後藤允 (Makoto Goto) - マイポータル

基本情報

所属: 東京理科大学創域情報学部情報理工学科准教授
: (兼任)総合研究院スポーツサイエンス研究部門部門長

学位: 博士（工学）(早稲田大学)

J-GLOBAL ID: 200901020371136761
researchmap会員ID: 5000102804

研究キーワード

研究分野

経歴

2009年10月 - 2022年3月

北海道大学大学院経済学研究院, 准教授
2018年4月 - 2020年1月

カリフォルニア大学サンタクルーズ校工学部技術経営学科, 客員研究員
2012年4月 - 2014年3月

カリフォルニア大学バークレー校工学部経営工学科, 客員研究員
2008年4月 - 2009年9月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科, 助教
2006年4月 - 2008年3月

早稲田大学理工学部, 助手

学歴

2001年4月 - 2006年3月

早稲田大学, 大学院理工学研究科, 経営システム工学専攻
1997年4月 - 2001年3月

早稲田大学, 理工学部, 経営システム工学科

委員歴

2026年7月 - 現在

葛飾区, スタジアム構想事業検討委員会副委員長
2024年4月 - 現在

日本リアルオプション学会, 大会実行委員
2023年7月 - 現在

日本経営工学会, 学会誌及び論文誌の編集者
2021年4月 - 現在

日本リアルオプション学会, 論文誌編集委員長
2009年4月 - 2025年3月

日本リアルオプション学会, 評議員
2021年4月 - 2022年3月

日本リアルオプション学会, 2021年研究発表大会実行委員長
2012年4月 - 2021年3月

日本リアルオプション学会, 学会理事等
2009年4月 - 2021年3月

日本リアルオプション学会, 学会誌及び論文誌の編集者
2016年5月 - 2020年4月

日本オペレーションズ・リサーチ学会, 学会誌及び論文誌の編集者

論文

An option pricing framework for valuation of young football players: Performance breakouts and extension options

Shoma Shimotamari, Makoto Goto, Martyn Williams, Naoto Noguchi, Shohei Sasaki, Akihiro Takai, Manabu Kosako, Shun Takemoto, Kazuki Nagai

Journal of Sports Analytics 2026年7月29日査読有り
Degenerate boundary conditions in mean-reverting optimal stopping problems

Makoto Goto

Statistics & Probability Letters 238 110857 2026年6月5日査読有り
An option pricing framework for valuation of football players: transfer windows and release clauses

Yuta Kudo, Makoto Goto, Martyn Williams, Naoto Noguchi, Shohei Sasaki, Akihiro Takai, Manabu Kosako, Shun Takemoto, Kazuki Nagai

Journal of Quantitative Analysis in Sports 2026年6月1日査読有り
Optimization for environmental policymaking

Makoto Shimoshimizu, Kazuya Ito, Makoto Goto, Ryuta Takashima

2026年5月
American pandemic options under a stochastic SIR model with degenerate diffusion

Yuto Kitamura, Makoto Goto, Hidekazu Yoshioka, Yuan Tian

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 161 110085 2026年4月27日査読有り
Closed-Form Valuation of Discounted Cash Flows with Finite Poisson Arrivals in a Finite Horizon

Yuto Kitamura, Yuta Kudo, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto

Risks 14 90 2026年4月16日査読有り
M&A Strategies for Industry Entry: Firm Sizes and Market Concentration

Motoki Suzuki, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto

European Financial Management 2026年4月15日査読有り
キャッシュフローに基づくベンチャーキャピタル投資分析モデル

佐久間斗美雄, 後藤允

リアルオプション研究 17 1-40 2025年12月査読有り
リアルオプション法を用いた多段階IT投資に関する研究

カクシイツ, 下清水慎, 後藤允

リアルオプション研究 16 1-19 2024年12月査読有り
A Real Options Model of Debt Ratio in Leveraged Buyouts

Makoto Goto, Ryuta Takashima, Motoh Tsujimura

International Journal of Real Options and Strategy 11 1-12 2024年12月査読有り
Prediction Model for Opta Index Using Football Player Performance Data

