成田 清正

Asymptotics for option pricing in stochastic volatility environment. 

Far Earst J. Theoretical Statistics (ＦJTS)(2010) 1-39 2010年  

書評 Melnikova, Irina V. and Filinkov, A.I. 「Abstract stochastic problems with generators of regularized semigroups」 Commun. Appl. Anal. 13 (2009), no.2, pp.195-212. 

AMS（米国数学会）Mathematical Reviews (2010) 2010i: 60181 2010年  

書評 Bratyk, M.V. and Mishura, Yuliya 「The generalization of quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions」 Theory Stoch. Process. 14 (2008), no.3‐4, pp.27-38. 

AMS（米国数学会）Mathematical Reviews (2010) 2010 c: 91138 2010年  

書評 Bakhtin, V.I.; Kifer, Y. 「Nonconvergence examples in averaging, Geometric and probabilistic structures in dynamics」 pp.1‐17, Contemp. Math., 469, Amer. Math. Soc, Providence, RI, 2008. 

AMS（米国数学会）Mathematical Reviews (2010) 2010 c: 37122 2010年  

「拡張型矩形双対グラフを用いたER図の配置手法の研究」 

電子情報通信学会2010年総合大会（2010 東北大学）[CD-ROM] 2010年  

「スプライン補間画像圧縮における代表点抽出の研究」 

電子情報通信学会2010年総合大会（2010 東北大学）[CD-ROM] 2010年  

書評 Ciotir, Ioana and Rascanu, Aurel 「Viability for differential equations driven by fractional Brownian motion」 J. Differential Equations 247 (2009), no.5, pp.1505-1528. 

AMS（米国数学会）Mathematical Reviews (2010) 2010j: 60139 2010年  

書評 Yong, Jiongmin. 「Forward-backward stochastic differential equations with mixed initial-terminal conditions」 Trans. Amer. Math. Soc. 362 (2010), no. 2, pp.1047-1096. 

AMS（米国数学会）Mathematical Reviews (2010) MR2551515 2010年  

書評 Li, Juan and Gu, Yan Ling. 「Valuation of futures options with initial margin requirements and daily price limit」 Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 26 (2010), no. 3, pp.579-586. 

AMS（米国数学会） Mathematical Reviews(2010) MR2591616 2010年  

書評 Brannstrom, N. 「Averaging in weakly coupled discrete dynamical systems」 J. Nonlinear Math. Phys. 16 (2009), no.4, pp.465-487. 

AMS（米国数学会） Mathematical Reviews (2010) MR2606132 2010年  

「チャートの自動描画アルゴリズムの研究」 

電子情報通信学会2010年ソサイエティ大会 CD-ROM （大阪府立大学 2010-９） 2010年  

「漫画の著作権管理方法の研究」 

電子情報通信学会2010年ソサイエティ大会 CD-ROM （大阪府立大学 2010-9） 2010年  

「FBMの確率ボラティリティをもつBlack-Scholesモデル」 

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会（2010 コラッセふくしま（CORASSE））[アブストラクト集] 140-141 2010年  

「FBMの確率ボラティリティから影響を受けるBlack-Scholes方程式」 

日本応用数理学会2010年度年会（明治大学2010－9） [講演予稿集] 187-188 2010年  

「揺らぎを含む非線形競争モデルの解析」 

日本経営工学会秋季研究大会2010 （九州工大2010-10） 予稿集 2010年  

「Black-Scholesモデルにおける確率ボラティリティの解析」 

日本経営工学会秋季研究大会2010（九州工大2010-10） 予稿集 2010年  

Asymptotics for option pricing in fractional stochastic volatility with arbitrary Hurst parameter 

Far Earst J. Theoretical Statistics (ＦJTS)(2010) 1-73 2010年  

Asymptotics for option pricing in stochastic volatility environment. 

1-39 2010年  

Asymptotics for option pricing in fractional stochastic volatility with arbitrary Hurst parameter 

1-73 2010年  

書評 Karczewska, A. and Lizama, C. 「On stochastic fractional Volterra equations in Hilbert space」 Discrete Contin. Dyn. Syst. 2007, Dynamical Systems and Differential Equations. Proceedings of the 6th AIMS International Conference, suppl., pp.541-550. 

AMS（米国数学会）Mathematical Reviews (2009) 2009a: 60071 2009年