2011年4月 - 2014年3月
新しいリスク指標に基づく金融市場リスク管理手法およびその応用に関する研究
学振 基盤研究(C) 基盤研究(C)
- 課題番号
- 23510181
- 体系的課題番号
- JP23510181
- 担当区分
- 研究代表者
- 配分額
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- (総額)
- 4,290,000円
- (直接経費)
- 4,290,000円
- (間接経費)
- 0円
- 資金種別
- その他
本研究から3つの方向で成果を挙げた。(1)新しい市場リスク指標に基づく分散投資決定モデルの効果的な解析方法を提案した。特に、VaR最小化モデルを一連の線形計画モデルを解析することによって解析する方法を提案した。(2)市場リスクをVaRで測定し、仕組債の設計問題のモデル化とそのモデルの解析方法を提案した。
(3)ある期間におけるリスクの概念を提唱し、Period Value at Risk(PVaR)という指標を期間リスクの測定指標として提案し、定式化した。期間リスクに基づく金融投資理論を創るため、期間リスクの測定方法や、期間リスク指標を含むポートフォリオ最適化モデルの解析方法の研究を始めた。
(3)ある期間におけるリスクの概念を提唱し、Period Value at Risk(PVaR)という指標を期間リスクの測定指標として提案し、定式化した。期間リスクに基づく金融投資理論を創るため、期間リスクの測定方法や、期間リスク指標を含むポートフォリオ最適化モデルの解析方法の研究を始めた。
- ID情報
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- 課題番号 : 23510181
- 体系的課題番号 : JP23510181