菊池 健太郎

A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy 

International Conference on Computational Finance 2019 2019年7月8日

A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy 

Stochastic Models and Control 2019 2019年3月19日 Brandenberg University of Technology

A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy 

Quantitative Methods in Finance 2018 2018年12月12日 University of Technology Sydney

気候変動と琵琶湖全循環停止リスク 

第31回日本リスク研究学会年次大会 2018年11月11日 日本リスク研究学会  招待有り

マイナスイールドカーブ環境における日本国債のゼロクーポン金利推定 

日本オペレーションズリサーチ学会秋季研究発表会 2018年9月6日 日本オペレーションズリサーチ学会

A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment 

Quantitative Methods in Finance 2017 2017年12月14日 University Technology Sydney

Estimating U.S. Equity and Bond Risk Premiums using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model 

The 1st International Conference on Risk in Economics and Society, Shiga University 2017年11月18日 Shiga University

ブラウン橋過程を用いた金利期間構造モデル 

ファイナンスの数理解析とその応用 2017年10月13日

A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment 

International Conference on Computational Finance 2017 2017年9月4日 CEMAPRE

Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model 

IFC9 2017年3月11日

Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model 

11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management 2017年2月17日 Globalbizresearch

Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound 

International Conference on Asian Financial Markets and Economic Development 2017年1月7日 Nagasaki University, Shiga University, Southwestern University of Finance and Economics

Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound 

Quantitative Methods in Finance 2016 2016年12月13日 University Technology Sydney

Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound 

数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」 2016年11月28日

Risk Premium Estimation for U.S. Stocks and Bonds using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model 

日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会 2016年3月17日 日本オペレーションズリサーチ学会

Risk Premium Estimation for U.S. Stocks and Bonds using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model 

The Fourth Asian Quantitative Finance Conference 2016年2月21日 大阪大学数理データ科学教育センター、日本金融・証券計量・工学学会

The U.S. Equity and Bond Risk Premiums in a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model 

Quantitative Methods in Finance 2015 2015年12月16日 University Technology Sydney

Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model 

第43回 夏季JAFEE大会 2015年8月7日 日本金融・証券計量・工学学会

相似拡大的頑健効用と2ファクター本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険多期間最適運用モデルの実証分析 

第42回 冬季JAFEE大会 2015年1月24日 JAFEE