森保 洋

J-GLOBALへ         更新日: 19/05/29 09:50
 
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研究者氏名
森保 洋
 
モリヤス ヒロシ
URL
http://www.moriyasu.org/
所属
長崎大学
部署
経済学部
職名
教授
学位
博士(経済学)(九州大学), 修士(経済学)(九州大学)
ORCID ID
0000-0001-8173-2761

研究分野

 
 

経歴

 
2010年10月
 - 
現在
長崎大学 経済学部 教授(計量経済学担当)
 
2017年11月
 - 
2017年11月
シドニー工科大学 UTS ビジネススクール 客員教授
 
2016年8月
 - 
2016年6月
チェンマイ大学 経済学部 客員研究員
 
2010年11月
 - 
2011年10月
西オーストラリア大学 UWA ビジネススクール 客員研究員
 
2007年4月
 - 
2010年9月
長崎大学 経済学部 准教授(計量経済学担当)(学校教育法の改正に伴う職階の変更)
 

学歴

 
1993年4月
 - 
1998年3月
九州大学 経済学研究科 経済工学専攻
 
1989年4月
 - 
1993年3月
九州大学 経済学部 経済工学科
 

委員歴

 
2019年4月
 - 
現在
証券経済学会  幹事
 
2017年6月
 - 
現在
生活経済学会  理事
 

受賞

 
2013年4月
Financial Management Association Asian Investment Management Research Prize 2013
受賞者: 森保 洋, Jing Yu, Marvin Wee
 

論文

 
Hiroyuki Aman, Norihiro Kasuga, Hiroshi Moriyasu
Applied Economics   1   2018年9月   [査読有り]
Moriyasu H, Wee M, Yu J.
Pacific Basin Finance Journal   49 103-128   2018年   [査読有り]
Aman H, Moriyasu H.
International Review of Economics and Finance   51 660-676   2017年   [査読有り]
森保 洋
ゆうちょ資産研究 : 研究助成論文集   23 73-101   2016年11月
森保 洋
経営と経済   95(3) 95-115   2016年3月
Osaka Stock Exchange introduced J-GATE, a newly trading platform for derivative trading on February 2011.By using the introduction as an exogenous event that increases high-frequency trading in the futures market, this paper investigates whether h...

Misc

 
森保 洋
東南アジア研究年報   56 59-60   2015年3月
森保 洋
東南アジア研究年報   54 53-69   2013年3月
This paper investigates the intraday price discovery process among three futures based on the Nikkei Stock Average: the regular Nikkei 225 futures traded on the Singapore Exchange (SGX), the Osaka Stock Exchange (OSE) and Nikkei 225 mini futures l...
森保 洋, 工藤 健
金融財政事情   60(9) 38-41   2009年3月
須齋 正幸, 森保 洋
經營と經濟 : 長崎工業經營専門學校大東亞經濟研究所年報   82(1) 155-172   2002年6月
We examine how information inflow into Yen / Dollar market affects foreign exchange rate volatility through the estimation of the GARCH with information variable model. Since information inflow cannot be ob-served directly, we contrive the two typ...
森保 洋
東南アジア研究年報   41 81-100   2000年
森保 洋
人工知能学会全国大会論文集 = Proceedings of the Annual Conference of JSAI   11 219-222   1997年6月
森保 洋
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集   1997 100-101   1997年4月
時永 祥三, 森保 洋, 宮崎 明雄, 島津 宣之
電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界   79(12) 2054-2062   1996年12月
本論文では,フラクタル的な性質をもつ時系列に関する二つの基本的な技法の結合による時系列の予測手法を展開している.基本的な技法の第1番目は,フラクタル時系列をウェーブレット変換した場合の係数が,時系列の分散とフラクタル次元とにより表現できることを用いてパラメータを推定する方法である.第2番目は,時系列をスケール関数の展開形式で表現されたインパルス応答と入力信号との畳込みにより表現するモデルを仮定した場合に,フラクタル性から時間軸の伸長に対してインパルス応答が自己相似的な性質をもつことを用いた...
時永 祥三, 森保 洋, 宮崎 明雄, 島津 宣之
電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界   79(11) 1793-1800   1996年11月
本論文では,時系列がフラクタル的な性質をもつ場合に,これを利用した予測手法を展開し,予測誤差の検討,フラクタル次元の推定,および応用例について示す.まず,時系列をスケール関数の展開形式で表現されたインパルス応答と入力信号との畳み込みにより表現するモデルを仮定し,時系列にフラクタル性がある場合には時間軸の伸長に対してインパルス応答が自己相似的な性質を保持するので,これを用いた予測が可能であることを示す.いくつかのフラクタル次元をもつ時系列について1時刻先の予測誤差が小さくなることを示すと共に...
時永 祥三, 森保 洋, 宮崎 明雄, 島津 宣広
電子情報通信学会技術研究報告. SSE, 交換システム   95(510) 61-66   1996年2月
本報告では入力トラヒックを流体近似したモデルにおいて,時系列に含まれるフラクタル性を利用して予測および制御を行う方法を示す。まず, MMPPなどの代表的な入力トラヒックがブラウン連動に代表されるフラクタル時系列で近似できる条件を述べる。次に,時系列をスケール関数の展開形式で表現されたインパルス応答と入力信号との畳み込みにより表現するモデルを仮定し,時系列にフラクタル性がある場合には時間軸の伸長に対してインパルス応答が同様な性質を保持するので, これを用いた予測手法を示す。また,入力トラヒッ...
時永 祥三, 森保 洋, 宮崎 明雄, 島津 宣広
電子情報通信学会技術研究報告. DSP, ディジタル信号処理   95(417) 43-48   1995年12月
本報告では,時系列に含まれるフラクタル性を利用した予測手法を展開し,応用例を示す。まず,時系列をスケール関数の展開形式で表現されたインパルス応答と入力信号との畳み込みにより表現するモデルを仮定し,時系列にフラクタル性がある場合には時間軸の伸長に対してインパルス応答が同様な性質を保持するので,これを用いた予測手法を示す。フラクタル性は長期的な相関は持つが,実際に良く利用される短期的な相関をも含めた予測手法を適用するために,自己回帰型のディジタルフィルタによる信号生成手法と,与えられた系列から...
森保 洋
九州大学大型計算機センター広報   27(5) 538-555   1994年12月

