中妻照雄 (Nakatsuma Teruo) - マイポータル

基本情報

所属: 慶應義塾経済学部教授
: (兼任)

学位: Ph.D.（経済学）(ラトガーズ大学)

研究者番号: 90303049
J-GLOBAL ID: 200901015180524342
researchmap会員ID: 1000314981

研究分野

経歴

2010年4月 - 現在

大学教授（経済学部）
2003年4月 - 2010年3月

大学准教授（経済学部）
2000年4月 - 2003年3月

大学専任講師(経済学部)
1998年4月 - 2000年3月

一橋大学経済研究所 ,専任講師

学歴

1998年5月 - 1998年5月

ラトガーズ大学, 経済学研究科, 計量経済学
1995年10月 - 1995年10月

ラトガーズ大学, 経済学研究科, 計量経済学
1994年3月 - 1994年3月

筑波大学, 社会工学研究科
1991年3月 - 1991年3月

筑波大学, 第3学群社会工学類

論文

Hierarchical Bayesian analysis of racehorse running ability and jockey skills

Nakakita M, Nakatsuma T

International Journal of Computer Science in Sport 22(2) 1-25 2023年8月1日査読有り最終著者
Hierarchical Bayesian hedonic regression analysis of Japanese rice wine: is the price right?

Saito W, Nakatsuma T

International Journal of Wine Business Research 35(2) 256-277 2023年5月16日査読有り最終著者
Stochastic Conditional Duration Model with Intraday Seasonality and Limit Order Book Information

Toyabe T, Nakatsuma T

Journal of Risk and Financial Management 15(10) 2022年10月査読有り最終著者
A positive-definiteness-assured block Gibbs sampler for Bayesian graphical models with shrinkage priors

Oya S, Nakatsuma T

Japanese Journal of Statistics and Data Science 5(1) 149-164 2022年7月査読有り最終著者
Bayesian Analysis of Intraday Stochastic Volatility Models of High-Frequency Stock Returns with Skew Heavy-Tailed Errors

Nakakita, Makoto, Nakatsuma, Teruo

Journal of Risk and Financial Management 14(4) 145 2021年3月29日査読有り最終著者
Volatility forecasts using stochastic volatility models with nonlinear leverage effects

McAlinn K, Ushio A, Nakatsuma T

Journal of Forecasting 39(2) 143-154 2020年3月1日査読有り
Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment: Empirical Study in the Japanese Stock Market

Saito T, Adachi T, Nakatsuma T, Takahashi A, Tsuda H, Yoshino N

Asia-Pacific Financial Markets 25(3) 179-220 2018年9月1日査読有り
ティックデータを用いた株式市場における約定予測

H中妻照雄, HR

ジャフィー・ジャーナル 94-127 2016年査読有り
分位点回帰による期待ショートフォール最適化とポートフォリオ選択

H中妻照雄, HR

ジャフィー・ジャーナル 26-63 2016年査読有り
ベイズ統計学の基礎

H中妻照雄, HR

経済時系列ハンドブック 367-382 2012年
MCMC法によるベイズ時系列分析

H中妻照雄, HR

経済時系列ハンドブック 382-398 2012年
階層ベイズ・モデルによる資本コストの推定ー主観確率に基づく企業価値評価の試み

H中妻照雄, HR

応用計量経済学ハンドブック 455-496 2010年5月
A Bayesian model averaging approach for portfolio selection

H中妻照雄, HR

MTECジャーナル 21(1) 3-41 2009年12月
ベイズ統計学とファイナンスーBlack-Littermanアプローチを例として

H中妻照雄, HR

ジャフィー・ジャーナル 8(1) 1-62 2009年3月15日
状態空間モデルのベイズ分析

H中妻照雄, HR

計量経済学のフロンティア 107-146 2006年3月31日
経済成長の収束仮説―隠れマルコフ・モデルによる検証―

H中妻照雄, HR

ベイズ計量経済分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用 175-212 2005年6月2日査読有り
A new control variate estimator for an Asian option

H中妻照雄, HR

Asia-Pacific Financial Markets 11(2) 143-160 2004年6月査読有り
Exact inference using variable integrating constant importance distributions

H中妻照雄, HR

Computational Economics 23(1) 45-70-70 2004年2月査読有り
Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach

H中妻照雄, HR

Journal of Econometrics 95(1) 57-69-69 2000年査読有り
Structural changes in volatility of foreign exchange rates after the Asian financial crisis

H中妻照雄, HR

Asia-Pacific Financial Markets 7(1) 69-82-82 2000年

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MISC

Comment on “Why Fintech Is Not Changing Japanese Banking”

Nakatsuma T

Asian Economic Policy Review 17(2) 313-314 2022年7月

書籍等出版物

The Mechanism of HFT and Its Merits and Demerits—The Information Efficiency Challenge

Nakatsuma T

The Economics of Fintech 2021年1月1日 (ISBN: 9789813349124)
The Economics of Fintech

Kaji S, Nakatsuma T, Fukuhara M

The Economics of Fintech 2021年1月1日 (ISBN: 9789813349124)
Machine Learning Principles and Applications

Nakatsuma T

The Economics of Fintech 2021年1月1日 (ISBN: 9789813349124)
Asset Management and Robo-Advisors

