伊藤幹夫 (Itou Mikio) - マイポータル

基本情報

所属: 慶應義塾大学経済学部教授

学位: 博士( 経済学)(慶應義塾大学)

研究者番号: 70184695
J-GLOBAL ID: 200901042789467288
researchmap会員ID: 5000069207

外部リンク: http://econ.keio.ac.jp/staff/ito/lecture/

研究キーワード

研究分野

経歴

2016年4月 - 現在

大学教授(経済学部)
2007年4月 - 2016年3月

大学准教授(経済学部)
1994年4月 - 2007年3月

大学助教授(経済学部)
1992年4月 - 1994年3月

大学専任講師(経済学部)
1986年4月 - 1992年3月

大学助手(経済学部)

学歴

論文

Time-Varying Comovement of Foreign Exchange Markets: A GLS-Based Time-Varying Model Approach

Mikio Ito, Akihiko Noda, Tatsuma Wada

Mathematics 9(8) 849-849 2021年4月13日査読有り
The futures premium and rice market efficiency in prewar Japan

伊藤幹夫

Economic History Review 71(3) 909-937 2018年査読有り
Market efficiency and government interventions in prewar Japanese rice futures markets

Akihiko Noda, Mikio Ito, Kiyotaka Maeda

Financial History Review 23(3) 325-346 2016年12月1日査読有り
The evolution of stock market efficiency in the US: a non-Bayesian time-varying model approach

Mikio Ito, Akihiko Noda, Tatsuma Wada

APPLIED ECONOMICS 48(7) 621-635 2016年2月査読有り
International stock market efficiency: a non-Bayesiantime- varying model approach

Mikio Ito, Akihiko Noda, Tatsuma Wada

APPLIED ECONOMICS 46(23) 2744-2754 2014年8月査読有り
The Evolution of Market Efficiency and its Periodicity (with Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Proceedings of the 20th Nippon Financial Association Annual Meeting 2012年5月
The GEL estimates resolve the risk-free rate puzzle in Japan

Mikio Ito, Akihiko Noda

Applied Financial Economics 22(5) 365-374 2012年3月査読有り
CCAPM with Time-Varying Parameters: Some Evidence from Japan (with Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Proceedings of the 19th Nippon Financial Association Annual Meeting 2011年査読有り
Inforamtion criteria for moment restriction models : an application of empirical cressie-read estimator for CCAPM (with Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Proceedings of the 18th Nippon Financial Association Annual Meeting 2010年査読有り
Measuring the degree of time varying market inefficiency

Mikio Ito, Shunsuke Sugiyama

ECONOMICS LETTERS 103(1) 62-64 2009年4月査読有り
A New Method for Estimating Economic Models with General Time-Varying Structures

伊藤幹夫

Keio Economic Society Discussion Paper Series (8) 2007年

書籍等出版物

経済学とファイナンスのための基礎数学

伊藤幹夫, 戸瀬信之 (担当:共著)

共立出版 2008年11月25日 (ISBN: 9784320018747)
マクロ経済学の方法・理論と実証・政策

中東雅樹, 高橋孝明, 松谷泰樹, 塘茂樹, 法專充男, 邵宜航, 小山光一, 秋永利明, 松波淳也, 藤田康範, 伊藤幹夫, 井出多加子, 大平哲, 大野正, 岡田知之, 川俣雅弘, 白鞘康嗣, 木村正信, 伊藤幹夫, 大平哲 (担当:共編者(共編著者), 範囲:第11章政府支出の短期的効果と長期的効果)

御茶の水書房 2002年3月26日 (ISBN: 9784275019165)
経済数学

伊藤幹夫, 戸瀬信之 (担当:共著)

エコノミスト社 1998年8月 (ISBN: 9784873150000)
景気変動論

金指基 (担当:共著, 範囲:4章, 6章)

八千代出版 1997年7月 (ISBN: 9784842909929)

講演・口頭発表等

Detecting Structural Breaks in Foreign Exchange Markets by Using the Group LASSO Technique

Mikio Ito

Virtual 96th Annual conference of Western Economic Association International 2021年6月30日
An Estimation Method for State-Space Models using Generalized LASSO Techniques

Mikio Ito

Western Economic Association International 94th Annual Conference 2019年6月29日 Western Economic Association International
Discretion versus Policy Rules in Futures Markets: A Case of the Osaka-Dojima Rice Exchange, 1914–1939 (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

18th World Economic History Conference 2018年8月3日
Market Efficiency and Price Stabilization Policy in Prewar Japanese Rice Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 92th Annual Conference 2017年6月26日
Market Efficiency and Integration in Foreign Exchange Markets: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach(with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 92th Annual Conference 2017年6月26日
An Alternative Estimation Method for Time-Varying Parameter Models (with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 92th Annual Conference 2017年6月26日
Market Integration in the Prewar Japanese Rice Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Japanese Economic Association 2016 Autumn Meeting 2016年9月11日
Market Integration in the Prewar Japanese Rice Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 91th Annual Conference 2016年6月29日
Time-Varying Comovement of Foreign Exchange Markets and Their Long-run Relationship (with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 91th Annual Conference 2016年6月29日
Futures Premium and Efficiency of the Rice Futures Markets in Prewar Japan (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Japanese Economic Association 2015 Autumn Meeting 2015年10月11日
Market Efficiency and Government Interventions in Prewar Japanese Rice Futures Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 90th Annual Conference 2015年7月2日
Futures Premium and Efficiency of the Rice Futures Markets in Prewar Japan (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Japanese Economic Association 2014 Autumn Meeting 2014年10月12日
Dynamic Linkages Between Tokyo and Osaka Rice Futures Markets in Prewar Japan (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 89th Annual Conference 2014年7月1日
Dynamic Linkages Between Tokyo and Osaka Rice Futures Markets in Prewar Japan (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Japanese Economic Association 2014 Spring Meeting 2014年6月14日
International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model ApproachThe Evolution of Market Efficiency and its Periodicity (with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

伊藤幹夫

Japanese Economic Association 2013 Autmun Meeting 2013年9月15日
International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model ApproachThe Evolution of Market Efficiency and its Periodicity (with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 88th Annual Conference 2013年6月30日
International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model ApproachThe Evolution of Market Efficiency and its Periodicity (with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 10th Biennial Pacic Rim Conference in Tokyo 2013年3月
The Evolution of Market Efficiency and its Periodicity (with Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Western Economic Association International 87th Annual Conference 2012年6月 Western Economic Association International
The Evolution of Market Efficiency and its Periodicity (with Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Nippon Finance Association 2012 Annual Meeting 2012年5月 Nippon Finance Association
CCAPM with Time-Varying Parameters: Some Evidence from Japan (with Akihiko Noda)

伊藤幹夫

Japanese Economic Association 2011 Autumn Meeting 2011年10月 Japanese Economic Association

もっとみる

担当経験のある科目(授業)

もっとみる

所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究

日本学術振興会科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会） 2017年4月 - 2020年3月

伊藤幹夫
非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究

日本学術振興会科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会） 2014年4月 - 2017年3月

伊藤幹夫
近現代日本の米穀市場における時変効率性と情報完備性の計測と比較

日本学術振興会科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会） 2012年4月 - 2015年3月

野田顕彦
非ベイズ時変ベクトル自己回帰モデルの構築と金融市場の国際連関の検証

全国銀行学術研究振興財団全国銀行学術研究振興財団学術研究助成 2013年4月 - 2014年3月

野田顕彦