山崎和俊 (Kazutoshi Yamazaki) - マイポータル

基本情報

所属: University of Queensland School of Mathematics and Physics Senior Lecturer
: 大阪大学大学院基礎工学研究科招へい准教授

学位: Ph.D.(Princeton University)

研究者番号: 50554937
J-GLOBAL ID: 201801018482358041
researchmap会員ID: B000326751

外部リンク: https://sites.google.com/site/kyamazak/

研究分野

情報通信 / 統計科学 /

経歴

2023年8月 - 現在

大阪大学, 基礎工学部, 招へい准教授
2022年4月 - 現在

University of Queensland, School of Mathematics and Physics
2014年4月 - 2022年3月

関西大学, システム理工学部数学科, 准教授
2013年4月 - 2014年3月

関西大学, システム理工学部数学科, 助教
2009年4月 - 2013年3月

大阪大学, 金融・保険教育研究センター, 特任助教
2008年6月 - 2008年8月

IBM Thomas J. Watson Research Center, インターン
2002年6月 - 2002年8月

メリルリンチ証券, 債券部, インターン
2001年5月 - 2001年8月

ゴールドマンサックス証券, テクノロジー部, インターン

学歴

2004年9月 - 2009年4月

Princeton University, Operations Research and Financial Engineering
2002年9月 - 2004年5月

Brown University, Computer Science
1998年9月 - 2002年5月

Brown University, Applied Mathematics-Computer Science

論文

De Finetti’s Problem with Fixed Transaction Costs and Regime Switching

Wenyuan Wang, Zuo Quan Xu, Kazutoshi Yamazaki, Kaixin Yan, Xiaowen Zhou

SIAM Journal on Control and Optimization 2026年6月30日査読有り
Optimal periodic–classical barrier strategies for spectrally negative Lévy processes

Kazutoshi Yamazaki, Qingyuan Zhang

Journal of Applied Probability 63(3) 1186-1212 2026年3月31日査読有り
Nonzero-Sum Optimal Stopping Game with Continuous vs. Periodic Exercise Opportunities

José Luis Pérez, Neofytos Rodosthenous, Kazutoshi Yamazaki

Mathematics of Operations Research 2025年8月査読有り
Refraction Strategies in Stochastic Control: Optimality for a General Lévy Process Model

Kei Noba, José Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki

SIAM Journal on Control and Optimization 63(2) 727-751 2025年3月13日査読有り
A Jump‐Driven Self‐Exciting Stochastic Fish Migration Model and Its Fisheries Applications

Hidekazu Yoshioka, Kazutoshi Yamazaki

Natural Resource Modeling 38(1) 2025年1月14日査読有り
On stochastic control under poissonian intervention: optimality of a barrier strategy in a general Lévy model

Kei Noba, Kazutoshi Yamazaki

Journal of Applied Probability 1-24 2025年1月9日査読有り
Optimal dividends and capital injection: A general Lévy model with extensions to regime-switching models

Dante Mata López, Kei Noba, José-Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki

Insurance: Mathematics and Economics 119 210-225 2024年11月査読有り
Lévy Bandits Under Poissonian Decision Times

José-Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki

MATRIX Book Series 467-489 2024年6月2日査読有り
A series expansion formula of the scale matrix with applications in CUSUM analysis

Ivanovs, J., Yamazaki, K.

Stochastic Processes and their Applications 170 2024年4月査読有り
Fixed Confidence Best Arm Identification in the Bayesian Setting

Kyoungseok Jang, Junpei Komiyama, Kazutoshi Yamazaki

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024) 37 2024年査読有り
An arbitrage driven price dynamics of Automated Market Makers in the presence of fees

Joseph Najnudel, Shen-Ning Tung, Kazutoshi Yamazaki, Ju-Yi Yen

Frontiers of Mathematical Finance 2024年査読有り
A Jump Ornstein–Uhlenbeck Bridge Based on Energy-Optimal Control and Its Self-Exciting Extension

Hidekazu Yoshioka, Kazutoshi Yamazaki

IEEE Control Systems Letters 7 1536-1541 2023年査読有り
The Gerber-Shiu discounted penalty function: A review from practical perspectives

Yue He, Reiichiro Kawai, Yasutaka Shimizu, Kazutoshi Yamazaki

Insurance: Mathematics and Economics 109 1-28 2022年12月査読有り
On Singular Control for Lévy Processes

Kei Noba, Kazutoshi Yamazaki

Mathematics of Operations Research 48(3) 1213-1234 2022年9月19日査読有り
Detection and identification of changes of hidden Markov chains: asymptotic theory

Dayanik, S., Yamazaki, K.

