貝瀬秀裕 (Hidehiro Kaise) - マイポータル

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所属: 熊本大学大学院先端科学研究部（理学系）教授

J-GLOBAL ID: 200901012788274277
researchmap会員ID: 6000001817

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論文

Convergence of discrete-time deterministic games to path-dependent Isaacs partial differential equations under quadratic growth conditions

H. Kaise

Applied Mathematics & Optimization 86(1) 1-49 2022年6月査読有り
Solution existence and uniqueness for degenerate SDEs with Application to Schrödinger-equation representations

W.M. McEneaney, H. Kaise, P.M. Dower, R. Zhao, T. Wang

Communications in Information and Systems 21(22) 297-315 2021年8月査読有り
Strong solution existence for a class of degenerate stochastic differential equations

W.M. McEneaney, H. Kaise, P.M. Dower, R. Zhao

Proc. 21st IFAC World Congress 53(2) 2020-2224 2020年7月査読有り
Hamilton-Jacobi partial differential equations with path-dependent terminal costs under superlinear Lagrangians

貝瀬秀裕, 加藤恭, 高橋祐介

3rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems 1 692-699 2018年査読有り
Idempotent expansions for continuous-time stochastic control

Hidehiro Kaise, William M. McEneaney

SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 54(1) 73-98 2016年査読有り
$H^\infty$-control model for a partially observed optimal investment problem

貝瀬秀裕

Proceedings of 21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems 1 158-165 2015年査読有り
Path-dependent differential games of inf-sup type and Isaacs partial differential equations

Hidehiro Kaise

2015 54TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL (CDC) 1 1972-1977 2015年査読有り
Optimal portfolio for a highly risk-averse investor: A differential game interpretation

Hidehiro Kaise, Jun Sekine

Risk and Decision Analysis 3(3) 211-222 2012年査読有り
Idempotent method for continuous-time stochastic control and complexity attenuation

William M. McEneaney, Hidehiro Kaise, Seung Hak Han

IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) 18(1) 3216-3221 2011年査読有り
Max-Plus Stochastic Control and Risk-Sensitivity

Wendell H. Fleming, Hidehiro Kaise, Shuenn-Jyi Sheu

APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION 62(1) 81-144 2010年8月査読有り
Idempotent Expansions for Continuous-Time Stochastic Control: Compact Control Space

Hidehiro Kaise, William M. McEneaney

49TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL (CDC) 7015-7020 2010年査読有り
Ergodic Type Bellman Equations of First Order with Quadratic Hamiltonian

Hidehiro Kaise, Shuenn-Jyi Sheu

APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION 59(1) 37-73 2009年2月査読有り
粘性解と数理ファイナンス -確率制御の視点から-

貝瀬秀裕, 関根順

数理科学 46(4) 39-45 2008年4月査読有り
Min-max representation in ergodic type Bellman equation of first order under general stability conditions

貝瀬秀裕

数理解析研究所講究録 1545 32-37 2007年
On the structure of solutions of ergodic type Bellman equation related to risk-sensitive control

H Kaise, SJ Sheu

ANNALS OF PROBABILITY 34(1) 284-320 2006年1月査読有り
Differential games of inf-sup type and Isaacs equations

H Kaise, SJ Sheu

APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION 52(1) 1-22 2005年6月査読有り
Inf-sup type differential games and Isaacs equations: dynamic programming approach

貝瀬秀裕

数理解析研究所講究録 1428 9-18 2005年
Risk sensitive optimal investment: solutions of the dynamical programming equation

貝瀬秀裕, Shuenn-Jyi Sheu

Contemporary Mathematics 351 119-132 2004年査読有り
Structure on solutions of ergodic type Bellman equations of first and second orders: Some observations through the singular limits

H Kaise, SJ Sheu

STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS TO MATHEMATICAL FINANCE 119-132 2004年査読有り
Ergodic type Bellman equations of risk-sensitive control

貝瀬秀裕, 長井英生

Proceedings of 31st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications 89-94 2000年査読有り

