石村直之 (Naoyuki Ishimura) - マイポータル

基本情報

所属: 中央大学商学部教授

学位: 修士(理学)(東京大学)
博士(数理科学)(東京大学)

研究者番号: 80212934
J-GLOBAL ID: 200901059127558488
researchmap会員ID: 1000208234

研究キーワード

数理ファイナンス，非線形解析

研究分野

自然科学一般 / 数理解析学 / 数学解析

経歴

2015年4月 - 現在

中央大学商学部教授
2005年4月 - 2015年3月

一橋大学大学院経済学研究科教授
1998年4月 - 2005年3月

一橋大学大学院経済学研究科助教授
1996年4月 - 1998年3月

一橋大学経済学部助教授
1992年4月 - 1996年3月

東京大学大学院数理科学研究科助手
1989年4月 - 1992年3月

東京大学理学部数学教室助手

学歴

1987年4月 - 1989年3月

東京大学, 理学系研究科, 数学専攻
1986年4月 - 1987年3月

東京大学, 理学系研究科, 物理学専攻
1984年4月 - 1986年3月

東京大学, 理学部, 物理学科
1982年4月 - 1984年3月

東京大学教養学部理科Ⅰ類
1979年4月 - 1982年3月

徳島市立高等学校, 理数科

論文

19

Simple Models of Enterprise Performance: Cooperative vs Monopolistic Strategy

Naoyuki Ishimura, Keiji Watanabe

Proceedings of the 57th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Ibaraki, Osaka, Japan, Nov. 8-9, 2025 66-70 2025年11月査読有り
60

Spatial Global Numerical Computation of the Integral Equations for the Ruin Probability

Hiroko Soutome, Takuya Ooura, Naoyuki Ishimura, Hitoshi Imai

In: Embong, A.F., Zainuddin, Z.M., Shabri, A., Yussof, F.N.M. (eds) Mathematics for Sustainable Industry. ISMI 2024. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 496. Springer, Cham. 71-82 2025年5月30日査読有り
Insurance design for the loss of epidemic outbreaks involving Cramer-Lundberg model

Andres Mauricio Molina Barreto, Naoyuki Ishimura, Koichiro Takaoka, Chenwei Sun

International Journal of Mathematics for Industry 16 2450015(9 pages) 2024年査読有り
Efficient numerical computation of the integral equation for the ruin probability

Hiroko Soutome, Naoyuki Ishimura, Hitoshi Imai

IEEE XPlore: 2023 27th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 37-41 2023年12月4日査読有り
Remarks on a copula‐based conditional value at risk for the portfolio problem

Andres Mauricio Molina Barreto, Naoyuki Ishimura

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 30(3) 150-170 2023年8月7日査読有り
82

Efficient numerical computation of the ruin probability

Hiroko Soutome, Naoyuki Ishimura, Hitoshi Imai

Proceedings of the 54th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications Nara, Oct. 14-15, 2022 35-40 2023年3月査読有り
165

Global in space numerical computation of the ruin probability

Hiroko Soutome, Naoyuki Ishimura, Hitoshi Imai

Advances in Mathematical Sciences and Applications 31(2) 397-406 2022年12月査読有り
Long memory estimation in a non-Gaussian bivariate process

Ledys Llasmin Salazar Gomez, Soledad Torres, Jozef Kiseľák, Felix Fuders, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa, Milan Stehlík

Applied Mathematics and Computation 420 126871-126871 2022年5月1日査読有り
78

On a determination formula for the estimation of copula-based Value at Risk

Andres Mauricio Molina Barreto, Naoyuki Ishimura, Koichiro Takaoka

Proceedings of the 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications, Kusatsu, Oct. 30-31 86-92 2022年3月査読有り
Copula-based estimation of Value at Risk for the portfolio problem

Andres Mauricio Molina Barreto, Naoyuki Ishimura

Proceedings of the Forum "Math-for-Industry" 2018 (Cheng J., Dinghua X., Saeki O., Shirai T. (eds)) 35 1-13 2021年査読有り
A determination formula on the copula-based estimation of Value at Risk for the portfolio problem

