塩濱 敬之

J-GLOBALへ         更新日: 19/03/29 03:10
 
アバター
研究者氏名
塩濱 敬之
 
シオハマ タカユキ
eメール
shiohamams.kagu.tus.ac.jp
所属
東京理科大学
学位
博士(理学)(大阪大学)

研究キーワード

 
 

研究分野

 
 

経歴

 
2003年
 - 
2006年
一橋大学経済研究所 講師
 

受賞

 
2018年2月
データ解析コンペティションOR部会 技能賞
 
2010年5月
応用統計学会奨励論文賞
 
2010年1月
リコメンデーションコンテスト2009精度部門優秀賞
 

論文

 
日本株式市場におけるファクター・リスクパリティ・ポートフォリオの実践
清水英彦, 塩濱敬之
証券アナリストジャーナル   56(5) 66-75   2018年5月   [査読有り]
Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T., and Taniai, H.
Statistical Inference for Stochastic Processes   20(3) 275-290   2017年12月   [査読有り]
Supervised-topic-model-based hybrid filtering for recommender systems
Kawai, M., Shiohama,T., and Sato, H.
Proceedings of the 2nd International Conference on Big Data, Cloud Computing, Data Science & Engineering   272-277   2017年7月   [査読有り]
Iida, M., Miyata, Y., and Shiohama, T.
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION      2017年3月   [査読有り]
Akihiro Kawada, Takayuki Shiohama
American Journal of Mathematical and Management Sciences   35(2) 143-158   2016年2月   [査読有り]

Misc

 
非対称な円周分布による有限混合分布とその推定について
宮田庸一, 塩濱敬之, 阿部俊弘
京都大学数理解析研究所講究録   掲載予定 ---   2018年12月
Asymptotic expansion of one-factor Merton models with non-Gaussian and serially correlated innovations.
Shiohama, T.
JSM Proceedings, Business and Economic Statistics Section   2604-2615   2016年12月
Expected Shortfall Estimation via Importance Sampling GARCH Predictive Distribution
Kanako Nakajima and Takayuki Shiohama
16th ASMDA 2015 Conference and Demographics 2015 Proceedings   755-764   2016年3月
Financial News Classification Based on Topographic Independent Component Analysis: Optimization on the Stiefel Manifold
Akiko Kitao, Takayuki Shiohama, and Hiroyuki Sato
16th ASMDA 2015 Conference and Demographics 2015 Proceedings   403-415   2016年3月
Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations and Its Applications to the Japanese Government Bond Markets
Takayuki Shiohama
JSM Proceedings, Business and Economic Statistics Section   2853-2861   2014年8月

書籍等出版物

 
理工系の基礎 情報工学 第6章 モンテカルロ法とデータサイエンス
情報工学編集委員会 (担当:共著)
丸善出版.   2018年4月   
“Relationship Between Monetary Policy And inflation Expectations: Comparison Among Japan, The United States,And The United Kingdom”, in Monetary Policy: Roles, Forecasting and Effects
Y. Nakazono, T. Shiohama, and K. Tamaki (担当:共著)
Nova Science Publishers, New York.   2012年2月   ISBN:978-1619421813
"Asymptotic Expansion for Interest Rates with non-Gaussian Dependent Innovations" In "Interest Rates: Term Structure Models, Monetary Policy, and Prediction"
T. Shiohama, and K. Tamaki, (担当:共著)
Nova Science Publishers, New York.   2011年10月   ISBN:978-1-61324-720-4

講演・口頭発表等

 
The mixture transition distribution modeling for higher order circular Markov processes
Ogata, H., and Shiohama, T.
Waseda International Symposium on "Recent Developments in Time Series Anaylsis, Quantile Regression, High Dimensional Data, and Causality   2018年2月26日   
Bayesian inference for mode preserving distributions on the circle
Shiohama. T., Abe, T., and Miyata
10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017)   2017年12月16日   
On estimating finite mixtures of sine-skewed wrapped Cauchy distributions
Miyata, Y. Shiohama, T., and Abe, T.
10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics)   2017年12月16日   
On transformation of scale distributions on the circle
Abe, T. Shiohama, T., and Miyata, Y
10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics)   2017年12月16日   
On estimating finite mixtures of skew-rotationally-symmetric distributions
Miyata, Y., Shiohama, T., and Abe, T.
科研費シンポジウム 多様 な分野における統計科学の総合的研究   2017年11月16日   

競争的資金等の研究課題

 
数理統計学、時系列解析、計量経済学
研究期間: 2003年   
経済・金融時系列の時系列モデリングによる統計的推測理論および実証分析を行う。