蛭川潤一 (Junichi Hirukawa) - マイポータル

基本情報

所属: 新潟大学理学部理学科准教授
: (兼任)Graduate School of Science and Technology Fundamental Sciences Associate Professor
: (兼任)Graduate School of Science and Technology Fundamental Sciences Associate Professor

学位: 博士（理学）(早稲田大学)
修士（理学）(早稲田大学)
学士（理学）(早稲田大学)

研究者番号: 10386617
J-GLOBAL ID: 200901012571177257
researchmap会員ID: 5000098386

研究キーワード

研究分野

経歴

2017年4月 - 現在

新潟大学, 理学部理学科, 准教授
2007年4月 - 2017年3月

新潟大学, 理学部数学科, 准教授
2007年1月 - 2007年3月

新潟大学, 理学部数学科, 助教授
2004年4月 - 2006年12月

早稲田大学, 理工学部数理科学科, 助手

学歴

2000年4月 - 2004年3月

早稲田大学大学院, 理工学研究科, 数理科学専攻博士課程
1998年4月 - 2000年3月

早稲田大学大学院, 理工学研究科, 数理科学専攻修士課程
1994年4月 - 1998年3月

早稲田大学, 理工学部, 数学科
1990年4月 - 1993年3月

神奈川県立湘南高等学校

委員歴

2018年6月 - 現在

Japanese Journal of Statistics and Data Science (JJSD), Associate Editor
2018年6月 - 現在

Japanese Journal of Statistics and Data Science (JJSD), Associate Editor
2017年6月 - 2018年5月

日本統計学会英文誌, 編集委員
2007年4月 - 2010年3月

雑誌「数学」, 編集委員
2006年4月 - 2009年3月

日本統計学会英文誌, 編集委員

論文

Time series regression models with locally stationary disturbance

Junichi Hirukawa

Statistical Inference for Stochastic Processes 20(3) 329-346 2017年10月1日査読有り
Optimal multiperiod mean-variance portfolio selection for time series return process

K. Sasaki, M. Takahashi, J. Hirukawa

International Journal of Applied & Experimental Mathematics 1(1) 4 pages 2015年査読有り
Generalized information criterion

Masanobu Taniguchi, Junichi Hirukawa

JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 33(2) 287-297 2012年3月査読有り
Asymptotic properties of unit root processes with locally stationary disturbance

J. Hirukawa, M. Sadakata

Special Issue of Waseda University 8 31-45 2012年3月査読有り
Large-deviation results for discriminant statistics of Gaussian locally stationary processes

Junichi Hirukawa

Advances in Decision Sciences 2012 2012年査読有り
On the causality between multiple locally stationary processes

Junichi Hirukawa

Advances in Decision Sciences 2012 2012年査読有り
Least squares estimators for unit root processes with locally stationary disturbance

Junichi Hirukawa, Mako Sadakata

Advances in Decision Sciences 2012 2012年査読有り
Wavelet estimation for hidden periodic components in spatial series

J. Hirukawa

Scientiae Mathematicae Japonicae 74(2&3) 203-230 2011年12月査読有り
Rank based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series model

J. Hirukawa, H.Taniai, M. Hallin, M. Taniguchi

Journal of the Japan Statistical Society 40(1) 167-187 2010年12月査読有り
On the asymptotic inference for locally stationary processes

J. Hirukawa

RIMS Preprint 1603 80-93 2008年12月
Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes

J. Hirukawa, H. Solvang Kato, K. Tamaki, M. Taniguchi

Journal of The Japan Statistical Society 38(1) 157-171 2008年12月査読有り
LAN theorem for non-Gaussian locally stationary processes and its applications

J Hirukawa, M Taniguchi

JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE 136(3) 640-688 2006年3月査読有り
Cluster analysis for non-Gaussian locally stationary processes

Junichi Hirukawa

International Journal of Theoretical and Applied Finance 9(1) 113-132 2006年2月査読有り
The Stein-James estimator for short- and long-memory Gaussian processes