Andres Mauricio Molina Barreto, Naoyuki Ishimura

Proceedings of RSU International Research Conference 2020 (https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2527) 1236-1246 2020年5月査読有り
Value at Risk for the portfolio problem with copulas

Andres Mauricio Molina Barreto, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa

in "Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness," Edited by Y. Rahmawanti and P.C. Taylor 371-376 2019年6月査読有り
Time evolution of copulas and foreign exchange markets

Ivan Kupka, Jozef Kisel'ak, Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa, Ledys Salazar, Milan Stehlik

Information Sciences 467 163-178 2018年7月査読有り
Evolution of multivariate copulas in continuous and discrete processes

Yasukazu Yoshizawa, Naoyuki Ishimura

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 25 44-59 2018年4月査読有り
Numerical limit and its application to a blow-up problem related to default risk

Yuya Sasaki, Hiroko Soutome, Hitoshi Imai, Naoyuki Ishimura

Advances in Mathematical Sciences and Applications 26(1) 29--38 2017年4月査読有り
On the convergence of discrete processes with multiple independent variables

Naoyuki Ishimura, Naohiro Yoshida

ANZIAM JOURNAL 58(3-4) 379-385 2017年4月査読有り
Evolution of copulas in discrete processes with application to a numerical modeling of dependence relation between exchange rates

Naoyuki Ishimura, Yasukazu Yoshizawa

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 10187 359-366 2017年査読有り
Remarks on the optimal portfolio problem in discrete variables with multiple stochastic processes

Naohiro Yoshida, Naoyuki Ishimura

International Journal of Modeling and Optimization 6(2) 96-99 2016年4月査読有り
Risk estimation model on epidemic outbreaks for an insurer

Naoyuki Ishimura, Daniel Komadel, Yasukazu Yoshizawa

ASTIN Colloquium 2016 (http://actuaries.org/lisbon2016/papers/19.NaoyukiIshimuraPaper.pdf) 2016年査読有り
Estimate on the risk of epidemic outbreaks for an insurer: a simple stochastic model

Chiaki Ishii, Naoyuki Ishimura, Takahiko Fujita

International Journal of Modeling and Optimization 5 161--165 2015年査読有り

もっとみる

MISC

Value at Risk の拡張とその応用

Andres Mauricio Molina Bareto, 石村直之

企業研究 (42) 3-17 2023年2月最終著者
Blow-up Behavior of a System of Nonlinear Ordinary Differential Equations

ISHIMURA Naoyuki, NAKAMURA MasaAki

日本大学理工学部理工学研究所研究ジャーナル (130) 1-8 2013年2月
現象から方程式を創り出す--立式で鍛える論理的思考法(16)ブラック・ショールズ方程式

石村直之

数理科学 49(5) 71-76 2011年5月
書評：Regularity Theory for Mean Curvature Flow

K.Ecker

2011年1月
デリバティブ再入門（5）

2009年10月
デリバティブ再入門（4）

2009年9月
デリバティブ再入門（3）

2009年8月
デリバティブ再入門（2）

2009年7月
デリバティブ再入門（1）

2009年6月
離散伊藤公式とその応用 (数値解析における理論・手法・応用)

藤田岳彦, 石村直之

数理解析研究所講究録 1638 130-136 2009年4月
講座：金融工学の数理（4）

石村直之

応用数理 17(4) 336-341 2007年12月
講座：金融工学の数理（3）

石村直之

応用数理 17(3) 240-245 2007年9月
講座：金融工学の数理（2）

石村直之

応用数理 17(2) 165-170 2007年6月
講座:金融工学の数理（1）

石村直之

応用数理 17(1) 14-19 2007年3月
On the existence of periodic traveling wave solutions for the Ostrovsky equation(Variational Problems and Related Topics)

石村直之, 水町徹

数理解析研究所講究録 1464 58-65 2006年1月
経済学に現れる非線形問題 (フォーラム:現代数学のひろがり非線形問題への招待)

石村直之

数学のたのしみ : have fun with mathematics 2006 92-106 2006年
Singular perturbation problem for a model equation of phase separation (Dynamics of spatio - temporal patterns for the system of reaction - diffusion equations)

