2017年3月
期間構造モデルの離散化の試み
応用力学研究所研究集会報告
- ,
- 巻
- 28AO-S6
- 号
- 1
- 開始ページ
- 119
- 終了ページ
- 124
- 記述言語
- 日本語
- 掲載種別
- 研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
- DOI
- 10.15017/1832820
- 出版者・発行元
- 九州大学応用力学研究所
金利の期間構造モデルにおいて,Vasicek モデル,CIR モデルなどといったアフィン型モデルは基本的であり,多く利用されてきた.このクラスのモデルでは,対応する微分方程式がリッカチ型になるため,厳密解を明示的に求めることができる.本研究では,時間を離散化したモデルにおいて,同様の考察を試みる.
- リンク情報
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- DOI
- https://doi.org/10.15017/1832820 本文へのリンクあり
- ID情報
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- DOI : 10.15017/1832820