Hidetoshi Nakagawa

Profile Information

Affiliation: Professor, Graduate School of Business Administration Department of Business Administration, Hitotsubashi University

Degree: Ph.D.(The University of Tokyo)
Master of Mathematical Sciences(The University of Tokyo)

Researcher number: 30361760
J-GLOBAL ID: 200901048468626617
researchmap Member ID: 5000064972

External link: https://sites.google.com/site/icsnakagawah/

Research Interests

Research Areas

Research History

Apr, 2018 - Present

Hitotsubashi University
Apr, 2008 - Mar, 2018

Hitotsubashi University
Apr, 2005 - Mar, 2008

Graduate School of Innovation Management, Tokyo Institute of Technology
Feb, 2003 - Mar, 2005

Tokyo Institute of Technology
Apr, 2000 - Jan, 2003

研究員, 研究部, 株式会社エムティービーインベストメントテクノロジー研究所(MTEC)

Awards

Major Papers

A default contagion model for pricing defaultable bonds from an information based perspective

Hidetoshi Nakagawa, Hideyuki Takada

Quantitative Finance, 23(1) 169-185, Nov 1, 2022 Peer-reviewed

Misc.

今日の問題『AT1債』評価モデルに求められるもの

中川秀敏

月刊金融ジャーナル2023年8月号, 68-69, Aug, 2023 InvitedLead author
バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み

中川秀敏

J-MONEY, (30(2018Autumn)) 48-49, Oct, 2018
Book review: Continuous-Time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance

Hidetoshi Nakagawa

Quantitative Finance, 18(11) 1791-1793, Oct, 2018 Invited
『Hawkes過程』のファイナンスへの活用：イベントの集中発生を捉える新たな確率モデルの広がり

中川秀敏

J-MONEY, (27(2017Winter)) 46-47, Jan, 2017
Introduction to Credit risk modeling

Hidetoshi Nakagawa

Operations research as a management science research, 61(6) 359-364, Jun, 2016 Invited
Operational risk and Extreme Value Theory

Hidetoshi Nakagawa

Japanese Jounal of Risk and Insurance, 12 17-59, Mar, 2016
日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）の紹介と第43回大会レポート（共著）

中川秀敏, 今村悠里

経済セミナー, (686) 108-111, Oct, 2015
金融リスクマネジメントをめぐる現状：モデルの限界を認め、『不確実性』に目を向ける

中川秀敏

J-MONEY, (2015Summer) 44-45, Sep, 2015
A survey on mathematical problems of counterparty credit risk measurement (jointly worked)

Suguru Yamanaka, Hidetoshi Nakagawa

Transactions of the Japanese Society for Industrial and Applies Mathematics, 24(3) 293-306, Sep, 2014 Invited
序論『定量的信用リスク評価とその応用』特集号の発行にあたって」

中川秀敏

ジャフィージャーナル：金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』, 1-21, Mar, 2010 Invited
Analyzing degree of patent claim limitation using grammar case and strategic use thereof

Intellectual property management, 59(12) 1595-1614, Dec, 2009
1-C-9 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(金融工学(3))

吉規寿郎, 中川秀敏

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集, 2009 64-65, Sep 9, 2009
ファイナンスで使う微積分

中川秀敏

月刊数理科学, 46-51, May, 2009 Invited
与信の適正なプライシングとは？

中川秀敏

月刊金融ジャーナル, 2008(8) 98-101, Aug, 2008 Invited
信用リスクモデルの観望とその新展開---トップダウン・アプローチによるデフォルトの依存関係のモデル化---

中川秀敏

現代ファイナンス, 23(23) 3-33, Mar, 2008 Peer-reviewedInvited
Stochastic Differential Equations : Application to Credit Risk Modeling(Lectures in JSIAM Summer Seminar 2006 on "Stochastic Differential Equations")

Nakagawa Hidetoshi

Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics, 17(1) 38-43, Mar, 2007 Invited
A study of sampling process of quantitative element in the specification

IP management review, 4 68-84, 2007
1-B-11 最適停止とインパルスコントロールの混合問題による住宅ローンの最適返済戦略の評価(金融工学(2))

川口宗紀, 中川秀敏

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集, 2006 48-49, Sep 12, 2006
信用リスク計量のための数理モデル

中川秀敏

岩波書店日本数学会編集「数学」, 58(4) 63-74, Apr, 2006 Invited
2-E-1 企業財務データを用いた回収率モデルに関する研究(金融(3))

金子拓也, 中川秀敏

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集, 2005 224-225, Sep 14, 2005

