河合玲一郎 (Reiichiro Kawai) - マイポータル

基本情報

所属: 東京大学大学院総合文化研究科 / 数理・情報教育研究センター教授

学位: Ph.D.(2004年12月 Georgia Institute of Technology)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3845-015X
J-GLOBAL ID: 202001010372653150
Researcher ID: E-3484-2013
researchmap会員ID: R000004647

外部リンク: https://sites.google.com/site/reiichirokawai/

経歴

2020年4月 - 現在

東京大学, 大学院総合文化研究科 / 数理・情報教育研究センター, 教授
2023年7月 - 2023年9月

The University of Queensland, School of Mathematics and Physics, Visiting Academic
2020年2月 - 2023年1月

The University of Sydney, School of Mathematics and Statistics, Honorary Professor
2012年7月 - 2020年1月

The University of Sydney, School of Mathematics and Statistics, Senior Lecturer
2009年7月 - 2012年6月

University of Leicester, Department of Mathematics, Lecturer
2007年8月 - 2009年6月

大阪大学, 金融・保険教育研究センター, 特任助教
2005年3月 - 2009年6月

大和証券SMBC株式会社, エクイティ運用部 & 債券部

論文

A recursive representation for decoupling time-state dependent jumps from jump-diffusion processes

Qinjing Qiu, Reiichiro Kawai

Stochastics 2024年査読有り
Monte Carlo and variance reduction methods for structural reliability analysis: A comprehensive review

Chenxiao Song, Reiichiro Kawai

Probabilistic Engineering Mechanics 73 103479-103479 2023年7月査読有り
Numerical methods for backward stochastic differential equations: A survey

Jared Chessari, Reiichiro Kawai, Yuji Shinozaki, Toshihiro Yamada

Probability Surveys 20 486-567 2023年4月査読有り
Adaptive radial importance sampling under directional stratification

Chenxiao Song, Reiichiro Kawai

Probabilistic Engineering Mechanics 72 103443-103443 2023年4月査読有り
The Gerber-Shiu discounted penalty function: A review from practical perspectives

Yue He, Reiichiro Kawai, Yasutaka Shimizu, Kazutoshi Yamazaki

Insurance: Mathematics and Economics 109 1-28 2023年3月査読有り
Adaptive stratified sampling for structural reliability analysis

Chenxiao Song, Reiichiro Kawai

Structural Safety 101 102292-102292 2023年3月査読有り
Batching adaptive variance reduction

Chenxiao Song, Reiichiro Kawai

ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation 33(1-2) 3 2023年2月査読有り
Dimension dependent properties of subdiffusions in damping force fields from an inference perspective

Yue He, Reiichiro Kawai

Physica Scripta 98(1) 015006-015006 2023年査読有り
Dynamic finite-budget allocation of stratified sampling with adaptive variance reduction by strata

Chenxiao Song, Reiichiro Kawai

SIAM Journal on Scientific Computing 45(2) A898-A932 2023年査読有り
Iterative weak approximation and hard bounds for switching diffusion

Qinjing Qiu, Reiichiro Kawai

Journal of Theoretical Probability 36(2) 1003-1036 2023年査読有り
Moment and polynomial bounds for ruin-related quantities in risk theory

Yue He, Reiichiro Kawai

European Journal of Operational Research 302(3) 1255-1271 2022年11月査読有り
A decoupling principle for Markov-modulated chains

Qinjing Qiu, Reiichiro Kawai

Statistics & Probability Letters 182 109301-109301 2022年3月査読有り
Super- and subdiffusive positions in fractional Klein–Kramers equations

Yue He, Reiichiro Kawai

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 588 126570-126570 2022年2月査読有り
Time-squeezing and time-expanding transformations in harmonic force fields

Yue He, Reiichiro Kawai

Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 31(9) 093107-093107 2021年9月査読有り
A general approach to sample path generation of infinitely divisible processes via shot noise representation

Reiichiro Kawai

Statistics & Probability Letters 174 109091-109091 2021年7月査読有り
Numerical aspects of shot noise representation of infinitely divisible laws and related processes

Sida Yuan, Reiichiro Kawai

Probability Surveys 18 201-271 2021年1月1日査読有り
Adaptive importance sampling and control variates

Reiichiro Kawai

Journal of Mathematical Analysis and Applications 483(1) 123608-123608 2020年3月査読有り
Asymptotic degeneracy and subdiffusivity

Sida Yuan, Reiichiro Kawai

Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 53(9) 095002-095002 2020年2月4日査読有り
Computable primal and dual bounds for stochastic control

Chunxi Jiao, Reiichiro Kawai

SIAM Journal on Control and Optimization 58(6) 3709-3733 2020年査読有り
Analytic model for transient anomalous diffusion with highly persistent correlations

Sean Carnaffan, Reiichiro Kawai

Physical Review E 99(6) 062120-062120 2019年6月20日査読有り

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委員歴

2023年5月 - 現在

文部科学省, 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度審査委員会委員
2022年4月 - 現在

数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム, 企画推進ワーキンググループ主査
2022年4月 - 現在

数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム, 調査研究分科会主査
2020年7月 - 現在

一般財団法人統計質保証推進協会, 統計検定CBT第十三分科会副委員長
2020年7月 - 現在

一般財団法人統計質保証推進協会, 統計検定CBT第十二分科会副委員長
2020年4月 - 現在

数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム, カリキュラム分科会主査
2020年7月 - 2023年8月

One World Virtual Seminar Series - Stochastic Numerics and Inverse Problems, Organizing Committee
2020年10月 - 2022年3月

数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム, モデルカリキュラム(応用基礎レベル)の全国展開に関する特別委員会委員

MISC

レビー過程 : 白色雑音の一般化

加嶋健司, 河合玲一郎

システム/制御/情報 : システム制御情報学会誌 = Systems, control and information 55(12) 505-512 2011年12月15日

共同研究・競争的資金等の研究課題

確率数値解析の実装レベルにおける計算資源最適執行と反復計算最適停止理論の構築

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 基盤研究(C) 2021年4月 - 2026年3月

河合玲一郎
確率数値手法の実装理論構築

日本学術振興会科学研究費助成事業研究活動スタート支援研究活動スタート支援 2020年9月 - 2022年3月

河合玲一郎
確率制御の新展開:レヴィ過程の制御と数理ファイナンスへの応用

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(A) 若手研究(A) 2009年 - 2012年

加嶋健司, 河合玲一郎, 井村順一
ファイナンスにおけるジャンプ型モデルの数値解析とマリアバン解析の応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 基盤研究(B) 2009年 - 2011年

アルトゥーロコハツ・ヒガ, 赤堀次郎, 長井英生, 會田茂樹, 楠岡成雄, 二宮祥一, 河合玲一郎, 竹内敦司, 山里眞, 安田和弘
モンテカルロ法に関連する諸問題と金融工学への応用

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 若手研究(B) 2008年 - 2009年

河合玲一郎

河合玲一郎

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論文

委員歴

MISC

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