宮原 孝夫

Option Pricing Based on Geometric Stable Processes and Minimal Entropy Martingale Measures （共著） 

Recent Advances in Financial Engineering 119-133 2009年  

Volatility smile/smirk properties of [GLP \&MEMM]models （共著） 

数理解析研究所考究録 1462/,156-170 2006年  

The minimal entropy martingale measlures for geometric Levy processes （共著） 

Finance and Stochastics 7/4,509-531 2003年  

Geometric Levy Process Pricing Model （共著） 

Proceedings of Steklov Mathematical Institute 273/,176-191 2002年  

[Geometric Levy Process&MEMM]Pricing Model and Related Estimation Problems 

Asia-Pacific Financial Markets 8/1,45-60 2001年  

Minimal Entropy Martingale Measures of Jump Type Price Processes in Incomplete Assets Markets 

Asia-Pacific Financial Markets 6/2,97-113 1999年  

「Optimal portfalio problem with log-utility function for unobrevalle mean return(共著) 

教理解析研究所講究録 1070/,138-153 1998年  

「Log Levy Process十CMMによる備格付け理論」 

オイコノミカ 35/1,41-49 1998年  

「Optimal portfalio problem with log-utility function for unobrevalle meanreturn(共著) 

教理解析研究所講究録 1070/,138-153 1998年  

Canonical Martingale Measures and Minimal Martingale Measures of Incomplete Assets Markets 

FMRR 007-96/,95-100 1996年  

Canonical Martingale Measures of Incomplete Assets Markets 

Probability Theory and Mathematical Statistics 343-352 1996年  

非完備市場における価格付け理論に関する1つの結果 

オイコノミカ 32/1,69-76 1995年  

相対的危検回避度一定の効用関数を評価関数とする確率制御理論について 

オイコノミカ 31/2・3・4,17-24 1995年  

不均衡動学モデルに関する試論その2-カオスの伝播とその応用- 

オイコノミカ 28/2,83-93 1991年  

不均衡動学モデルに関する試論-ミクロダイナミックスからマクロダイナミックスへ-, 

オイコノミカ 27/2,115-123 1991年  

A Theorem on the Stability of Nonlinear Filtering Systems 

Lecture Notes in Mathematics 1299/,314-325 1988年