Motoi Shinji, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto, Martyn Williams, Naoto Noguchi, Syohei Sasaki and Akihiro Takai

Proceedings of ACMSA 2023 427-443 2024年6月査読有り
Industry Entry Strategies by Friendly M&A: Big Leap or Serial Merger

Motoki Suzuki, Makoto Shimoshimizu and Makoto Goto

Proceedings of ACMSA 2023 355-372 2024年6月査読有り
An Option Pricing Framework for Valuation of Football Players: Transfer Offers and Sellouts

Yuta Kudo, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto, Martyn Williams, Naoto Noguchi, Syohei Sasaki and Akihiro Takai

Proceedings of ACMSA 2023 412-426 2024年6月査読有り
American Pandemic Options: Premiums and Greeks

Yuto Kitamura, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto and Yuan Tian

Proceedings of ACMSA 2023 290-304 2024年6月査読有り
Optimal Timing and Debt Ratio in Leveraged Buyouts

Makoto Goto, Ryuta Takashima, Motoh Tsujimura

23rd Annual International Real Options Conference 2019年6月査読有り
Leaders, followers, and equity risk premiums in booms and busts

Makoto Goto, Katsumasa Nishide, Ryuta Takashima

JOURNAL OF BANKING & FINANCE 81 207-220 2017年8月査読有り
Environmental Regulation and Entry-Exit Decisions

Makoto Goto, Ryuta Takashima, Motoh Tsujimura

20th Annual International Real Options Conference 2016年6月査読有り
A Model of Purchase Behavior under Price Uncertainty: A Real Options Approach

SUZUKI Hiroto, GOTO Makoto, OHNO Takahiro

International Journal of Real Options and Strategy 3 1-12 2015年12月査読有り
Optimal default and liquidation with tangible assets and debt renegotiation

Makoto Goto, Teruyoshi Suzuki

Review of Financial Economics 27 16-27 2015年11月1日査読有り
ペットボトル再生加工業におけるRVM導入効果測定モデル

鈴木広人, 後藤允, 大野高裕

日本経営工学会論文誌 66(3) 287-299 2015年10月査読有り

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MISC

電力市場と容量市場における価格のジャンプリスクを考慮した発電容量への投資価値評価について

辻村元男,吉岡秀和,高嶋隆太,後藤允

京都大学数理解析研究所講究録，ファイナンスの数理解析とその応用 2237 104-115 2023年1月
Real Options in Stochastic SIR Model

Makoto Goto, Yuan Tian

京都大学数理解析研究所講究録 2207 62-70 2021年12月
A Note on Solutions of Real Options Model with a Quadratic Flow Function

Makoto Goto

京都大学数理解析研究所講究録 2173 95-107 2020年12月
A Note on Impulse Control with Outside Jumps

Makoto Goto, Seiya Kanagawa

京都大学数理解析研究所講究録 2111 22-44 2019年4月
チュートリアル招待論文リアルオプションの確率モデル (ファイナンスの数理解析とその応用)

後藤允

数理解析研究所講究録 2029(2029) 21-28 2017年5月
四則演算によるリアルオプション

後藤允

リアルオプションと戦略 9(1) 44-50 2017年3月
The Effect of Microfinance Institutions in Growth and Development os Small Businesses,

Makoto Goto, Fiyori Afeworki Negash

経済学研究 66(2) 67-90 2016年12月
Pollution Thresholds under Uncertainty in Asymmetric Duopoly

Makoto Goto, Ryuta Takashima, Motoh Tsujimura

京都大学数理解析研究所講究録 1983, 27-40,-40 2016年
リアルオプション理論と設備投資問題 : 確率制御アプローチ

後藤允

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = [O]perations research as a management science [r]esearch 57(10) 560-565 2012年10月1日
1-G-7 The Theory of Security Battle : The Relationship between an Attacker and a Defender

後藤允, 辰巳憲一

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2011 122-123 2011年9月13日
Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt Renegotiation