石村直之, 中村正彰, 花田孝郎

数理解析研究所講究録 1416 85-93 2005年2月
アメリカンオプションの厳密な評価と自由境界問題

竹内敏己, 石村直之, 今井仁司

理論応用力学講演会講演論文集 52 529-529 2003年
Eguchi-Oki-Matsumura Equation for Phase Separation: Numerically Guided Approach

Proceedings of International Conference on Inverse Problems -Recent Developments in Theories & Numerics 433-442 2003年
アメリカンプットオプションのある解析方法について

石村直之, 竹内敏己, 今井仁司

日本応用数理学会年会予稿集 2002 31-31 2002年

もっとみる

書籍等出版物

数理物理学の方法(下)

R.クーラント, D.ヒルベルト(著, 藤田宏, 石村直之 (担当:共訳, 範囲:共訳のため担当部分抽出不可能)

丸善出版 2019年9月20日 (ISBN: 9784621304020)
東京大学工学教程基礎系数学非線形数学

吉田善章, 永長直人, 石村直之, 西成活裕 (担当:共著, 範囲:第4章「分岐・アトラクタ―・カオス」担当)

丸善出版 2016年1月
確率微分方程式入門―数理ファイナンスへの応用

共立出版 2014年6月
数理物理学の方法(上)

R.クーラント, D.ヒルベルト, 藤田宏, 高見穎郎, 石村直之 (担当:共訳, 範囲:共訳のため担当部分抽出不可能)

丸善出版 2013年1月 (ISBN: 9784621065259)
Primary大学ノートよくわかる基礎数学

藤田岳彦 (担当:共著, 範囲:担当：5講，6講，コラム積分法，数列，どちらが先？ニュートンとライプニッツ)

実教出版 2012年12月
統合リスクマネジメント

ニール.A.ドハーティ, 森平爽一郎, 米山高生 (担当:共訳, 範囲:担当：16章事例研究：大災害リスクの証券化)

中央経済社 2012年1月
Primary大学ノートよくわかる微分積分

藤田岳彦 (担当:共著, 範囲:担当：全体の調整)

実教出版 2011年12月
Primary大学ノートよくわかる線形代数

藤田岳彦 (担当:共著, 範囲:担当：第1章ベクトル)

実教出版 2011年12月
Primary大学ノート基礎数学

藤田岳彦, 石村直之, 藤岡敦 (担当:共著, 範囲:担当：2，4章関数，確率統計)

実教出版 2007年9月
Primary大学ノート微分積分

藤田岳彦, 石村直之, 藤岡敦 (担当:共著, 範囲:担当：1,2,3章数列と極限，関数，微分法)

実教出版 2007年1月
Primary大学ノート線形代数

藤田岳彦, 石村直之, 藤岡敦 (担当:共著, 範囲:担当：1，2章行列，連立一次方程式)

実教出版 2007年1月
基礎コース経済数学

武隈愼一, 石村直之 (担当:共著, 範囲:担当：1，2，4，6，10章数学の基礎概念，線形代数，微分と積分，最適化問題，動学最適化問題)

新世社 2003年12月
ワークブック微分積分

藤田岳彦, 石村直之 (担当:共著, 範囲:担当：1～11章関数と極限値～積分とその応用その３)

講談社 2003年9月
偏微分方程式入門―数理ファイナンスとともに

神戸大学数学教室 2003年3月
パワーアップ微分方程式

共立出版 2001年11月

講演・口頭発表等

Insurance design for the loss of epidemic outbreaks involving Cramer -Lundberg model

Naoyuki Ishimura

International Conference on Computational Finance (ICCF24, CWI Amsterdam) 2024年4月4日
Efficient numerical computation of the ruin probability

Naoyuki Ishimura

5th European Actuarial Journal Conference (Tartu, Estonia) 2022年8月22日
Mathematical models for estimating the risk of epidemic outbreaks

2018 8th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2018) (Invited talk) 2018年1月
社会現象を記述する微分方程式

2017年度東京大学大学院数理科学研究科公開講座「現象を記述する微分方程式」(招待講演) 2017年11月
Discrete Stochastic Calculus and its Applications