Nakatsuma T

The Economics of Fintech 2021年1月1日 (ISBN: 9789813349124)
Pythonによる計量経済学入門

中妻照雄

朝倉書店 2020年11月1日 (ISBN: 9784254128994)
フィンテックの経済学

嘉治佐保子, 中妻照雄, 福原正大 (担当:共編者(共編著者))

慶應義塾大学出版会 2019年8月23日 (ISBN: 9784766426137)
Pythonによるベイズ統計学入門

中妻照雄

朝倉書店 2019年4月15日 (ISBN: 9784254128987)
Pythonによるファイナンス入門

中妻照雄

朝倉書店 2018年2月10日 (ISBN: 9784254128949)
実践ベイズ統計学

H中妻照雄, HR

朝倉書店 2013年1月25日
入門ベイズ統計学

H中妻照雄, HR

朝倉書店 2007年6月10日
計量経済学のフロンティア

H中妻照雄, HR (担当:共著)

慶應義塾大学出版会 2006年3月31日
ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分析

H中妻照雄, HR

財団法人三菱経済研究所 2003年12月

講演・口頭発表等

Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with skew heavy-tailed error and smoothing spline seasonality

Teruo Nakatsuma

Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with skew heavy-tailed error and smoothing spline seasonality 2018年12月15日 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics
Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with leverage and skew heavy-tailed error

Teruo Nakatsuma

11th International Conference on Computational and Financial Econometrics 2017年12月16日
Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations

H中妻照雄, HR

10th International Conference on Computational and Financial Econometrics 2016年12月9日 CFEnetwork
Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations

H中妻照雄, HR

International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting 2016 2016年6月15日 International Society for Bayesian Analysis (ISBA)
Nonlinear Leverage Effects in Asset Returns Evidence from the U.S. and Japanese Stock Markets

H中妻照雄, HR

9th International Conference on Computational and Financial Econometrics 2015年12月15日
Bayesian hierarchical analysis of the exchange rate pass-through to Japanese domestic prices

H中妻照雄, HR

International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting 2014 2014年7月 International Society for Bayesian Analysis
Bayesian risk assessment with threshold mixture extreme value models

Teruo Nakatsuma

International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting 2012 2012年6月26日
A Markov Chain Monte Carlo Implementation of the Bayesian Method of Moments for Linear Regression Models

H中妻照雄, HR

9th Valencia International Meeting on Bayesian Statistics 2010年6月
Bayesian Analysis of the HMM-GARCH Model

H中妻照雄, HR

International Workshop on Computational and Financial Econometrics 2007年4月
A Bayesian model averaging approach for portfolio selection

H中妻照雄, HR

World Congress of the Bachelier Finance Society 2006年8月 Bachelier Finance Society
Bayesian Analysis of a Hidden Markov Mixture of GARCH Processes

H中妻照雄, HR

第72回日本統計学会 2004年9月6日日本統計学会
Bayesian analysis of two-piece normal regression models

H中妻照雄, HR

Joint Statistical Meetings 2003年8月 American Statistical Association
Bayesian analysis of the correlated sequential probit model

H中妻照雄, HR

The 7th Valencia International Meeting on Bayesian Statistics 2002年6月日本経済学会
Bayesian analysis of the correlated sequential probit model

中妻照雄

The 7th Valencia International Meeting on Bayesian Statistics 2002年6月日本経済学会
Bayesian analysis of two-piece normal regression models

H中妻照雄, HR

第69回日本統計学会 2001年9月日本統計学会
Bayesian ARCH Model Selection

中妻照雄

第4回コロンビア大学＝JAFEE金融工学国際会議 2000年12月日本金融・証券計量・工学学会
Bayesian analysis of the convergence hypothesis in economic growth: a Markov mixture approach

H中妻照雄, HR

日本経済学会秋季大会 1999年10月日本経済学会
A point optimal unit root test

H中妻照雄, HR

第67回日本統計学会 1999年7月日本統計学会
Bayesian analysis of persistence in the volatility of foreign exchange rates

H中妻照雄, HR

第12回JAFEE冬季大会 1998年12月日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)

担当経験のある科目(授業)

2024年4月 - 2025年3月

トークンエコノミーの理論と実践 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

スタートアップとビジネスイノベーション (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

計量経済学演習 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

研究会ｄ (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

研究会ｃ (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

研究会ｂ (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

研究会ａ (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

研究会（卒業論文） (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

数理統計学 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

データ駆動型ファイナンス入門 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

データサイエンス概論 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

データサイエンス超入門（数値データ） (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

研究プロジェクトｂ (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

研究プロジェクトａ (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

計量経済学中級 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

データ駆動型ファイナンスと資本市場戦略 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

データサイエンス実践 (慶應義塾)
2024年4月 - 2025年3月

データサイエンス・コンサルティング (慶應義塾)
2023年4月 - 2024年3月

トークンエコノミーの理論と実践 (慶應義塾)
2023年4月 - 2024年3月

スタートアップとビジネスイノベーション (慶應義塾)

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共同研究・競争的資金等の研究課題

金融市場における指値注文の発生過程に関するベイズ時系列分析

文部科学省・日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究（Ｃ） 2019年4月 - 2022年3月

中妻照雄
データ駆動型アプローチによる高頻度での金融資産価格形成メカニズムの研究

文部科学省・日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2016年4月 - 2019年3月

中妻照雄