Makoto Goto, Masaaki Kijima, Teruyoshi Suzuki

京都大学数理解析研究所講究録 1736 115-130 2011年4月
情報セキュリティとその投資の分析〜研究報告書〜

辰巳憲一, 後藤允

学習院大学計算機センター年報 31 49-62 2010年12月
LBOs and Debt Ratio in a Growing Industry (Financial Modeling and Analysis)

後藤允

数理解析研究所講究録 1675 87-96 2010年2月
Choice of Alternative Environmental Policies with Quadratic Costs under Uncertainty

Makoto Goto, Ryuta Takashima, Motoh Tsujimura

京都大学数理解析研究所講究録 1675, 248-260,-260 2010年
1-C-4 The Timing and Financing of Leveraged Buyouts

後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2009 54-55 2009年9月9日
2-F-16 Alternative investments, debt financing, and optimal capital structure

高嶋隆太, 後藤允, 辻村元男

日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2009 282-283 2009年3月17日
リアルオプション理論によるM&A分析の展望

後藤允

オペレーションズ・リサーチ 53 635-640 2008年11月
2-A-8 Investment, Capacity Choice and Outsourcing under Uncertainty

後藤允, 高嶋隆太

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2008 158-159 2008年9月10日
三つの選択肢からなる環境政策の評価について,

M. Goto, R. Takashima, M. Tsujimura

『京都数理解析研究所講究録』, 1580, 174-184,-184 2008年
企業買収・合併における戦略の影響,

後藤允, 大川雅也, 高嶋隆太, 辻村元男

『京都数理解析研究所講究録』, 1580, 195-205,-194 2008年

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書籍等出版物

投資戦略の数理モデル—リアルオプションの基礎と理論

後藤允

朝倉書店 2020年7月 (ISBN: 9784254275742)
投資戦略の数理モデル：リアルオプションの基礎と理論

後藤允

朝倉書店 2020年7月
ファイナンス理論入門：金融工学へのプロローグ

木島正明, 鈴木輝好, 後藤允 (担当:共著)

朝倉書店 2012年3月
ファイナンス理論入門—金融工学へのプロローグ

木島正明, 鈴木輝好, 後藤允 (担当:共著)

朝倉書店 2012年3月 (ISBN: 9784254290165)
金融工学ハンドブック

木島正明監訳 (担当:分担執筆, 範囲:第4章)

朝倉書店 2009年6月
リアルオプションと経営戦略

日本リアルオプション学会編 (担当:分担執筆, 範囲:第7章)

シグマベイスキャピタル 2006年11月

講演・口頭発表等

201

プロセスマイニングを用いたアメリカンフットボールにおけるオフェンス戦術の予測

平原正朗, 後藤允

日本オペレーションズ・リサーチ学会「評価のOR 学生発表会2025」 2025年6月28日
レジームシフトを用いた若手サッカー選手の延長オプション付き契約価値評価

下玉利頌真, 後藤允

日本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」 2025年3月22日
サッカー観戦チケットにおけるチケット販売DPモデルの構築

小原颯太, 後藤允

日本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」 2025年3月22日
Quasi-Sharpeモデルを用いたポートフォリオ最適化

小島史也, 後藤允

日本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」 2025年3月22日
Pandemic Options under a Stochastic SIR Model

北村悠人,下清水慎,後藤允,田園

第1回「粘性解，最適制御，数理ファイナンス」ワークショップ 2025年3月16日
サッカー選手の個人の能力を考慮した市場価値への影響分析

石井健太,北村悠人,下清水慎,後藤允,Martyn Williams,野口直人,佐々木翔平,高居明弘

日本オペレーションズ・リサーチ学会 2025年春季研究発表会 2025年3月6日
Optimal Vaccination Strategies in a Stochastic SIS Model: A Real Options Approach

北村悠人,後藤允,田園

日本オペレーションズ・リサーチ学会 2025年春季研究発表会 2025年3月6日
Perpetual American Pandemic Options Using Frobenius Method

