安岡 孝司

資金運用におけるリスク管理手法 -仕組債の減損リスク- 

2009年  

仕組債投資における減損リスクとその簡易評価法 

2009年  

これからの資金運用-減損しにくい金融商品の選び方- 

学校法人 382(32) 23-27 2009年  

仕組債投資における減損リスクとその簡易評価法 

日本金融・証券計量・工学学会 予稿集 331-350 2009年  

金融業界における数学の応用例について」 

2007年  

金融業界における数学の応用例について」 

2007年  

金融業界における数学の応用例について」 

2007年  

日本市場におけるデリバティブ取引状況（先物・スワップ）と海外市場における日本の金融機関が行うデリバティブ取引 

最近の資金フローに関する研究会報告書, 財務省 31-38 2006年  

日本市場におけるデリバティブ取引状況（先物・スワップ）と海外市場における日本の金融機関が行うデリバティブ取引 

2005年  

Topological Pseudo-complete System of Bond Price Processes and Application to the LIBOR Market Model 

2002年  

Topological Pseudo-complete System of Bond Price Processes and Application to the LIBOR Market Model 

2002年  

富士銀行のクレジットモデル、統一理論で価格付け（共著） 

2001年  

MATHEMATICAL PSEUDO-COMPLETION OF THE BGM MODEL 

International J. of Theory and Applied Finance 4(3) 375-401 2001年  

MATHEMATICAL PSEUDO-COMPLETION OF THE BGM MODEL 

International J. of Theory and Applied Finance 4(3) 375-401 2001年  

LIBOR マーケットモデルとその実用化について 

富士総研フィナンシャルエンジニアリングレポート 1-55 2000年  

Mathematical Pseudo-completion of the BGM model 

1999年  

富士銀行, 金利デリバティブのマーケットモデルへの取り組み（共著） 

1999年  

Mathematical Pseudo-completion of the BGM model 

1999年  

Mathematical Properties of the Forward Interest Rates implied from the Swap rates and Forward Curve Building 

1998年  

No arbitrage relation between a swaption and a Cap/floor in the framework of Brace, Gaterek and Musiela 

1998年