中川 慧

Relationship between deep hedging and delta hedging: Leveraging a statistical arbitrage strategy 

Finance Research Letters 2024年4月  最終著者責任著者

Do commodity factors work as inflation hedges and safe havens? 

Finance Research Letters 58 104585-104585 2023年12月  査読有り筆頭著者責任著者

Optimal liquidation strategy for cryptocurrency marketplaces using stochastic control 

Finance Research Letters 53 103639-103639 2023年5月  査読有り

No-Transaction Band Network: A Neural Network Architecture for Efficient Deep Hedging 

The Journal of Financial Data Science 5(2) 84-99 2023年4月25日  最終著者責任著者

Inflation rate tracking portfolio optimization method: Evidence from Japan 

Finance Research Letters 49 103130-103130 2022年10月  査読有り筆頭著者責任著者

Dynamic allocations for currency investment strategies 

The European Journal of Finance 1-22 2022年8月7日  査読有り筆頭著者

Market uncertainty and correlation between Bitcoin and Ether 

Finance Research Letters 103216-103216 2022年8月  査読有り筆頭著者責任著者

Fractional SDE-Net: Generation of Time Series Data with Long-term Memory. 

DSAA 1-10 2022年  査読有り最終著者責任著者

Uncertainty Aware Trader-Company Method: Interpretable Stock Price Prediction Capturing Uncertainty. 

Big Data 1238-1245 2022年  査読有り

The value of reputation capital during the COVID-19 crisis: Evidence from Japan 

Finance Research Letters 46 102370-102370 2021年8月  査読有り最終著者

Cryptocurrency network factors and gold 

Finance Research Letters 102375-102375 2021年8月  査読有り筆頭著者責任著者

Taming Tail Risk: Regularized Multiple β Worst-Case CVaR Portfolio. 

Symmetry 13(6) 922-922 2021年5月21日  査読有り筆頭著者責任著者

Trader-Company Method: A Metaheuristics for Interpretable Stock Price Prediction. 

AAMAS '21: 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems(AAMAS) 656-664 2021年  査読有り最終著者

Deep Portfolio Optimization via Distributional Prediction of Residual Factors. 

Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI) 213-222 2021年  査読有り最終著者

RIC-NN: A Robust Transferable Deep Learning Framework for Cross-sectional Investment Strategy 

370-379 2020年10月  査読有り筆頭著者責任著者

RM-CVaR: Regularized Multiple β-CVaR Portfolio 

Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI) 2021-January 4562-4568 2020年  査読有り筆頭著者責任著者

ブラック・リッターマン法を用いたリスクベース・ポートフォリオの拡張 

ファイナンシャル・プランニング研究 2019年3月  査読有り筆頭著者責任著者

Complex Valued Risk Diversification 

Entropy 21(2) 119-119 2018年10月10日  最終著者責任著者

Deep Factor Model 

ECML PKDD 2018 Workshops. MIDAS 2018, PAP 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11054. Springer, Cham 37-50 2018年10月1日  筆頭著者責任著者

Risk-based portfolios with large dynamic covariance matrices 

International Journal of Financial Studies 6(2) 2018年5月14日  査読有り