小川 重義

A direct inveersion formula for SFT 

Sankhya SANK-D-13-00050R1 2013年  

Real-time estimation scheme for the spot cross volatility of jump diffusion processes 

Math.Comput. Simulation 80(2) 1962 - 1976 2010年  

Noncausal Stochastic Calculus Revisitted 

In“Advances in Deterministic and Stochastic Analysis”(Monograph) 297 - 320 2007年  

Noncaual Integral Equations of Fredholm Type 

In “Harmonic,Wavelet and p-Adic Analysis”(Monograph), World Scientific 331 - 342 2007年  

Pricing rule in asymmetric information 

ESMAI Probab.Sta 11 80 -88 2006年  

Introduction to the numerical solution of the SDE 

SUGAKU EXPOSITIONS (Amer Math Soc) 18(1) 101 - 122 2005年  

The numerical solution of the SDE -- Part 2 

SUGAKU EXPOSITIONS (Amer Math Soc) 18(2) 25 - 45 2005年  

Nonlinear feedback effects by hedging strategies 

Proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, World Scientific Publishing Co. 255 - 270 2005年  

On a BPE model for the Burgers equation 

Publications of RIMS (Kyoto Univ) 40(2487 - 505) 2004年  

Noncausal Cauchy problem for the noncausal SDEs 

Proceedings of the 4th Ritsumeikan International Symposium World Scientific 289 - 304 2004年  

The stochastic integral of noncausal type as an extension of the symmetric integrals 

JAPAN J Appl.Math (JJAM), Kinokuniya 2(2) 229 - 240 1985年  

Une remarque sur l'approximation de l'integrale stochastique du type noncausal par une suite des integrales de Stieltjes 

Tohoku Math Journal 36(1) 41 - 48 1984年  

Quelques propriétés de l'integrale stochastique du type noncausal 

Japan J.Appl.Math., Kinokuniya 1(2) 1983年  

Sur le produit direct du bruit blanc par lûi-même 

C.R.Acad.Sci.,Série A 288(Fev) 1979年