池田 昌幸

変換ベータ分布を用いた地震デリバティブの評価理論 

早稲田大学ビジネス･ファイナンス研究センター Working Paper WBF-18-001 2018年3月  

再帰型効用関数を用いた長期の最適消費･最適投資決定 

早稲田大学ビジネス･ファイナンス研究センター Working Paper WIF-17-001 2017年3月  

Equilibrium preference free pricing of derivatives under the generalized beta distributions 

REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH 13(3) 297-332 2010年10月  査読有り

Equilibrium Preference Free Pricing of Derivatives under Generalized Beta Distributions with Six Parameters 

Waseda University Institute of Finance, WIF-08-001 2008年2月  

Risk Shifting Incentive of the Firm when its Value is Correlated with Interest Rates 

Waseda University Institute of Finance, WIFS-05-01 2005年  

「楕円分布族、高次積率と資本資産価格理論の拡張」 

『青山経営論集』 34(3) 71-101 1999年12月  

The New Cumulant Matching Estimator for Diffusion-Jump Parameters 

Aoyama Business Review (21) 27-45 1997年9月  

Default Premiums and Quality Spread Differentials In aS tochastic Interest Rate Economy 

Advances in Futures and Options Research, JAI Press (8) 175-202 1995年12月  

An Exact Adjustment of Average P/E Ratio Under Cross-Holdings 

D.P.41 Tohoku Management and Accounting Research Group, Tohoku University 1995年7月  

「先渡し利子率をマルチンゲールにする確率測度を用いた金利派生証券の価格付け」 

『MTECジャーナル』 エムティービーインベストメントテクノロジー研究所 (7) 34-62 1994年6月  

Price/Earnings Ratios With Reciprocal Ownership 

Financial Analysts Journal, Association for Invest Management and Research 48(4) 77-82 1992年7月  

Pricing Options With Curved Boundaries 

Mathematical Finance 2(4) 275-298 1992年  

「対象資産の確率過程が境界壁で制約される場合のオプション契約の評価 」 

『MTECジャーナル』 エムティービーインベストメントテクノロジー研究所 (4) 25-43 1991年9月  

「経路依存型オプション契約の評価について」 

『ファイナンス研究』 日本証券経済研究所 (13) 1-19 1991年2月  

「派生証券の均衡価格と株価指数先物の評価について」 

『MTECジャーナル』 エムティービーインベストメントテクノロジー研究所 (2) 66-84 1989年8月  

「対数正規拡散課程の分散推定について」 

『ファイナンス研究』 日本証券経済研究所 (10) 1-32 1989年6月  

「曜日効果と正規分布混合仮説」 

『ファイナンス研究』 日本証券経済研究所 (8) 27-53 1988年5月  

「Burton G. Malkier, A Random Walk Down the Wall Street」 

『ファイナンス研究』 日本証券経済研究所 (5) 71-83 1986年8月  

「合併・買収と企業評価」 中央経済社 

『企業会計』 中央経済社 38(5) 26-33 1986年5月