Books and Other Publications

Economy of life

(Role: Contributor)

Jun, 2020
ＭＢＡチャレンジ金融・財務（共著）

中川秀敏, 一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略, 経営財務コ (Role: Contributor, デリバティブ価格評価入門－連立方程式で解ける「二項モデル」－)

中央経済社, Mar, 2017 (ISBN: 9784502217814)
応用数理ハンドブック（共著）

中川秀敏, 日本応用数理学会監修, 薩摩順吉, 大石進一, 杉原正顕 (Role: Contributor, ブラックーショールズーマートンモデルとオプションの価格づけ)

朝倉書店, Nov, 2013 (ISBN: 9784254111415)
経済時系列分析ハンドブック（共著）

中川秀敏, 前川功一, 矢島美寛, 福地純一郎, 川崎能典編

朝倉書店, Oct, 2012 (ISBN: 9784254290158)
クレジット・デリバティブ－信用リスク商品ハンドブック（本橋英人・長谷川嘉成・柴田裕俊訳）（共訳）

中川秀敏 (Role: Joint translator)

ピアソン・エデュケーション, Nov, 2008 (ISBN: 9784894713178)
定量的リスク管理（訳者代表：塚原英敦）（共訳）

訳者代表, 塚原英敦 (Role: Joint translator)

共立出版, Jul, 2008 (ISBN: 9784320018631)
金融工学事典（共著）

中川秀敏, 今野浩, 刈谷武昭, 木島正明編

朝倉書店, Sep, 2004 (ISBN: 9784254290059)
リスクマネジメント（訳者代表：三浦良造）（共訳）

訳者代表, 三浦良造 (Role: Joint translator)

共立出版, Apr, 2004 (ISBN: 9784320017610)
オペレーショナル・リスクのすべて（編著：三菱信託銀行オペレーショナル・リスク研究会）（共著）

三菱信託銀行オペレーショナル, リスク研究会 (Role: Joint author)

東洋経済新報社, Apr, 2002 (ISBN: 9784492653005)
クレジット・リスク・モデル（共著者：楠岡成雄、青沼君明）

楠岡成雄, 青沼君明 (Role: Joint editor)

金融財政事情研究会, Apr, 2001 (ISBN: 9784322101331)
ファイナンスへの確率解析（監訳：森平爽一郎、共訳者：青木信隆・岩村伸一・大多和亨）

森平爽一郎監訳, 青木信隆, 岩村伸一, 大多和亨 (Role: Joint translator)

朝倉書店, Apr, 2000 (ISBN: 9784254540055)

Major Presentations

105

Discrepancy between Regulations and Practice in Initial Margin Calculation

Ryosuke Kitani, Hidetoshi Nakagawa

10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023), Aug 21, 2023

Teaching Experience

Sep, 2018 - Present

金融数理の基礎 (一橋大学大学院経営管理研究科)
Apr, 2018 - Present

M2ゼミ (一橋大学大学院経営管理研究科)
Apr, 2018 - Present

M1ゼミ (一橋大学大学院経営管理研究科)
Apr, 2018 - Present

金融リスク計量入門 (一橋大学大学院経営管理研究科)
Apr, 2018 - Present

ファイナンシャル・リスク・マネジメント (一橋大学大学院経営管理研究科)
Apr, 2018 - Mar, 2022

博士ゼミ (一橋大学大学院経営管理研究科)
May, 2021 - Jun, 2021

集中講義数学特別講義5 （数理ファイナンス）「数理ファイナンス入門」 (京都大学理学部数学教室)
Apr, 2008 - Mar, 2018

博士ゼミ (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)
Apr, 2008 - Mar, 2018

M2ゼミ (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)
Apr, 2008 - Mar, 2018

M1ゼミ (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)
Apr, 2008 - Mar, 2018

金融数理の基礎 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)
Apr, 2008 - Aug, 2017

ファイナンシャル・リスク・マネジメント (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)
Aug, 2014 - Jun, 2017

金融リスク計量入門 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)
May, 2017 - May, 2017

数学特別講義Q／数学最先端特別講義W (2017) (東京工業大学理学院数学コース)
Oct, 2015 - Mar, 2017

ファイナンス入門b (2015,2016) (慶應義塾大学経済学部)
May, 2016 - May, 2016

数学特別講義Q／数学最先端特別講義W (2016) (東京工業大学理学院数学コース)
Sep, 2014 - Mar, 2015

金融リスク計量における諸問題 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科)
Sep, 2009 - Sep, 2013

