ケヴヘイッシュウィリルースダン (Rusudan Kevkhishvili) - マイポータル

基本情報

所属: 北海道大学大学院経済学研究院准教授

学位: 博士（経済学）(2019年3月京都大学)

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4568-0081
J-GLOBAL ID: 201901003856279140
researchmap会員ID: B000356657

外部リンク: https://www.kevkhishvili.com/

研究キーワード

研究分野

経歴

学歴

2016年4月 - 2019年3月

京都大学, 大学院経済学研究科, 経済学専攻
2014年4月 - 2016年3月

京都大学, 大学院経済学研究科, 経済学専攻
2010年4月 - 2014年3月

京都大学, 経済学部, 経済経営学科

委員歴

2025年4月 - 現在

日本オペレーションズ・リサーチ学会, 北海道支部運営委員
2023年8月 - 現在

日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE), 国際担当理事

受賞

2016年3月

優秀修士論文賞, 京都大学大学院経済学研究科
2014年3月

優秀卒業論文賞, 京都大学経済学部

論文

On decomposition of the last passage time of diffusions

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

Stochastic Processes and their Applications 182 104563-104563 2025年4月査読有り
A new approach to detecting change in credit quality

Rusudan Kevkhishvili

Journal of Risk 24(5) 51-73 2022年7月12日査読有り
Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

Finance and Stochastics 24(3) 795-825 2020年5月18日査読有り
A direct solution method for pricing options in regime‐switching models

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

Mathematical Finance 30(2) 547-576 2020年4月査読有り
An analysis of simultaneous company defaults using a shot noise process

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

JOURNAL OF BANKING & FINANCE 80 135-161 2017年7月査読有り

MISC

Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

2024年3月
A Forward-Looking Measure of Credit Risk

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

SSRN Electronic Journal 2023年6月
信用リスクの研究におけるノイズ

ケヴヘイッシュウィリルースダン

ACADEMIC GROOVE Vol.1 SIGNAL−Humanities and Social Sciences 2019年11月筆頭著者

講演・口頭発表等

Company Risk Assessment with Explicit Consideration of Equity Market Liquidity Risk

ケヴヘイッシュウィリルースダン

International Workshop on Quantitative Finance 2025 2025年7月5日東京都立大学金融工学研究センター招待有り
ファイナンス工学の手法を用いた流動性リスク・信用リスクの分析

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本オペレーションズ・リサーチ学会北海道支部研究会 2025年6月27日日本オペレーションズ・リサーチ学会北海道支部招待有り
ファイナンス工学の手法を用いた信用リスク分析

ケヴヘイッシュウィリルースダン

証券経済研究会（大阪研究所） 2025年4月12日日本証券経済研究所
Decomposition of the Last Passage Time of Diffusions and its Financial Application

ケヴヘイッシュウィリルースダン

Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2025 2025年2月20日 Research Center for Quantitative Finance, Tokyo Metropolitan University; The Operations Research Society of Japan, Hokkaido Branch 招待有り
不確実性のモデリングとデータ分析を用いたリスク管理

ケヴヘイッシュウィリルースダン

京大100人論文 2025年1月京都大学学際融合教育研究推進センター
Decomposition of the Last Passage Time of Diﬀusions and its Financial Application

ケヴヘイッシュウィリルースダン

2024年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024 2024年11月29日大阪大学数理・データ科学教育研究センター招待有り
On Decomposition of the Last Passage Time of Diffusions and its Financial Application

ケヴヘイッシュウィリルースダン

TMU Workshop on Finance 2024 2024年9月26日東京都立大学金融工学研究センター招待有り
Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

FMA2024 ファイナンスの数理解析とその応用 2024年9月5日
Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

Modeling and Learning of Stochastic Dynamics, RIMS Symposium 2024年7月11日京都大学数理解析研究所招待有り
Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

