谷合弘行 (Hiroyuki Taniai) - マイポータル

基本情報

Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes

Toshihiro Abe, Hiroaki Ogata, Takayuki Shiohama, Hiroyuki Taniai

Statistical Inference for Stochastic Processes 20(3) 275-290 2017年10月1日査読有り
Residual Empirical Process of Exponential ARCH via Quantile Regression

TANIAI, H

Advances in science, technology and environmentology 10 25-53 2014年3月査読有り
Asymptotics of Realized Volatility with Non-Gaussian ARCH(∞) Microstructure Noise

Taniai, H, Usami, T, Suto, N, Taniguchi, M

Journal of Financial Econometrics 10(4) 617-636 2012年9月査読有り
Statistically Efficient Construction of α-Risk-Minimizing Portfolio

Taniai, H, Shiohama, T

Advances in Decision Sciences 2012 2012年査読有り
Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models

Hirukawa, J, Taniai, H, Hallin, M, Taniguchi, M

Journal of the Japan Statistical Society 40(1) 167-187 2010年11月査読有り
Inference for the Quantiles of ARCH Processes

TANIAI, Hiroyuki

Université Libre de Bruxelles 2009年6月査読有り
Statistical estimation errors of VaR under ARCH returns

Hiroyuki Taniai, Masanobu Taniguchi

JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE 138(11) 3568-3577 2008年11月査読有り

時系列分析ハンドブック

T.S.ラオ, S.S.ラオ, C.R.ラオ編, 北川源四郎, 田中勝人, 川﨑能典 (担当:共訳)

朝倉書店 2016年3月 (ISBN: 9784254122114)
Statistical Inference for Financial Engineering

Taniguchi, M, Amano, T, Ogata, H, Taniai, H

Springer International Publishing 2014年4月 (ISBN: 9783319034966)

Efficient estimation for randomly censored data with linear conditional quantiles

TANIAI, Hiroyuki

JSM 2016, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association) 2016年
Efficient estimation of Quantile Regression via semiparametric mixture model

TANIAI, Hiroyuki

JSM 2015, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association) 2015年
Efficient influence function of the coefficient functions in Quantile Regression

TANIAI, Hiroyuki

JSM 2014, (Joint Statistical Meeting, American Statistical Association) 2014年
On a tangent space for the coefficient functions of Quantile Regression

TANIAI, Hiroyuki

ims-APRM 2014, (The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting) 2014年
Efficient inference for regression quantiles via $Z$-estimation

TANIAI, Hiroyuki

Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics - A Satellite Meeting of IMS-APRM 2012 - 2012年
Goodness of Fit for Randomly Censored Data

Shiraishi, H, TANIAI, H

Workshop ``Time Series, Quantile Regression and Model Choice" 2010年
α-リスク最小化ポートフォリオのセミパラメトリック有効性について

谷合弘行

シンポジウム「統計的推測・確率解析とその周辺の話題の理論と応用」 2009年
Semiparametric efficiency of Quantile Regression for scale model, with application to ARCH.
Residual Empirical Process of Exponential ARCH via Quantile Regression.