石谷 謙介

数理ファイナンスの研究を行っている。数理ファイナンスは、金融分野に関わる問題に数理的な枠組みを与え、その解法を提供することを目的とした応用数学の一分野であり、ブラック、ショールズ、マートンによる研究に端を発して近年発展してきた。数理ファイナンスの研究においては、金融市場の不確実な要素をモデル化する必要があるため、測度論に基づく確率論を基盤とし、確率微分方程式や伊藤の公式などの確率解析的手法が重要な役割を果たす。数理ファイナンスの研究テーマの中で、これまでは「計量的リスク管理・計測手法」や「ファイナンスに纏わる最適化問題」に取り組んできたが、近年は主に「バリア・オプション価格の感応度計算方法」、「拡散引越過程の構成」や「逆関数法実現のための関数近似手法」に取り組んでいる。