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講演・口頭発表等

Comparison theorems for viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations with co-invariant derivatives of fractional orders

H. Kaise

The Eleventh Meeting on Probability and PDE 2023年8月29日招待有り
Comparison Theorems for Viscosity Solutions of Hamilton-Jacobi Equations with Co-Invariant Derivatives of Fractional Orders

H. Kaise

SIAM Conference on Control and Its Applications 2023年7月26日
Zero-sum games with intermediate Hamiltonians in path-dependent deterministic systems

International Conference "Optimal Control Theory and Applications" 2022年6月29日招待有り
Partially observed H∞-control for discrete-time path-dependent systems: A small noise limit of risk-sensitive stochastic control

貝瀬秀裕

The 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications 2021年10月31日招待有り
Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs for fractional-order systems

H.Kaise

SIAM Conference on Control and its Applications 2021年7月19日
Path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs and approximations on finite-dimensional spaces

貝瀬秀裕

SIAM Conference on Control and its Applications 2019年6月19日
Hamilton-Jacobi partial differential equations with path-dependent terminal costs under superlinear Lagrangians

貝瀬秀裕, 加藤恭, 高橋祐介

23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems 2018年7月20日
Hamilton-Jacobi partial differential equations with path-dependent terminal costs under superlinearly growing Lagrangians

貝瀬秀裕

Workshop on Stochastics in honor of Prof. Shuenn-Jyi Sheu 2018年6月22日招待有り
Partially observed risk-sensitive control of path-dependent discrete-time systems, Stochastic control

貝瀬秀裕

Stochastic control, Computational Methods, and Applications 2018年5月7日招待有り
Discrete-time risk-sensitive control of path-dependent systems under partial observations

貝瀬秀裕

Workshop on Stochastic Control and Related Issues 2018年3月30日招待有り
Convergence of discrete-time deterministic controls to path-dependent HJB PDEs with quadratically growing Hamiltonians

貝瀬秀裕

Nonlinear Partial Differential Equations – Optimal Control and PDE 2017年7月15日招待有り
Convergence of discrete-time deterministic controls to path-dependent HJB partial differential equations with quadratically growing Hamiltonians

貝瀬秀裕

SIAM Conference on Control and its Applications 2017年7月11日
Convergence of discrete-time deterministic controls to path-dependent HJB PDEs with quadratically growing Hamiltonians

貝瀬秀裕

Workshop on Stochastic Analysis and Financial Mathematics 2016年8月30日招待有り
Path-dependent differential games of inf-sup type and dynamic programming equations

貝瀬秀裕

Seminar on problems under model uncertainty and related topics motivated by mathematical finance 2016年2月25日招待有り
Path-dependent differential games of inf-sup type and Isaacs partial differential equations

貝瀬秀裕

54th IEEE Conference on Decision and Control 2015年12月15日
Convergence of discrete-time deterministic games to path-dependent Isaacs partial differential equations

貝瀬秀裕

第５回数理ファイナンス合宿型セミナー 2015年11月6日招待有り
Dynamic programing for path-dependent deterministic control and idempotent expansion methods

貝瀬秀裕

SIAM Conference on Control and its Applications 2015年7月8日
Dynamic importance sampling for path-dependent events: path-dependent dynamic programming method

貝瀬秀裕

金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題 2014年3月13日招待有り
Risk-averse/small noise limit of an optimal consumption problem on infinite-time horizon

貝瀬秀裕

広島微分方程式研究会 2013年10月12日
Risk-averse limits in finance applications

貝瀬秀裕

SIAM Conference on Control and its Applications 2013年7月10日

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所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

経路依存系における最適制御に関わる動的計画偏微分方程式の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2020年4月 - 2024年3月

貝瀬秀裕
確率制御に関連する問題におけるmax-plus確率論的アプローチ

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 2008年 - 2011年

貝瀬秀裕
リスク・センシティブ確率制御における漸近問題とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 2005年 - 2007年

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