2013年4月 - 2016年3月
超高速注文執行システムにおける市場データの統計的推測と実証分析
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) 基盤研究(A)
市場のミクロ構造を反映した統計的推測法として,高頻度市場データの統計解析において不可避とされるミクロ構造ノイズに頑健なボラティリティの推定法を確立し,市場リスクのより正確な計測を可能とした。また高頻度に取引が行われている金融市場データの新たな統計分析法として,周期的変動の因果性の計測により銘柄間の関係を検証する方法を開発した。これにより,金融市場に特徴的な不等間隔で観測されるデータの統計解析に新たな視点が加わった。市場流動性に関しては,取引システム高速化の市場流動性に対する影響について検証が行われ,高速化と逆選択コストの関係が明らかにされた。
- リンク情報
- ID情報
-
- 課題番号 : 25245034
- 体系的課題番号 : JP25245034