生方 雅人

J-GLOBALへ         更新日: 19/02/13 03:11
 
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研究者氏名
生方 雅人
URL
http://www.geocities.jp/ubukatamasato/index.html
所属
明治学院大学
部署
経済学部国際経営学科
職名
准教授

研究分野

 
 

経歴

 
2007年10月
 - 
2010年3月
大阪大学大学院経済学研究科 助教
 
2010年4月
 - 
2012年3月
釧路公立大学経済学部 専任講師
 
2012年4月
 - 
2018年3月
釧路公立大学経済学部 准教授
 
2015年9月
 - 
2016年8月
ノースウェスタン大学 ケロッグ経営大学院 客員研究員
 
2018年4月
 - 
現在
明治学院大学 経済学部 国際経営学科 准教授
 

学歴

 
1999年4月
 - 
2003年3月
東京都立大学 経済学部 
 
2003年4月
 - 
2005年3月
東京都立大学 経済学研究科 経済政策専攻
 
2005年4月
 - 
2007年9月
大阪大学 経済学研究科 経済学専攻
 

論文

 
Dynamic hedging performance and downside risk: Evidence from Nikkei index futures
International Review of Economics & Finance   58 270-281   2018年11月   [査読有り]
Jump tail risk premium and predicting US and Japanese credit spreads
Empirical Economics      2018年5月   [査読有り]
切断法による実現ジャンプ変動の推定と日経平均株価への応用
釧路公立大学紀要社会科学研究      2018年3月
Evaluating the performance of futures hedging using multivariate realized volatility
The Journal of the Japanese and International Economies   38 148-171   2015年12月   [査読有り]
Pricing Nikkei 225 options using realized volatility
Japanese Economic Review   65(4) 431-467   2014年12月   [査読有り]

Misc

 
実現ボラティリティ:ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性
証券アナリストジャーナル   49(8) 16-26   2011年8月

講演・口頭発表等

 
Tail risk and return predictability for the Japanese equity market
計量経済学ワークショップ   2018年7月17日   
Risk premia dynamics of the Japanese financial markets
The 2st international conference on econometrics and statistics   2018年6月19日   
Implied and realized jump risks in aggregate Japanese stock returns
釧路公立大学研究集会   2018年2月20日   
Risk premia dynamics of the Japanese financial markets
一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点プロジェクト研究集会   2018年2月10日   
Risk premia dynamics of the Japanese financial markets
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2017   2017年12月1日   

競争的資金等の研究課題

 
金融市場におけるジャンプリスクと資産価格形成に関する応用研究
科学研究費補助金: 基盤研究(C)
研究期間: 2018年3月 - 2021年3月
高頻度データを用いた下方リスクの測定とリスクマネジメントへの応用研究
科学研究費補助金: 基盤研究(C)
研究期間: 2015年4月 - 2018年3月
高頻度データに基づくジャンプを考慮したリスク評価に関する研究
科学研究費補助金: 若手研究(B)
研究期間: 2013年4月 - 2015年3月
高頻度時系列分析によるリスク評価への応用研究
科学研究費補助金: 若手研究(B)
研究期間: 2011年4月 - 2013年3月
金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明
科学研究費補助金: 基盤研究(A)
研究期間: 2010年4月 - 2013年3月