数理ファイナンス特別講義 (2009-2013) (慶應義塾大学大学院理工学研究科)
Nov, 2012 - Nov, 2012

金融工学特論Ⅱ(2012) (東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科)
Nov, 2011 - Nov, 2011

情報数理科学２／情報数理科学特論２ (2011) (首都大学東京大学院理工学研究科数理情報科学専攻)

Professional Memberships

Research Projects

気候変動リスクを考慮した信用リスク評価モデルの構築と応用

科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 日本学術振興会, Apr, 2023 - Mar, 2026

中川秀敏
イベントドリブン型リスクの伝播メカニズムの理論的探求と機械学習手法を用いた実証

科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 日本学術振興会, Apr, 2023 - Mar, 2026

高田英行, 中川秀敏
Theoretical exploration of credit risk contagion mechanisms and empirical analysis using machine learning methods

Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C), Grant-in-Aid for Scientific Research (C), Japan Society for the Promotion of Science, Apr, 2020 - Mar, 2024
気候関連金融リスク計測手法の研究

共同研究（国内共同研究）, 野村證券株式会社, Jan, 2022 - Aug, 2022
錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証

科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 日本学術振興会, Apr, 2017 - Mar, 2020
圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用

科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 日本学術振興会, Apr, 2014 - Mar, 2017
Research and development of the advanced expert mathematical library for the information network society

Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science, 2008 - 2012

MIZUNO Shinji, KOJIMA Masakazu, HIGA Kunihiko, NINOMIYA Shoiti, OGATA Wakaha, NAKAGAWA Hidetoshi, NAKATA Kazuhide, NAKANO Yumiharu, KITAHARA Tomonari, TAKANO Yuichi
New Developments in Financial Econometrics and Financial Markets in Japan

Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science, 2009 - 2011

KUNITOMO Naoto, OYA Kosuke, OHTA Wataru, HAYASHI Takaki, NAKAGAWA Hidetoshi, KAWASAKI Yoshinori, TSUKAHARA Hideatsu
オペレーショナルリスク計量化手法についての理論研究と実証分析

共同研究, -, Apr, 2006 - Mar, 2008
貸付債権担保住宅金融公庫債券の価格変動特性について

共同研究（国内共同研究）, ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社, Apr, 2005 - Mar, 2007
住宅ローン証券化商品の価値評価のためのローンの期限前償還モデルの研究

科学研究費助成事業, 若手研究(B), 日本学術振興会, Apr, 2004 - Mar, 2007
Research and development of new IT models for financial risk management.

Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science, 2004 - 2007

MIZUNO Shinji, NINOMIYA Shoichi, NAKAGAWA Hidetoshi, HIGA Kunihiko, OGATA Wakaha, HACHIYA Toyohiko
新BIS規制に対応した金融機関のリスク計量化モデル及びリスク管理統合フレームワークに対する金融工学的アプローチの研究

共同研究, -, Apr, 2003 - Mar, 2006
Modeling and analysis of financial event risk such as credit event risk, prepayment risk and surrender risk

Feb, 2003 - Mar, 2005

Education

Apr, 1997 - Mar, 2000

Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo
Apr, 1995 - Mar, 1997

Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo
Apr, 1993 - Mar, 1995

Department of Mathematics, Faculty of Science, The University of Tokyo
Apr, 1991 - Mar, 1993

College of Arts and Sciences, The University of Tokyo

Committee Memberships

Apr, 2013 - Present

朋友, 日本アクチュアリー会
Apr, 2008 - Present

庶務担当理事, 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE)
Apr, 2023

副会長・広報担当理事, 数理経済学会
Apr, 2016 - Mar, 2021

委員, 預金保険機構優先株式等処分審査会
2017 - 2020

評議員, 数理経済学会
Jul, 2009 - Jun, 2013

副会長, 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE)

Social Activities

一橋大学研究フォーラム研修

Lecturer

一橋大学大学院研究フォーラム（フィンテック、プライベート・エクイティ、グローバル金融規制研究フォーラム）, 2018 - Present
MBA グローバルチャレンジ＜金融戦略・経営財務＞

Lecturer

日経ビジネススクール・一橋大学大学院経営管理研究科金融戦略・経営財務プログラム(HUB-FS), 2016 - Present
金融財務研究会セミナー

Lecturer

金融財務研究会, 2009 - 2019

Profile Information

Research Interests

Research Areas

Research History

Awards

Major Papers

Misc.

Books and Other Publications

Major Presentations

Teaching Experience

Professional Memberships

Research Projects

Education

Committee Memberships

Social Activities

Menu

Coauthors