MISC

2013年

ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察

学習院大学経済論集
  • 白田 由香利

Vol.49
No.4
開始ページ
251
終了ページ
260
記述言語
日本語
掲載種別
出版者・発行元
学習院大学

学生にとって難解と思われているブラック=ショールズ方程式であるが,視覚的にグラフィクス表現することで,理解が容易になる。本稿では,その確率的ブラウン運動を含む確立微分方程式に関するシミュレーション実験結果と代数学的に求められる理論的結果を3次元グラフィクスにより示す。確率的現象をコンピュータ上に再現することで,確率的ブラウン運動の理解が容易になり,同時に理論的に求められる正規分布を示し両者を比較することで,理論的事柄の理解を深める。また,オプションの期待値の導出過程における,期待値計算の積分計算範囲を,正規分布に伴う確率変数と対数正規分布に従う確率変数に関して,両者同時にグラフィクスで視覚的に示す。本稿のグラフィクスの特長は,変数間の関係をスライダー操作によるモーションとして表現した点である。スライダーで変数を動かすことにより,複雑な関係式における他の変数への影響の理解が容易になる。

リンク情報
CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009557510
CiNii Books
http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00038827
URL
http://id.ndl.go.jp/bib/024746292
URL
http://hdl.handle.net/10959/2984
ID情報
  • ISSN : 0016-3953
  • CiNii Articles ID : 110009557510
  • CiNii Books ID : AN00038827

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