2013年
ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察
学習院大学経済論集
- 巻
- Vol.49
- 号
- No.4
- 開始ページ
- 251
- 終了ページ
- 260
- 記述言語
- 日本語
- 掲載種別
- 出版者・発行元
- 学習院大学
学生にとって難解と思われているブラック=ショールズ方程式であるが,視覚的にグラフィクス表現することで,理解が容易になる。本稿では,その確率的ブラウン運動を含む確立微分方程式に関するシミュレーション実験結果と代数学的に求められる理論的結果を3次元グラフィクスにより示す。確率的現象をコンピュータ上に再現することで,確率的ブラウン運動の理解が容易になり,同時に理論的に求められる正規分布を示し両者を比較することで,理論的事柄の理解を深める。また,オプションの期待値の導出過程における,期待値計算の積分計算範囲を,正規分布に伴う確率変数と対数正規分布に従う確率変数に関して,両者同時にグラフィクスで視覚的に示す。本稿のグラフィクスの特長は,変数間の関係をスライダー操作によるモーションとして表現した点である。スライダーで変数を動かすことにより,複雑な関係式における他の変数への影響の理解が容易になる。
- リンク情報
- ID情報
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- ISSN : 0016-3953
- CiNii Articles ID : 110009557510
- CiNii Books ID : AN00038827