井上 篤

Joint Bayesian inference about impulse responses in VAR models 

Journal of Econometrics 231(2) 457-476 2022年12月  査読有り

INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION OF STRUCTURAL VAR MODELS ROBUST TO POSSIBLE NONSTATIONARITY 

Econometric Theory 38(5) 845-874 2022年10月11日  査読有り

A new approach to measuring economic policy shocks, with an application to conventional and unconventional monetary policy 

Quantitative Economics 12(4) 1085-1138 2021年11月  査読有り

Confidence Intervals for Bias and Size Distortion in IV and Local Projections-IV Models 

Journal of Business and Economic Statistics 39(1) 307-324 2021年  査読有り

Local-Linear Estimation of Time-Varying-Parameter GARCH Models and Associated Risk Measures 

Journal of Financial Econometrics 19(1) 202-234 2021年  査読有り

Identifying the sources of model misspecification 

Journal of Monetary Economics 110 1-18 2020年4月  査読有り

The uniform validity of impulse response inference in autoregressions 

Journal of Econometrics 215(2) 450-472 2020年4月  査読有り

The effects of conventional and unconventional monetary policy on exchange rates 

Journal of International Economics 118 419-447 2019年5月  査読有り

Corrigendum to “Inference on impulse response functions in structural VAR models” [J. Econometrics 177 (2013) 1–13] (Inference on impulse response functions in structural VAR models (2013) 177(1) (1–13), (S0304407613001310) (10.1016/j.jeconom.2013.02.009)) 

Journal of Econometrics 209(1) 139-143 2019年3月  査読有り

Quasi-Bayesian model selection 

Quantitative Economics 9(3) 1265-1297 2018年11月  査読有り

Impulse response matching estimators for DSGE models 

Journal of Econometrics 196(1) 144-155 2017年1月1日  査読有り

Rolling window selection for out-of-sample forecasting with time-varying parameters 

Journal of Econometrics 196(1) 55-67 2017年1月1日  査読有り

Heterogeneous Consumers and Fiscal Policy Shocks 

Journal of Money, Credit and Banking 48(8) 1877-1888 2016年12月1日  査読有り

The Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model 

Journal of Applied Econometrics 31(4) 630-651 2016年6月  査読有り

Joint confidence sets for structural impulse responses 

Journal of Econometrics 192(2) 421-432 2016年6月1日  査読有り

Tests for parameter instability in dynamic factor models 

Econometric Theory 1117-1152 2015年  査読有り

Erratum: Information criteria for impulse response function matching estimation of DSGE models (Journal of Econometrics (2012) 170 (499-518)) 

Journal of Econometrics 178(PART 3) 706 2014年1月  査読有り

Inference on impulse response functions in structural VAR models 

Journal of Econometrics 177(1) 1-13 2013年11月  査読有り

Frequentist inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models 

Quantitative Economics 4(2) 197-229 2013年7月  査読有り

Consistent model selection: Over rolling windows 

Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr 299-330 2013年1月1日  査読有り