書籍等出版物

 
日本民間放送連盟研究所 (担当:分担執筆, 範囲:メディア情報と利用者行動:テレビ広告の事例)
学文社   2018年7月   ISBN:9784762028236
城下 賢吾, 森保 洋
中央経済社   2009年   ISBN:9784502669705
円/ドル為替レートの変動分析
マルチメディア環境と経済学   1996年   
モンテカルロフィルタによるアジア株式の分析
数理ファイナンスの新分野とその応用   2004年   

競争的資金等の研究課題

 
コーポレートガバナンスと経験:新しいデータ構築と実証的解明への挑戦
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2019年4月 - 2022年3月    代表者: 内田 交謹
日銀による高リスク資産買い入れ政策:資本市場と企業活動への影響に関する実証分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2017年 - 2019年    代表者: 森保 洋
法制度・文化・組織特性を用いたコーポレートガバナンスの実証研究
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2015年 - 2017年    代表者: 内田 交謹
集合行動バイアスに基づく外国為替市場の変動要因分析:実験・実証・人工市場を用いて
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2014年 - 2017年    代表者: 須齋 正幸
高速取引時代における現物市場と派生証券市場の関係:高頻度データを利用した実証分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(C)
研究期間: 2014年 - 2016年    代表者: 森保 洋
なぜコーポレート・ガバナンスは重要なのか?経営者交代・配当・事業再構築の実証分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2011年 - 2013年    代表者: 内田 交謹
超高速超高頻度データベースを用いた大規模金融データ分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2011年 - 2013年    代表者: 森保 洋
超高頻度データを利用した企業のリスク構造推定モデルの開発と企業金融への応用
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2009年 - 2011年    代表者: 森保 洋
複雑系による拡散過程・自己組織化のモデリングとシステムリスク制御への応用研究
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2007年 - 2010年    代表者: 時永 祥三
中国元の変動相場制移行によるアジア域内貿易構造に与える影響に関する実証分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2006年 - 2009年    代表者: 嶋野 武志
AHPによる外為市場のセンチメントの測定と為替ディーラーの投資行動バイアスの研究
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2006年 - 2009年    代表者: 須齋 正幸
値幅制限が株価形成に与える影響-超高頻度データを利用した実証分析-
日本学術振興会: 科学研究費補助金 若手研究(B)
研究期間: 2007年 - 2008年    代表者: 森保 洋
わが国証券市場の機能と投資家の行動バイアス:アンケート調査と実験の融合による研究
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2005年 - 2007年    代表者: 宇野 淳
株式投資単位引き下げが流動性に与える影響に関するティック・データを用いた実証分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 若手研究(B)
研究期間: 2005年 - 2006年    代表者: 森保 洋
複雑系による予測とリアル・オプション評価を用いたシステムリスク分析・制御の研究
日本学術振興会: 科学研究費補助金 基盤研究(B)
研究期間: 2003年 - 2006年    代表者: 時永 祥三
超高頻度観測データを利用した国際株式市場間競争の実証分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 若手研究(B)
研究期間: 2003年 - 2004年    代表者: 森保 洋
ティックデータによる日本株式市場分析
日本学術振興会: 科学研究費補助金 若手研究(B)
研究期間: 2001年 - 2002年    代表者: 森保 洋
株価ボラティリティと株式市場に流入する情報の関係についての実証研究
株式の売買単位変更が流動性にもたらす影響についての実証分析
研究期間: 2005年