Statistical Inference for Stochastic Processes 25(2) 2022年7月査読有り
Double continuation regions for American options under Poisson exercise opportunities

Zbigniew Palmowski, Jos{\'{e } } Luis, P{\'{e } }rez, Kazutoshi Yamazaki

Mathematical Finance 31(2) 722-771 2021年4月査読有り
Correction to: Asymptotically optimal Bayesian sequential change detection and identification rules (Annals of Operations Research, (2013), 208, 1, (337-370), 10.1007/s10479-012-1121-6)

Savas Dayanik, Warren B. Powell, Kazutoshi Yamazaki

Annals of Operations Research 2021年
Effects of Positive Jumps of Assets on Endogenous Bankruptcy and Optimal Capital Structure: Continuous- and Periodic-Observation Models

Dante Mata, o } }pez, Jos{\'{e } } Luis, P{\'{e } }rez, Kazutoshi Yamazaki

SIAM Journal on Financial Mathematics 12(3) 1112-1149 2021年1月査読有り
The Leland Toft optimal capital structure model under Poisson observations

Palmowski, Z., P{\'e}rez, J.L., Surya, B.A., Yamazaki, K.

Finance and Stochastics 2020年査読有り
Optimal periodic replenishment policies for spectrally positive levy demand processes

Perez, J.-L., Yamazaki, K., Bensoussan, A.

SIAM Journal on Control and Optimization 58(6) 3428-3456 2020年1月査読有り

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MISC

レヴィー過程上の最適停止問題とその応用 (特集最適停止とその応用)

山崎和俊

オペレーションズ・リサーチ 60(3) 144-149 2015年3月
A Note on Optimal Multiple Stopping in Spectrally Negative Levy Models (Financial Modeling and Analysis)

山崎和俊

数理解析研究所講究録 1886 23-33 2014年4月
保険と確率

山﨑和俊

理工学と技術 : 関西大学理工学会誌 21 1-4 2014年
2-F-5 Default Swap Games

江上雅彦, LEUNG Tim, 山崎和俊

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2011 286-287 2011年9月13日
2-F-6 レヴィーモデルにおける自己資本量管理問題とその解法(信用リスク)

江上雅彦, 山崎和俊

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2011 288-289 2011年9月13日
2-D-7 信用リスク管理とレヴィーモデルにおける尺度関数(意思決定)

江上雅彦, 山崎和俊

日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2011 198-199 2011年3月17日

共同研究・競争的資金等の研究課題

下水道微生物の全容解明：網羅的遺伝子解析で拓く新下水道情報インフラシステム

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2024年4月 - 2028年3月

久保田健吾, 李玉友, 山崎和俊, 黒田恭平, 佐野大輔, 中井亮佑
尺度行列によるSparre-Andersen過程理論の展開とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2024年4月 - 2028年3月

山崎和俊, 河合玲一郎
拡散過程とレヴィ過程およびその変型過程に関する極限定理とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2019年4月 - 2023年3月

矢野孝次, 林正史, 佐久間紀佳, 塚田大史, 植田優基, 山崎和俊, 矢野裕子
連続状態分枝過程の数値解析とファイナンスへの応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2020年4月 - 2022年3月

山崎和俊
周期的観測下でのパリジャン反射戦略と動的最適化

科学研究費補助金(基盤研究(C)) 2017年4月 - 2020年3月

山崎和俊
周遊理論の基礎理論の発展と新しい応用への展開

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 2014年4月 - 2018年3月

矢野孝次, 野場啓, 山崎和俊, 矢野裕子, 世良透, 伊藤悠, 長谷部高広, 佐久間紀佳, 佐藤譲, 角大輝
ジャンプ付確率過程のレゾルベントと満期ランダム化への応用

科学研究費補助金(若手研究(B)) 2014年4月 - 2017年3月

山崎和俊
投薬スケジューリング問題のレヴィー過程モデル

稲盛財団研究助成 2014年4月 - 2016年3月

山崎和俊
最適停止の理論とそのファイナンス・金融工学への応用に関する総合的研究

科学研究費補助金(基盤研究(B)) 2011年4月 - 2014年3月

大西匡光
レヴィー過程の変動理論と信用リスク管理のためのアラームシステム構築

科学研究費補助金(若手研究(B)) 2010年4月 - 2013年3月

山崎和俊

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