鈴木良一 (Ryoichi Suzuki) - マイポータル - researchmap

基本情報

所属: 東京理科大学経営学部　ビジネスエコノミクス学科准教授

学位: 博士 (理学)(慶應義塾大学)

連絡先: rsuzukimathgmail.com
研究者番号: 60796374
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9979-1882
J-GLOBAL ID: 201801006098154597
Researcher ID: JAC-9553-2023
researchmap会員ID: B000308697

外部リンク: https://sites.google.com/site/ryoichisuzukifinance/home

研究分野

1

自然科学一般 / 基礎解析学 / 確率論、確率解析、数理ファイナンス

学歴

2

委員歴

5

2023年4月 - 現在

日本応用数理学会, 『応用数理』編集委員
2023年4月 - 2026年3月

日本応用数理学会, 学会誌及び論文誌の編集者
2022年4月 - 2025年3月

立命館大学, 確率論・数理ファイナンスセミナー幹事
2023年7月

43rd Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA 2023), Organizer of contributed session: Infinite dimensional stochastic calculus and applications
2022年12月

2022年度 OLIS‐立命館大学保険フォーラム委員

論文

15

A Taylor-type formula for pure jump additive processes and its application to risk minimization

Masahiro Handa, Maria Elvira Mancino, Ryoichi Suzuki

Decisions in Economics and Finance 2025年10月11日査読有り最終著者責任著者
Application of the Malliavin-Mancino Method to an Empirical Study of the Term Structure of Spot and Forward Interest Rates in Seven European Markets

Nien-Lin Liu, Ryoichi Suzuki

Asia-Pacific Financial Markets 2025年7月19日査読有り最終著者責任著者
An Empirical Analysis of Spot and Forward Interest Rates in Seven European Countries via Principal Component Analysis and the Malliavin-Mancino Method

Nien-Lin Liu, Ryoichi Suzuki

Asia-Pacific Financial Markets 32(4) 1571-1616 2024年10月4日査読有り最終著者責任著者
A Girsanov transformed Clark-Ocone-Haussmann type formula for $$L^1$$-pure jump additive processes and its application to portfolio optimization

Masahiro Handa, Noriyoshi Sakuma, Ryoichi Suzuki

Annals of Finance 20(3) 329-352 2024年8月27日査読有り最終著者責任著者
Existence of density function for the running maximum of SDEs driven by nontruncated pure-jump Lévy processes

Takuya Nakagawa, Ryoichi Suzuki

Modern Stochastics: Theory and Applications 11(2) 303-321 2024年1月23日査読有り最終著者
A modified Φ-Sobolev inequality for canonical Lévy processes and its applications

Noriyoshi Sakuma, Ryoichi Suzuki

Modern Stochastics: Theory and Applications 10(2) 145-173 2023年4月査読有り最終著者責任著者
A Clark-Ocone type formula via Ito calculus and its application to finance

Takuji Arai, Ryoichi Suzuki

Journal of Stochastic Analysis 2(4) Article 5 2021年12月査読有り最終著者責任著者
Correction to "Malliavin differentiability of indicator functions on canonical Lévy spaces" [Statist. Probab. Lett. 137 (2018) 183--190]

Statistics and Probability Letters 156 108614-108614 2020年1月査読有り
Malliavin differentiability of indicator functions on canonical Lévy spaces

R. Suzuki

Statistics and Probability Letters 137 183-190 2018年6月1日査読有り
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models

Takuji Arai, Yuto Imai, Ryoichi Suzuki

FINANCE AND STOCHASTICS 21(2) 551-592 2017年4月査読有り最終著者
A Clark-Ocone type formula under change of measure for multidimensional Lévy processes,

R. Suzuki

Communications on Stochastic Analysis 11(1) 21-42 2017年3月1日査読有り
Numerical analysis on local risk-minimization for exponential Lévy models

T. Arai, Y. Imai, R. Suzuki

International Journal of Theoretical and Applied Finance 19(2) 1650008 2016年3月1日査読有り最終著者
Local risk-minimization for Lévy markets

T. Arai, R. Suzuki

International Journal of Financial Engineering 2(2) 1550015 2015年査読有り最終著者
A Clark-Ocone type formula under change of measure for Lévy Processes with $L^2$-Lévy measure

R. Suzuki

Communications on Stochastic Analysis 7(3) 383-407 2013年9月1日査読有り
SPECIAL VALUES OF SOME EXTENSIONS OF ZETA FUNCTION VIA BETA DISTRIBUTIONS

Noriyoshi Sakuma, Ryoichi Suzuki

INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS 15(2) 1250008 2012年6月査読有り最終著者責任著者

MISC

11

Malliavin-Taylor-type formulas for pure-jump additive processes and applications to finance,

Ryoichi Suzuki

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 487 62-78 2026年
レヴィ市場におけるデジタルオプションに対する局所的リスク最小化問題について

鈴木良一

京都大学数理解析研究所講究録 2116 105-114 2019年7月
On a locally risk-minimizing hedging strategy for digital option in a Lévy market

R. Suzuki

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 418 82-91 2019年
A modified logarithmic Sobolev inequality for canonical Lévy processes

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 402 77-91 2018年
Local risk-minimization for multidimensional Lévy markets

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 352 42-55 2016年
Explicit Representations of Locally Risk-minimizing Hedging Strategy for Lévy Markets by Malliavin Calculus