International Workshop on Sustainable Finance and Related Issues 2024年7月6日京都大学経済研究所及び金融工学研究センター(TMU) 招待有り
Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第145回 2024年5月30日大阪大学数理・データ科学教育研究センター招待有り
A Forward-Looking Measure of Credit Risk

ケヴヘイッシュウィリルースダン

第60回（2023年度冬季）JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）大会 2024年2月17日 JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）
A Forward-Looking Measure of Credit Risk

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第5回秋季研究大会 2023年11月11日日本ファイナンス学会
Last Passage Time and its Applications in Risk Management

ケヴヘイッシュウィリルースダン

The 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM2023) 2023年8月21日
On Decomposition of the Last Passage Time of Diffusions

ケヴヘイッシュウィリルースダン

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering (FM23) 2023年6月6日 SIAM Activity Group on Financial Mathematics and Engineering
拡散過程の最終通過時刻とデフォルト時損失率の分布

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会 2023年3月8日日本オペレーションズ・リサーチ学会
A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

第58回（2022年度冬季）JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）大会 2023年2月19日
A New Approach to Detecting Change in Credit Quality

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第30回記念大会 2022年6月5日日本ファイナンス学会
A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering (FM21) 2021年6月2日 SIAM Activity Group on Financial Mathematics and Engineering
A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第2回秋季研究大会 2020年12月5日日本ファイナンス学会

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所属学協会

2025年4月 - 現在

日本オペレーションズ・リサーチ学会
2022年12月 - 現在

日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）
2017年5月 - 現在

日本ファイナンス学会
2021年1月 - 2024年12月

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

共同研究・競争的資金等の研究課題

株式市場及び債券市場の流動性リスクを考慮した社債価格形成過程の分析

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究 2023年4月 - 2026年3月

KEVKHISHVILI RUSUDAN
拡散過程のダイナミクスにおける変化の検出と信用リスク分析への応用

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究若手研究 2021年4月 - 2023年3月

KEVKHISHVILI RUSUDAN
マルコフ過程の研究とクレジットリスクへの応用

日本学術振興会科学研究費助成事業特別研究員奨励費特別研究員奨励費 2017年4月 - 2019年3月

KEVKHISHVILI RUSUDAN

学術貢献活動

対話型学術誌『といとうとい』第0号

査読

京都大学学際融合教育研究推進センター

社会貢献活動

ジョージアの今、政権交代と世代間格差、ロシアとの関係

講師

公益財団法人京都SKYセンターハートピア京都 2025年1月28日 - 2025年1月28日
女子高生・車座フォーラム2024

講師

京都大学女子高生・車座フォーラム2024 2024年12月1日 - 2024年12月1日
ファイナンス工学の手法を用いたリスク管理

講師

京都大学 Executive Leadership Program (ELP) 若手研究者交流会京都大学橘会館 2024年11月16日 - 2024年11月16日
第27回世界平和女性連合(WFWP)女子留学生日本語弁論大阪市大会・審査員

その他

世界平和女性連合第27回世界平和女性連合(WFWP)女子留学生日本語弁論大阪市大会大阪市 2024年7月13日 - 2024年7月13日
WFWP 国際協力シンポジウム～国際平和デーによせて～

パネリスト

世界平和女性連合(WFWP) 「考えよう地球は一つの家族」 2023年10月21日 - 2023年10月21日
WFWP女性フォーラム大阪

コメンテーター

世界平和女性連合(WFWP) 国際平和デーによせて「アフガンに命の水を」 2023年9月23日 - 2023年9月23日
2023年度世界平和女性連合(WFWP)女子留学生日本語弁論大会・審査員

その他

世界平和女性連合(WFWP) 第２６回 WFWP女子留学生日本語弁論大阪市大会 2023年7月22日 - 2023年7月22日

ケヴヘイッシュウィリルースダン

基本情報

研究キーワード

研究分野

経歴

学歴

委員歴

受賞

論文

MISC

講演・口頭発表等

所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

学術貢献活動

社会貢献活動

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