基本情報

所属
東京都立大学 理学研究科 数理科学専攻 准教授
学位
修士(数理科学)(2004年3月 東京大学)
博士(数理科学)(2007年3月 東京大学)

J-GLOBAL ID
201601012243080373

外部リンク

確率論・数理ファイナンスの研究を行っている。数理ファイナンスとは金融分野に関わる問題に数理的な枠組みを与え、その解法を提供することを目的とした応用数学の一分野である。数理ファイナンスでは金融市場の不確実な確率的要素をモデル化する必要があるため、測度論に基づく確率論が不可欠な道具となる。近年発展してきた数理ファイナンスの理論はブラック、ショールズ、マートンによる革新的な理論に端を発しており、そこでは確率微分方程式や伊藤の公式をはじめとする確率解析的手法が重要な役割を果たしている。そのため、私の研究室を志望される方は測度論、関数解析、確率論の基礎を身に着けて頂きたい。現在は「バリア・オプション価格の感応度計算方法」「ファイナンスに纏わる最適化問題」「計量的リスク管理・計測手法」を主な研究テーマとしている。

講演・口頭発表等

  48

MISC

  8

論文

  21

社会貢献活動

  18

共同研究・競争的資金等の研究課題

  4

書籍等出版物

  2