山本拓 (Yamamoto Taku) - マイポータル

基本情報

学位: 工学修士(慶應義塾大学)
工学士(慶應義塾大学)

研究者番号: 50104716
J-GLOBAL ID: 200901036799353310
researchmap会員ID: 1000017612

研究キーワード

研究分野

人文・社会 / 経済統計 /

経歴

2009年4月

一橋大学名誉教授
2008年8月

日本大学経済学部教授
1998年4月 - 2008年7月

一橋大学大学院経済学研究科教授
1991年4月 - 1998年3月

一橋大学経済学部教授
1988年4月 - 1991年3月

筑波大学社会工学系教授
1987年4月 - 1988年3月

横浜国立大学経済学部教授
1982年4月 - 1987年4月

横浜国立大学経済学部助教授
1978年4月 - 1982年3月

創価大学経済学部助教授
1976年4月 - 1978年3月

創価大学経済学部専任講師
1974年10月 - 1975年7月

Post-Doctoral Research Fellow, Center for Operations Research and Econometrics, Catholic University of Louvain
日本大学経済学部経済学部, 教授

学歴

- 1974年

University of Pennsylvania

委員歴

2005年1月 - 2006年12月

日本統計学会, 会長
2005年1月 - 2006年12月

Japan Statistical Society, President
1999年4月 - 2001年3月

日本経済学会, 常任理事
1999年4月 - 2001年3月

Japan Economic Assciation, Member of Executive Committee
1996年9月 - 1998年7月

日本統計学会, 理事長
1996年9月 - 1998年7月

Japan Statistical Society, Chief Director

受賞

2013年9月

日本統計学会賞, 日本統計学会

山本拓
1988年11月

日経・経済図書文化賞

論文

Evaluation of Statistical Methods for Forecasting Mortality: The Lee-Carter Method and Its Alternative

Taku Yamamoto, Hiroaki Chigira, Chisako Yamamoto

Proceedings of the 59th World Statistics Congress, Hong Kong, August 2013. 3506-3511 2014年3月25日査読有り
共和分分析に基づく予測とその応用

山本拓

日本統計学会雑誌、シリーズJ 43(2) 315-334 2014年3月査読有り招待有り
ASEAN+3の最適通貨圏形成に関する計量分析

山本拓, 武藤誠

『商学論究』関西学院大学 61(3) 49-67 2014年3月招待有り
The Effect of Estimating Parameters on Long-Term Forecasts for Cointegrated Systems

Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto

JOURNAL OF FORECASTING 31(4) 344-360 2012年7月査読有り
Forecasting in Large Cointegrated Systems

Hiroaki Chigira

Journal of Forecasting 28 631-650 2009年11月査読有り
非定常な動学的パネル分析：展望

千木良弘朗, 早川和彦, 山本拓

経済研究 59(2) 126-138 2008年4月
Variable Lag Augmentation in Regression Models with Possibly Integrated Regressors,: Some Experimental Results

Eiji Kurozumi

Hiroshima Economic Review 31 21-34 2007年8月
Finite Sample Modification of the Granger Non-Causality Test in Cointegrated Systems

Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto

36 981-1003 2007年査読有り
Tests for long-run Granger non-causality in cointegrated systems

Taku Yamamoto, Eiji Kurozumi

JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 27(5) 703-723 2006年9月査読有り
経済における時系列分析：概観と展望

日本統計学会雑誌 35 81-101 2006年3月
Lag Augmentation in Regression Models with Possibly Integrated Regressors

Eiji Kurozumi

Hitotsubashi Journal of Economics 46(2) 159-175 2005年12月
Equivalence of two expressions of the impact matrix

E Kurozumi, H Chigira, T Yamamoto

ECONOMETRIC THEORY 21(4) 870-875 2005年8月査読有り
Finite Sample Properties of the Granger Non-Causality Test in Possibly Cointegrated System

Hiroaki Chigira

Bulletin of the International Statistical Institute LX(2) 666-667 2003年8月
Finite Sample Properties of the Test for Long-Run Granger Non-Causality in Cointegrated System

Eiji Kurozumi

Proceedings of International Congress on Modelling and Simulation 1243-1248 2001年12月査読有り
Modified Lag Augmented Vector Autoregressions

Eiji Kurozumi, Taku Yamamoto

Econometric Reviews 19(2) 207-231-231 2000年査読有り
Alternative Representation for Asymptotic Distribution of Impulse Responses in Cointegrated VAR Systems

Yoichi Arai, Taku Yamamoto

67 261-271 2000年査読有り
Bias Correction in Dynamic Models with Cointegrated Regressors

Eiji Kurozumi

Bulletin of the International Statistical Institute 77-78 1997年8月
A Simple Approach to the Statistical Inference in Linear Time Series Models which may Have Some Unit Roots

Hitotsubashi Journal of Economics 37(2) 87-100 1996年12月
Estimation in Dynamic Regression with an Integrated Process

Koichi Maekawa, Taku Yamamoto, K.Takeuchi, M.Hatanaka

49 279-303 1996年査読有り
Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes

Hiro Y. Toda, Taku Yamamoto

66(1&2) 225-250 1995年3月査読有り

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MISC

A Bias-Corrected Estimator for Dynamic Panel Models in Small Samples

千木良弘朗, 山本拓

『経済学』（東北大学） 73(3) 129-151 2013年3月25日

書籍等出版物

入門計量経済学

山本拓, 竹内明香 (担当:共著)

新世社 2013年11月10日 (ISBN: 9784883841981)
動学的パネルデータ分析

千木良弘朗, 早川和彦 (担当:共著, 範囲:338)

知泉書館 2011年2月28日
計量経済学

山本拓

新世社 1995年4月10日
経済の時系列分析

山本拓

創文社 1988年2月15日

講演・口頭発表等

Forecasting Mortality: Some Analytical, Experimental and Empirical Evidence

Taku Yamamoto

The 21th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT2014) 2014年8月20日 International Association for Statistical Computation
共和分分析に基づく予測とその応用

山本拓

統計関連学会連合大会 2013年9月9日統計関連学会連合招待有り
Evaluation of Statistical Methods for Forecasting Mortality: The Lee-Carter Method and Its Alternative

Taku Yamamoto, Hiroaki Chigira, Chisako Yamamoto

59th World Statistics Congress 2013年8月27日 Internationa Statistical Institute
A New Test for a Unit Root in Dynamic Heterogeneous Panel Data Models

Hiroaki Chigira

The 58th World Congress of the International Statistical Institute 2011年8月23日 The International Statistical Institute
The Effect of Estimating Parameters on Long-Term Forecasts for Cointegrated Systems

Hiroaki Chigira

19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT2010), Paris 2010年8月
Cointegration, Integration, and Long-term Forecasting

Hiroaki Chigira

4th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting, Barcelona 2009年8月
Cointegration, Integration and Long-Term Forecasting

Taku Yamamoto, Hiroaki Chigira

2009年3月12日
Forecasting in Large Cointegrated Processes

Taku Yamamoto, Hiroaki Chigira

2007年3月
Tests for Long-Run Granger Non-Causality in Cointegrated Processes

Taku Yamamoto, Eiji Kurozumi

2004年3月
Finite Sample Properties of the Granger Non-Causality Test in Possibly Cointegrated System

Hiroaki Chigira

54th Session of the International Statistical Institute, Berlin 2003年8月 The International Statistical Institute

山本拓

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学歴

委員歴

受賞

論文

MISC

書籍等出版物

講演・口頭発表等

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