中村恒 (Hisashi Nakamura) - マイポータル

基本情報

所属: 一橋大学経営管理研究科教授
: (兼任)商学部教授
: (兼任)商学部

学位: 博士（経済学）(シカゴ大学（University of Chicago）)
Ph.D(Economics)(University of Chicago)

研究者番号: 80418649
J-GLOBAL ID: 201101036129922606
researchmap会員ID: 6000029045

外部リンク: http://www.cm.hit-u.ac.jp/~nakamura

研究キーワード

研究分野

人文・社会 / 金融、ファイナンス /

経歴

2018年10月 - 現在

一橋大学, 商学部, 教授
2018年10月 - 現在

一橋大学, 経営管理研究科, 教授
2018年4月 - 2018年9月

一橋大学, 経営管理研究科, 准教授
2011年4月 - 2018年3月

一橋大学, 商学研究科, 准教授
2005年7月 - 2011年3月

東京大学, 大学院経済学研究科, 講師
1994年4月 - 2001年7月

日本銀行, 調査統計局、金融研究所、企画室, 総合職

学歴

1999年10月 - 2005年6月

シカゴ大学, 経済学研究科, 経済学
- 1994年3月

東京大学, 経済学部

論文

金融危機後の金融リスク分析の新しい流れ：モラルハザードの価値評価

中村恒

世界金融危機後の金融リスクと危機管理 3-26 2017年7月
モラルハザードの価値評価：強形式による定式化

中村恒

世界金融危機と金利・為替：通貨・金融への影響と評価手法の再構築 123-168 2016年3月
金融危機後の金融リスク分析の新しい流れ

中村恒

日経研月報2015 年11月号 449 20-28 2015年11月
A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring （共著）

Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka

Asia-Pacific Financial Markets 21(3) 237-261 2014年9月査読有り
Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk （共著）

Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka

Japanese Journal of Monetary and Financial Economics 2(1) 59-73 2014年7月査読有り
証券化型金融のもとでの金融システムの安定について：コンティンジェント転換証券と保険の役割

中村恒

季刊個人金融 63-71 2012年5月招待有り
A Continuous-Time Analysis of Optimal Restructuring of Contracts with Costly Information Disclosure

Hisashi Nakamura

Asia-Pacific Financial Markets 19(2) 119-147 2012年5月査読有り
条件付き転換保険証券の金融システム安定効果

中村恒

平成22年度金融調査研究会報告書「安定的な経済成長のためのプルーデンス政策のあり方」 95-102 2011年7月招待有り
Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES （共著）

Wataru Nozawa, Akihiko Takahashi

Asia-Pacific Financial Markets 16(3) 231-263 2009年9月査読有り
Macroeconomic implications of term structures of interest rates under stochastic differential utility with non-unitary EIS

Hisashi Nakamura, Wataru Nozawa, Akihiko Takahashi

Asia-Pacific Financial Markets 16(3) 231-263 2009年査読有り
Term structure of interest rates under recursive preferences in continuous Time

Hisashi Nakamura, Keita Nakayama, Akihiko Takahashi

Asia-Pacific Financial Markets 15(3-4) 273-305 2008年12月査読有り
確率微分効用に基づく金利の期間構造モデルについて（共著）

野澤亘, 高橋明彦

MTECジャーナル (20) 3-27 2008年12月
Term Structure of Interest Rates Under Recursive Preferences in Continuous Time （共著）

Keita Nakayama, Akihiko Takahashi

Asia-Pacific Financial Markets 15(3-4) 273-305 2008年12月査読有り
A Theoretical Analysis of Narrow Banking Proposals （共著）

Shuji Kobayakawa

Monetary and Economic Studies 2000年1月
Extracting Market Expectations from Option Prices: Case Studies in Japanese Option Market （共著）

Shigenori Shiratsuka

Monetary and Economic Studies 1999年4月

MISC

Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with Non-Unitary EIS (Mathematical Economics)

中村恒, 野澤亘, 高橋明彦

数理解析研究所講究録 1654 100-100 2009年6月

書籍等出版物

現代数学はいかに使われているか［確率編］

楠岡成雄 (担当:編者(編著者), 範囲:経済学と確率)

サイエンス社 2010年4月

講演・口頭発表等

A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications

Hisashi Nakamura

第10回 Econometric Society World Congress 2010年8月17日
A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications

Hisashi Nakamura

10th SAET CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN ECONOMICS 2010年8月13日
A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications

Hisashi Nakamura

International Workshop on Mathematical Finance, Topics on Leading‐edge Numerical Procedures and Models 2010年2月
Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES

Hisashi Nakamura

International Research Project on Mathematical Finance, Workshop: Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering 2009年8月
Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES

Hisashi Nakamura

Fifty-Eighth Annual Meeting of the Midwest Finance Association 2009年3月
Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility

Hisashi Nakamura

数理ファイナンス国際コンファレンス「ソウル‐東京コンファレンス」 2008年11月
Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES

Hisashi Nakamura

コンファレンス「2008年経済の数理」 2008年11月
Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering」にて、論文“Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with non-unitary IES

Hisashi Nakamura

Seminar on Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis 2008年10月
A Continuous-Time Analysis of Optimal Debt Contracts: Theory and Applications

Hisashi Nakamura

Society for Economic Dynamics年次総会 2007年6月
A Continuous-Time Analysis of Optimal Debt Contracts: Theory and Applications

Hisashi Nakamura

Econometric Society, North America Summer meetings 2007年5月
A Dynamic Theory of Debt Restructuring

Hisashi Nakamura

Econometric Society, North America Summer meetings 2006年5月

所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

保険リンク証券の動学一般均衡分析と金融安定化効果

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2015年4月 - 現在
稀少事象リスクプレミアムの期間構造分析

科学研究費補助金 2011年3月 - 現在
情報の非対称性のもとでの最適保険契約

科学研究費補助金 2010年10月 - 現在
連続時間契約モデルを用いた信用リスクの分析

米国連邦準備理事会Federal Reserve Board of Governors 共同研究（国際共同研究） 2008年1月 - 現在
情報開示コストが存在するときの連続時間での最適契約理論

科学研究費補助金 2005年7月 - 現在
非対称情報下での企業・金融機関のリスク管理の価値評価

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2012年4月 - 2015年3月
非対称情報下の金融仲介におけるエージェンシー・コストのマクロ経済分析

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 2010年6月 - 2012年3月
確率微分効用に基づく金利の期間構造分析

科学技術振興調整費による中核的研究拠点（ＣＯＥ）育成 2008年7月 - 2011年3月
連続時間契約理論アプローチに基づく信用リスクにおける伝染効果の理論・数値分析

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 2008年6月 - 2010年3月
確率微分効用に基づく金利の期間構造分析

共同研究（国内共同研究） 2008年6月 - 2009年6月
連続時間契約モデルを用いた信用リスクにおける流動性プレミアムの分析

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 2006年6月 - 2008年3月