北村悠斗,下清水慎,後藤允,田園

第62回（2024年度冬季）ジャフィー大会 2025年2月15日
容量市場におけるオークションを考慮した投資意思決定

鈴木幹,下清水慎,後藤允

日本リアルオプション学会2024年研究発表大会 2024年12月1日
保証⾦つきFIP制度における⼊札戦略

トウセイカ,下清水慎,後藤允

日本リアルオプション学会2024年研究発表大会 2024年12月1日
キャッシュフローに基づくベンチャーキャピタル投資分析モデル

佐久間⽃美雄, 鈴木幹,下清水慎,後藤允

日本リアルオプション学会2024年研究発表大会 2024年12月1日
Total Discounted Cash Flow with Poisson Arrivals

北村悠人,工藤佑太,下清水慎,後藤允

日本リアルオプション学会2024年研究発表大会 2024年12月1日
契約解除条項の有無を考慮したサッカー選手評価のためのリアルオプションフレームワーク

工藤佑太,下清水慎,後藤允,Martyn WILLIAMS,野口直人,佐々木翔平,髙居明弘

日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年秋季研究発表会 2024年9月10日
American Pandemic Options with Stochastic SIR Model

北村悠人,高柳信吾,下清水慎,後藤允

日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年秋季研究発表会 2024年9月10日
Entry-Exit strategies for venture capitalist: A cash flow based model

佐久間斗美雄,鈴木幹,下清水慎,後藤允

京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」 2024年9月4日
Analyzing pandemic options under a stochastic SIR model

北村悠人,高柳真吾,下清水慎,後藤允

京都大学数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」 2024年9月4日
Analyzing pandemic risk with parameter estimation of stochastic SIS model

Yuto Kitamura, Makoto Shimoshimizu, Makoto Goto, Yuan Tian

Modeling and Learning of Stochastic Dynamics (RIMS Symposium) 2024年7月9日
情報格差のある合戦産業への連続M&Aによる進出戦略

鈴木幹;下清水慎;後藤允

日本リアルオプション学会「学生を主体とした研究発表部会」の第1回部会 2024年3月23日
リアルオプション法を用いた多段階IT投資に関する研究

カクシイツ;下清水慎;後藤允

日本リアルオプション学会「学生を主体とした研究発表部会」の第1回部会 2024年3月23日
オプションを対象とするオークションにおける入札者の投資戦略

トウセイカ;下清水慎;後藤允

日本リアルオプション学会「学生を主体とした研究発表部会」の第1回部会 2024年3月23日

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担当経験のある科目(授業)

所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

環境投資が社会的厚生に与える影響を考慮した環境政策の評価に関する研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2020年4月 - 2024年3月

後藤允
価格プロモーションのための動的消費者購買行動モデル：リアルオプション・アプローチ

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2017年4月 - 2020年3月

鈴木広人, 後藤允
平面インパルス制御を用いた環境投資問題への確率的アプローチ（国際共同研究強化）

日本学術振興会国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 2017年4月 - 2020年3月

後藤允
平面インパルス制御を用いた設備投資問題への確率的アプローチ

日本学術振興会科学研究費補助金若手研究(B) 2015年4月 - 2019年3月

後藤允
マイクロファイナンスにおける日本と途上国のリスク分析

公益財団法人石井記念証券研究振興財団研究助成 2016年4月 - 2017年9月

後藤允
負債の連続発行・連鎖倒産リスクを考慮した最適資本構成の分析

公益財団法人石井記念証券研究振興財団研究助成 2014年4月 - 2016年3月

後藤允
環境政策におけるリアルオプション問題に対する確率制御アプローチ

日本学術振興会海外特別研究員 2012年4月 - 2014年3月

後藤允
金融システム破綻の経済損失とそのリスクに関する統一的定量化モデルの開発

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(B) (一般) 2011年4月 - 2014年3月

鈴木輝好
OR指向ファイナンスにおける意思決定支援モデルの開発

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(A) (一般) 2008年4月 - 2013年3月

木村俊一

後藤允

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研究分野

経歴

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委員歴

論文

MISC

書籍等出版物

講演・口頭発表等

担当経験のある科目(授業)

所属学協会

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