2016年5月
スパースモデリングとモデル選択
- 記述言語
- 日本語
- 掲載種別
- 出版者・発行元
- 電子情報通信学会誌
本稿は,スパースモデリングの代表的な手法である LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)の理論研究に関するサーベイ記事である.まず,従来の変数選択法と LASSO との関係性を明らかした,LARS アルゴリズム(Least Angle Regression)を解説する.次に,変数の数が観測数よりも多い場合における LASSO の収束レートや変数選択の一致性に関する研究を幾つか紹介する.