落合夏海 (Natsumi Ochiai) - マイポータル - researchmap

基本情報

所属: 兵庫県立大学国際商経学部講師

研究者番号: 80812552
J-GLOBAL ID: 202001013621580010
researchmap会員ID: R000010156

研究分野

1

人文・社会 / 金融、ファイナンス /

経歴

5

2022年5月 - 現在

大阪大学大学院経済学研究科特任講師（常勤）
2022年4月 - 現在

兵庫県立大学政策科学研究所講師
2021年4月 - 2022年3月

大阪大学大学院経済学研究科特任講師（常勤）
2019年4月 - 2022年3月

兵庫県立大学国際商経学部講師
2016年4月 - 2019年3月

大阪大学大学院経済学研究科特別（招へい）研究員

学歴

2

2009年4月 - 2011年3月

大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程
2011年4月 - 2016年3月

大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程

論文

6

Empirical Examination of Volatility on Intraday Nikkei 225 Futures: A Bayesian Approach

落合夏海, 大西匡光

数理解析研究所講究録 2106 117-125 2019年4月
Valuation of Game Swaptions under the Generalized Ho-Lee Model

Journal of Mathematical Finance 06(05) 1002-1016 2016年査読有り
一般化Ho-Leeモデルに基づくゲーム・オプション債の価格評価：確率ゲームによるアプローチ

落合夏海, 大西匡光

日本オペレーションズ・リサーチ 60(3) 150-157 2015年3月招待有り
A Valuation of Callable and Putable Bonds under the Two-Factor Generalized Ho-Lee model for Interest Rate and Credit Risks

落合夏海, 大西匡光

数理解析研究所講究録 1939 125-132 2015年
Valuation of Game Option Bonds under the Generalized Ho-Lee Model: A Stochastic Game Approach

Journal of Mathematical Finance 05(04) 412-422 2015年査読有り
Pricing of the Bermudan Swaption under the Generalized Ho-Lee Model

落合夏海, 大西匡光

数理解析研究所講究録 1802 256-262 2012年

担当経験のある科目(授業)

1

2019年10月 - 現在

金融工学論 (兵庫県立大学)

所属学協会

2