M Taniguchi, J Hirukawa

BIOMETRIKA 92(3) 737-746 2005年9月査読有り
LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Their Discriminant Analysis

蛭川潤一

早稲田大学（博士学位論文） 2005年査読有り
Discriminant Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes

J. Hirukawa

Scientiae Mathematicae Japonicae 60, No.2 235-258 2004年12月査読有り

書籍等出版物

Statistical Portfolio Estimation

M. Taniguchi, H. Shiraishi, J. Hirukawa, H. Kato Solvang, T. Yamashita (担当:共著)

Chapman & Hall 2017年
北川源四朗・田中勝人・川崎能典監修:「時系列分析ハンドブック」

蛭川潤一 (担当:共訳, 範囲:13章局所定常過程 (pp.377-439))

朝倉書店 2016年
要点明解統計学

磯貝英一, 宇野力, 蛭川潤一 (担当:共著)

培風館 2013年3月1日
Optimal Statistical Inference in Financial Engineering

M. Taniguchi, J. Hirukawa, K. Tamaki (担当:共著)

Chapman & Hall 2007年12月1日

講演・口頭発表等

On the Causality between Multiple Locally Stationary Processes

Hirukawa, J

Niigata Global Graduate Research Forum 2013 2013年1月 Niigata University
Asymptotic properties of time series non-life insurance model

小林賢太朗, 蛭川潤一

日本行動計量学会第40回大会 2012年9月日本行動計量学会
Ruin probabilities for locally stationary time series premium model

Hirukawa, J, Suzuki, T

Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics ---A Satellite Meeting of IMS-APRM 2012--- 2012年7月早稲田大学
Asymptotic properties of time series non-life insurance model

Kobayashi, K, Hirukawa, J

The 2nd ims-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meetings) 2012年7月 Institute of Mathematical Statistics
Ruin probabilities in time series premium model

Suzuki, T, Hirukawa, J

The 2012 Taipei International Statistics Workshop 2012年5月 National Taiwan University
The optimal portfolio problem with the ideal balance and exogenous variable causality

Hirukawa, J, Sasaki, K

Statistics for Biomedical & Social Mathematical Sciences 2012年3月早稲田大学
Asymptotic properties of time series non-life insurance model

蛭川潤一, 小林賢太郎

科学研究費シンポジウム「非対称・非線形統計理論と経済・生体科学への応用」 2011年12月和歌山ビッグ愛
On thr unit root process with locally stationary disturbance

Hirukawa, J, Sadakata, M

Statistical Concepts and Methods for the Modern World 2011年12月 Applied Statistical Association of Sri Lanka
On the unit root process with locally stationary disturbance

Hirukawa, J, Sadakata, M

The 1st International Conference of Graduate Students with Sisterhood Universities 2011年10月 National Changhua University of Education
Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models

Hirukawa, J, Taniai, H, Hallin, M, Taniguchi, M

科学研究費シンポジウム「計算機支援による統計手法，理論・応用およびその周辺」 2010年11月高知大学
On the asymptotic property of unit root process generated by locally stationary processes

蛭川潤一, 定方真子

科学研究費シンポジウム「多変量モデル・時系列モデルにおける統計的推測の理論と応用」 2009年12月鹿児島大学
On the unit root process with locally stationary innovation

蛭川潤一, 定方真子

科学研究費シンポジウム「数理統計学における最近の展開とその周辺」 2009年11月高崎経済大学
On the unit root process with locally stationary innovation process

蛭川潤一, 定方真子

日本統計学会 2009年度統計関連学会連合大会 2009年9月日本統計学会
Ranks for multivariate nonlinear and long-memory time series model

Hirukawa, J, Taniai, H, Hallin, M, Taniguchi, M

Time Series, Quantile Regression and Model Choice 2009年9月 Technische Universitat Dortmund
On the unit root process with locally stationary disturbance