2017 7th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2017) (Invited talk) 2017年1月
Recent Development of the Theory of Copulas and its Applications

2016 6th International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2016) (Invited talk) 2016年1月

所属学協会

Works(作品等)

博士論文主査

2021年3月 - 2021年3月その他
博士論文副査

2017年9月 - 2017年9月

共同研究・競争的資金等の研究課題

数理ファイナンスに現れる非線形問題の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2020年4月 - 2024年3月

石村直之
数理ファイナンスに現れる非線形偏微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2015年4月 - 2019年3月

石村直之
金融工学からＥＲＭへ：基礎理論と実証に関する研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2012年10月 - 2016年3月

斯波恒正, 田中勝人, 石村直之, 本田敏雄, 黒住英司, 山本庸平, 石原庸博, 山田昌弘, 山田俊皓, 下津克己, 高橋一, 渡部敏明, 刈屋武昭, 藤田岳彦
応用領域に現れる非線形偏微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2009年 - 2012年

石村直之
相分離・金融工学等の非線形系の数理解析

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2009年 - 2011年

中村正彰, 石村直之, 今井仁司, 水谷明, 陳蘊剛, 陳蘊剛
ナビエ・ストークス方程式および関連する非線形微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2006年 - 2007年

増田久弥, 石村直之
界面運動を伴う非線形現象の大域挙動の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2004年 - 2006年

石村直之
ナヴィエ・ストークス方程式および関連する非線型微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2003年 - 2005年

増田久弥, 森本浩子, 廣瀬宗光, 石村直之
双対半群とLorentz空間を用いるNavier-Stokes外部問題の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2001年 - 2004年

山崎昌男, 柴田良弘, 田中和永, 藤田岳彦, 石村直之
応用数学の日本・イタリア研究集会のための企画調査研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2003年 - 2003年

中村正彰, 大森克史, 今井仁司, 石村直之, 岡田正巳
流体方程式の解の大域挙動の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2001年 - 2002年

石村直之, 高岡浩一郎, 山崎昌男, 森本浩子
ナヴィエ・ストークス方程式および関連する非線型偏微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2000年 - 2002年

増田久弥, 桂田祐史, 今野礼二, 森本浩子, 石村直之, 谷温之
Fourier解析と半群の理論を用いるNavier-Stokes方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 1999年 - 2000年

山崎昌男, 山田裕理, 町田元, 岩崎史郎, 石村直之, 藤田岳彦
相転移と自由境界問題

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 1999年 - 1999年

儀我美一, 石井仁司, 西田孝明, 西浦康政, 石村直之, 友枝謙二
多値論理関数からなる高次クローン束の構造の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 1998年 - 1999年

町田元, 藤田岳彦, 山田裕理, 岩崎史郎, 石村直之, 山崎昌男, 高岡浩一郎, 山崎秀記
ナヴィエ・ストークス方程式および関連する非線形偏微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 1998年 - 1999年

増田久弥, 長谷川文魚, 今野礼二, 森本浩子, 桂田祐史, 金子幸臣, 立澤一哉, 加藤順二, 高木泉, 石村直之, 中村正彰
物質科学における融解、凝固、成長現象の数理

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 1997年 - 1999年

三村昌泰, 坂元国望, 舟木直久, 太田隆夫, 木村正人, 奥薗透, 恩田智彦, 山田道夫, 石川正道, 石村直之
応用領域にあらわれる非線型偏微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業奨励研究(A) 1997年 - 1998年

石村直之
補間空間と摂動論を用いるNavier-Stokes方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 1997年 - 1998年

山崎昌男, 石村直之, 藤田岳彦, 山田裕理, 町田元, 岩崎史郎, 永島孝
群の作用する頂点作用素代数の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 1997年 - 1998年

山田裕理, 石村直之, 山崎昌男, 藤田岳彦, 町田元, 岩崎史郎, 永島孝

もっとみる

石村直之

基本情報

研究キーワード

研究分野

経歴

学歴

論文

MISC

書籍等出版物

講演・口頭発表等

所属学協会

Works(作品等)

共同研究・競争的資金等の研究課題

メニュー

共著者の一覧