2008年 - 2010年
ジャンプを伴う価格変動を仮定した資産の運用と価格付けに関する総合的研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C)
ランダムなジャンプを伴う拡散過程で記述される確率的変動を持つ金融資産・変数に関する資産運用や,それらを原資産・原変数とする各種金融デリバティブ(金融派生資産・契約)の裁定価格付け・複製・リスクヘッジとそれらを用いたリスク・マネジメント,などについて,それらのモデル化・定式化,理論的分析,アルゴリズム・数値的方法,等,について総合的な観点から研究を行い,多くの新しい成果を得た
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- 課題番号 : 20510135
- 体系的課題番号 : JP20510135