Hirukawa, J, Sadakata, M

Fourth Brussels-Waseda Seminar on Time Series and Financial Statistics 2009年6月 Universite libre de Bruxelles
Independent component analysis for locally stationary processes

Hirukawa, J, Ogata. H

Recent Developments in Statistics and Econometrics ~In Honor of Hirotugu Akaike~ 2008年11月京都大学
Large deviation results for discriminant statistics of Gaussian locally stationary processes

Hirukawa, J

Second Japan-Belgium Seminar on Time Series and Statistical Finance in Brussels 2008年6月 Universite libre de Bruxelles
On the asymptotic inference for locally stationary processes

蛭川潤一

数理解析研究所・RIMS共同研究による研究集会「Statistical Analysis of Various Models」研究会 2008年3月京都大学数理解析研究所
Generalised information criteria in model selection for locally stationary processes

蛭川潤一, 加藤比呂子, 玉置健一郎, 谷口正信

日本数学会 2008年度年会 2008年3月日本数学会
On the asymptotic inference for locally stationary processes

蛭川潤一

日本統計学会春季集会 2008 2008年3月日本統計学会

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担当経験のある科目(授業)

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所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

局所定常単位根周辺過程を用いた大規模金融データにおけるバブル期の経済構造の調査

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C)（一般）研究代表者 2019年4月 - 2020年3月

蛭川潤一
大規模複雑データの理論と方法論の総合的研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A)(一般) 研究分担者 2015年4月 - 2020年3月

青嶋誠
大規模金融データに対する局所定常時系列因子モデルの理論と応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C)（一般）研究代表者 2016年4月 - 2019年3月

蛭川潤一
非対称・非線形統計理論と経済・生体科学への応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A)(一般) 研究分担者 2011年4月 - 2015年3月

谷口正信
局所定常過程の漸近最適理論と金融工学分野への応用

新潟大学 2013年度新潟大学在外研究制度研究代表者 2013年9月 - 2013年11月

蛭川潤一
統計科学ににおける数理的手法の理論と応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A)(一般) 研究分担者 2007年4月 - 2011年3月

谷口正信
局所定常過程間の因果関係と経済時系列データへの応用

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 研究代表者若手研究(B) 2006年4月 - 2009年3月

蛭川潤一

その他

2018年9月20日-23日

2018年9月 - 2018年9月

ソウル国立大学大学統計学部 Sangyeol Lee 教授を研究訪問，ソウル，韓国．(2)
2018年6月20日-23日

2018年6月 - 2018年6月

香港中文大学統計学部 Ngai Hang Chan 教授を研究訪問，香港．(2)
2017年9月26日-10月2日

2017年9月 - 2017年9月

香港中文大学統計学部 Ngai Hang Chan 教授を研究訪問，香港．
2017年6月1日-6日

2017年6月 - 2017年6月

ソウル国立大学大学統計学部 Sangyeol Lee 教授を研究訪問，ソウル，韓国．
2016年9月13日-22日

2016年9月 - 2016年9月

バルパライソ大学統計学部 Hamdi Raissi 博士を研究訪問，バルパライソ，チリ．
2015年3月9日-24日

2015年3月 - 2015年3月

コロンビア大学統計学部 Richard A. Davis 教授と Feng Yang 博士を研究訪問，ニューヨーク，アメリカ．
2014年6月5日-18日

2014年6月 - 2014年6月

国立応用科学院（INSA）レンヌ校 Hamdi Raissi 博士を研究訪問，レンヌ，フランス．
2013年9月-11月

2013年9月 - 2013年9月

ロンドン・スクールオブエコノミクス統計学部 Qiwei Yao 教授の研究グループを研究訪問（在外研究），ロンドン，英国．
2001年2月-8月

2001年2月 - 2001年2月

北京大学確率統計系 Zhongjie Xie 教授の研究グループを研究訪問，北京，中国．