今井 潤一

J-GLOBALへ         更新日: 18/11/21 03:26
 
アバター
研究者氏名
今井 潤一
 
イマイ ジュンイチ
eメール
stk25616aae.keio.ac.jp
URL
http://www.ae.keio.ac.jp/lab/soc/imai/JIMAI/index2.html
所属
慶應義塾大学
部署
理工学部管理工学科
職名
教授
学位
博士(工学)(東京工業大学)
科研費研究者番号
10293078

研究キーワード

 
 

研究分野

 
 

経歴

 
1994年4月
 - 
1994年9月
東京工業大学工学部ティーチングアシスタント
 
1996年5月
 - 
1997年3月
日本学術振興会 特別研究員
 
1997年4月
 - 
1999年3月
東京工業大学 大学院 社会理工学研究科 経営工学専攻 助手
 
1999年4月
 - 
2003年3月
岩手県立大学 総合政策学部 総合政策学科 講師
 
1999年7月
 - 
2001年7月
日本学術振興会 海外特別研究員 University of Waterloo, Canada
 

委員歴

 
2003年
 - 
2010年3月
日本保険・年金リスク学会  理事
 
2006年
 - 
2011年3月
日本リアルオプション学会  評議委員
 
1998年4月
 - 
1999年3月
本オペレーションズリサーチ学会 理財工学研究部会  幹事
 
1998年4月
 - 
1999年3月
日本経営工学会 経営システム誌  編集委員
 
2015年12月
   
 
JAFEE: Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering  Associate Editor
 

受賞

 
2009年8月
International Association of Engineers Best Paper Award of The 2009 International Conference of Financial Engineering U.K.
受賞者: Junichi Imai and Ken Seng Tan
 
2009年8月
IAENG(International Association of Engineers), Best Paper Award of The 2009 International Conference of Financial Engineering in The World Congress on Engineering 2009
受賞者: Junichi Imai and Ken Seng Tan
 

論文

 
今井 潤一
Asia-Pacific Financial Markets   22(1) 1-26   2015年   [査読有り]
米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析
杉浦大輔, 今井 潤一
ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析      2015年   [査読有り]
福井勇太,今井潤一
リアルオプション研究   7(2) 37-57   2015年12月   [査読有り]
今井 潤一
SIAM Journal on Scientific Computing(SISC   36(5) A2101-A2121   2014年   [査読有り]
今井 潤一
Mathematics and Computers in Simulation      2014年

Misc

 
リアルオプション-金融工学とのつながり-
今井 潤一
日本OR学会機関誌   (6月)    2016年6月   [依頼有り]

書籍等出版物

 
コーポレートファイナンスの考え方
古川浩一, 蜂谷豊彦, 中里宗敬, 今井潤一 (担当:共著)
中央経済社   2013年4月   
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010
Reiichiro Kawai and Junichi Imai (担当:共著)
Springer-Verlag   2011年   
リアルオプションと経営戦略
今井潤一, 渡辺隆裕 (担当:共著, 範囲:67-86)
日本リアルオプション学会編,シグマベイスキャピタル   2006年11月   
基礎からのコーポレート・ファイナンス
古川浩一, 蜂谷豊彦, 中里宗敬, 今井潤一 (担当:共著)
中央経済社   2006年10月   
リアル・オプション-- 投資プロジェクト評価の工学的アプローチ
今井 潤一
中央経済社   2004年10月   

講演・口頭発表等

 
Reference-dependent Expected Shortfall: new descriptive risk measures consistent with Prospect theory
Sumito Onozaki, Junichi Imai
Quantitative Methods in Finance 2017 (QMF2017)   2017年12月14日   
プロスペクト確率優越に整合的なリスク尺度 Reference-dependent Expected Shortfall の提案
小野崎純人, 今井潤一
JARIP2017   2017年12月2日   
意思決定理論との整合性を考慮した記述的リスク尺度の提案
小野崎純人,今井潤一
JAROS2017   2017年11月26日   
A real option case under ambiguity
今井潤一, 福井勇太
JAROS2017   2017年11月25日   
フィナンシャル・エンジニアリングにおける準モンテカルロ法の効率化 [招待有り]
今井 潤一
日本OR学会中部支部シンポジウム   2017年9月16日   

競争的資金等の研究課題

 
シミュレーション技術を利用した定量リスク管理法の提言
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)
研究期間: 2015年 - 2019年
定量的金融リスク管理のための数値計算技術の開発と適用
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)
研究期間: 2012年 - 2014年
家計のファイナンスのための多期間最適化モデルの研究
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)
研究期間: 2009年 - 2011年    代表者: 枇々木規雄
効率的な計算ファイナンス技術の開発と適用
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)
研究期間: 2009年 - 2011年
ファイナンスにおける効率的な数値解析手法の開発とその実現
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)
研究期間: 2006年 - 2008年