏夫, 山田直記, 後藤俊一, 石井克幸, 藤田安啓, 大沼正樹
無限次元空間上の確率解析と準古典的問題

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2006年 - 2008年

會田茂樹, 日野正訓, 桑江一洋, 廣島文生, 吉田伸生, 数見哲也, 長井英生, 永幡幸生, 長井英生, 永幡幸生, 桑江一洋, 日野正訓, 廣島文生, KOHATSU-HIGA Arturo
数理ファイナンス:インサイダーモデルとMalliavin Calculusの応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2006年 - 2008年

コハツ-ヒガアルツーロ, 會田茂樹, 長井英生, 小川重義, 楠岡成雄, 二宮祥一, 山里眞, 楠岡成雄, 小川重義, 二宮祥一
完全非線形方程式の粘性解理論とその新たな発展に関する研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2004年 - 2007年

小池茂昭, 森本宏明, 石井仁司, 長井英生, 三上敏夫, 石井克幸
期待効用最大化問題と確率制御

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2004年 - 2007年

長井英生, ARTURO Kohatsu-Higa, 小谷真一, 松本裕行, 石井仁司, 小池茂昭, 森本宏明, 関根順
デリバティブ市場の設計と管理に関する総合的研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2004年 - 2006年

仁科一彦, 小谷眞一, 吉本健一, 長井英生
Max-Plus代数を用いた期待効用最大化問題の最適戦略の数値解析

日本学術振興会科学研究費助成事業萌芽研究 2004年 - 2005年

長井英生, 永幡幸生, 関根順
無限次元空間上の確率解析と準古典的問題

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2003年 - 2005年

會田茂樹, 長井英生, 永幡幸生, 日野正訓, 磯崎泰樹, 桑江一洋, 関根順
粘性解の理論と応用の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2003年 - 2005年

石井仁司, 儀我美一, 小池茂昭, 長井英生, 石井克幸, 三上敏夫
リスク鋭感的確率制御のベルマン方程式とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2001年 - 2003年

長井英生, 小池茂昭, 関根順, 會田茂樹, 舟木直久, 石井仁司, 藤田安啓, 竹田雅好
部分的可観測確率制御理論の数理ファイナンスへの応用

日本学術振興会科学研究費助成事業萌芽研究 2000年 - 2002年

長井英生
ループ空間上の確率解析

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2000年 - 2002年

会田茂樹, 関根順, 長井英生, 亀山敦, 桑江一洋, 尾角正人, 日野正訓, 吉田伸生

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長井英生

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研究キーワード

研究分野

経歴

学歴

委員歴

受賞

論文

MISC

書籍等出版物

講演・口頭発表等

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共同研究・競争的資金等の研究課題

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