鈴木良一

Doctoral dissertation, Keio University 2015年9月
Local risk-minimization for Lévy markets

T. Arai, R. Suzuki

京都大学数理解析研究所講究録 1903 14-22 2014年
A Clark-Ocone type formula under change of measure for canonical Lévy processes

Research Report KSTS, Keio University RR-14(002) 2014年
Stroockの公式について

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 300 136-140 2013年
2乗可積分性をもつレヴィ過程に対するマリアヴァン解析とその応用

鈴木良一

京都大学数理解析研究所講究録 1855 124-132 2013年
Special values of some extension of zeta function via beta distributions

The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 275 109-114 2012年

講演・口頭発表等

52

Malliavin-Taylor-type formulas for pure-jump additive processes and applications to finance

無限分解可能過程に関連する諸問題 2025年11月6日
Malliavin-Mancino-Taylor type formulas and their applications to finance

Ritsumeikan University Mathematical Finance Seminar 2025年6月5日招待有り
28

A Clark-Ocone-Haussmann type formula under change of measure for $L^1$-canonical additive processes and its applications

日本数学会2025年度年会 2025年3月19日
43

ジャンプ過程に対する Malliavin-Mancino-Taylor 型公式とその応用

日本応用数理学会第 21 回研究部会連合発表会数理ファイナンス研究部会 2025年3月6日
33

Clark-Ocone-Haussmann type formulas for pure jump additive processes and their applications to finance

2024年度確率論シンポジウム 2024年12月23日
233

Clark-Ocone-Haussmann type formulas for additive processes and their application to finance

TMU Workshop on Finance 2024 2024年9月27日招待有り
Clark-Ocone type formulas for additive processes

第20回 (2023年度) 日本応用数理学会研究部会連合発表会 2024年3月5日招待有り
Clark–Ocone–Haussmann type formulas for additive processes and applied to finance

2023年度確率論シンポジウム 2023年12月27日
Clark-Ocone-Haussmann type formulas for additive processes and applied to finance

Stochastic Modelling in Climate Risk: Financial Mathematics and Economics 2023年11月22日招待有り
Malliavin calculus for additive processes and its applications to finance

ARLES - HALE International Workshop, ESSEC Paris La Défense 2023年7月20日招待有り
Local risk minimization for additive models via Malliavin-Skorohod calculus

Florence-Paris workshop on Statistics of Random Processes and Its Applications to Financial Econometrics 2023年7月11日招待有り
A modified $\Phi$-Sobolev inequality for $L^2$-Lévy processes and related concentration inequalities

2023 AMS Spring Central Sectional Meeting: Special Session on Stochastic Analysis and its Applications 2023年4月15日招待有り
A modified $\Phi$-Sobolev inequality for Lévy processes and related concentration inequalities

Osaka-UCL Mini-Workshop on Stochastics, Numerics and Risk 2023年2月17日招待有り
A modified $\Phi$-Sobolev inequality for canonical $L^2$-Lévy processes and related inequalities

Seminario Interinstitucional de Matrices Aleatorias & First Minimeeting México-Japan in Probability 2022年9月5日招待有り
Malliavin-Skorohod calculus for canonical Lévy processes with applications

立命館大学理工学部数理科学科談話会 2022年7月21日招待有り
カノニカルレヴィ過程に対する修正Φ-ソボレフ不等式とその応用

日本数学会2022年度年会 2022年3月29日
A Clark-Ocone-Haussmann type formula under change of measure for $L^1$-canonical additive processes and its applications

鈴木良一

日本数学会2020年度年会 2020年3月17日
伊藤解析によるClark-Ocone型公式とその応用

鈴木良一

2019年度確率論シンポジウム 2019年12月17日
伊藤解析によるClark-Ocone型公式とファイナンスへの応用

鈴木良一

第七回数理ファイナンス合宿型セミナー 2019年11月22日
A Clark-Ocone type formula via Ito calculus and its application to finance

鈴木良一

日本数学会2019年秋季総合分科会 2019年9月18日

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担当経験のある科目(授業)

22

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所属学協会

5

共同研究・競争的資金等の研究課題

1

加法過程に関連した確率過程とファイナンスの数理

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究若手研究 2023年4月 - 2026年3月

鈴木良一

社会貢献活動

8

One-Day Meeting on (Non-Commutative) Probability and Finance

運営参加・支援

The University of Osaka 2025年8月26日
立命館大学確率論数理ファイナンスセミナー

司会, 企画, 運営参加・支援

立命館大学 2022年4月1日 - 2025年3月31日
Non-commutative probability, random matrices and Lévy processes (NPRML2025)

司会, 運営参加・支援, その他

2025年3月25日 - 2025年3月28日
8th Ritsumeikan-Monash Symposium on Probability and Related Fields

編集, 助言・指導, 企画, 運営参加・支援, その他

立命館大学 2024年4月2日 - 2024年4月5日
2023年度確率論シンポジウム

司会, 運営参加・支援

立命館大学 2023年12月25日 - 2023年12月28日
Ritsumeikan Workshop on Stochastic Analysis

運営参加・支援

立命館大学 2023年11月4日 - 2023年11月5日
慶應確率論ワークショップ2018

企画, 運営参加・支援

慶應義塾大学 2018年3月22日
Boston-Keio Summer workshop 2013

運営参加・支援

Boston University 2013年8月20日 - 2013年8月22日