ケヴヘイッシュウィリルースダン (Rusudan Kevkhishvili) - マイポータル

基本情報

所属: 京都大学大学院経済学研究科講師

学位: 博士（経済学）(2019年3月京都大学)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4568-0081
J-GLOBAL ID: 201901003856279140
researchmap会員ID: B000356657

外部リンク: https://www.kevkhishvili.com/

研究キーワード

研究分野

経歴

2022年4月 - 現在

京都大学, 大学院経済学研究科, 講師（テニュアトラック）
2019年4月 - 2022年3月

京都大学, 大学院経済学研究科, 講師

学歴

2016年4月 - 2019年3月

京都大学, 大学院経済学研究科, 経済学専攻
2014年4月 - 2016年3月

京都大学, 大学院経済学研究科, 経済学専攻
2010年4月 - 2014年3月

京都大学, 経済学部, 経済経営学科

受賞

2016年3月

優秀修士論文賞, 京都大学大学院経済学研究科
2014年3月

優秀卒業論文賞, 京都大学経済学部

論文

A new approach to detecting change in credit quality

Rusudan Kevkhishvili

Journal of Risk 24(5) 51-73 2022年7月12日査読有り
Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

Finance and Stochastics 24(3) 795-825 2020年5月18日査読有り
A direct solution method for pricing options in regime‐switching models

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

Mathematical Finance 30(2) 547-576 2020年4月査読有り
An analysis of simultaneous company defaults using a shot noise process

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

JOURNAL OF BANKING & FINANCE 80 135-161 2017年7月査読有り

MISC

Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

2024年3月
A Forward-Looking Measure of Credit Risk

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

SSRN Electronic Journal 2023年6月
On Decomposition of the Last Passage Time of Diffusions

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

2022年10月
信用リスクの研究におけるノイズ

ケヴヘイッシュウィリルースダン

ACADEMIC GROOVE Vol.1 SIGNAL−Humanities and Social Sciences 2019年11月筆頭著者
Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage

Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

SSRN Electronic Journal 2019年7月

講演・口頭発表等

A Forward-Looking Measure of Credit Risk

ケヴヘイッシュウィリルースダン

第60回（2023年度冬季）JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）大会 2024年2月17日 JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）
A Forward-Looking Measure of Credit Risk

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第5回秋季研究大会 2023年11月11日日本ファイナンス学会
Last Passage Time and its Applications in Risk Management

ケヴヘイッシュウィリルースダン

The 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM2023) 2023年8月21日
On Decomposition of the Last Passage Time of Diffusions

ケヴヘイッシュウィリルースダン

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering (FM23) 2023年6月6日 SIAM Activity Group on Financial Mathematics and Engineering
拡散過程の最終通過時刻とデフォルト時損失率の分布

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会 2023年3月8日日本オペレーションズ・リサーチ学会
A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

第58回（2022年度冬季）JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）大会 2023年2月19日
A New Approach to Detecting Change in Credit Quality

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第30回記念大会 2022年6月5日日本ファイナンス学会
A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering (FM21) 2021年6月2日 SIAM Activity Group on Financial Mathematics and Engineering
A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第2回秋季研究大会 2020年12月5日日本ファイナンス学会
Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第28回大会 2020年6月13日日本ファイナンス学会
Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage

ケヴヘイッシュウィリルースダン

「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019」中之島ワークショップ 2019年11月29日大阪大学数理・データ科学教育研究センター(MMDS) 金融・保険部門招待有り
Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage

ケヴヘイッシュウィリルースダン

TMU Workshop on Finance 2019 2019年9月25日首都大学東京金融工学研究センター招待有り
An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process, A Study of Quoted CDS Spreads Using a Shot Noise Process in a Structural Framework

ケヴヘイッシュウィリルースダン

Workshop on Recent Developments in Econometric Theory and Its Applications 2019 2019年3月5日
On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models

ケヴヘイッシュウィリルースダン

The 30th Asian Finance Association Annual Meeting 2018年6月26日 Asian Finance Association
On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models

ケヴヘイッシュウィリルースダン

The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications-SPA 2018 2018年6月12日
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management

ケヴヘイッシュウィリルースダン

TMU Workshop on Finance 2017 2017年8月29日首都大学東京金融工学研究センター
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management

ケヴヘイッシュウィリルースダン

数理ファイナンスセミナー 2017年8月24日立命館大学数理科学科招待有り
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management

ケヴヘイッシュウィリルースダン

International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017 2017年6月17日
An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process

ケヴヘイッシュウィリルースダン

日本ファイナンス学会第25回大会 2017年6月3日

所属学協会

2022年12月 - 現在

日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）
2021年1月 - 現在

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
2017年5月 - 現在

日本ファイナンス学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

株式市場及び債券市場の流動性リスクを考慮した社債価格形成過程の分析

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究 2023年4月 - 2026年3月

KEVKHISHVILI RUSUDAN
拡散過程のダイナミクスにおける変化の検出と信用リスク分析への応用

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究若手研究 2021年4月 - 2023年3月

KEVKHISHVILI RUSUDAN
マルコフ過程の研究とクレジットリスクへの応用

日本学術振興会科学研究費助成事業特別研究員奨励費特別研究員奨励費 2017年4月 - 2019年3月

KEVKHISHVILI RUSUDAN

学術貢献活動

対話型学術誌『といとうとい』第0号

査読

京都大学学際融合教育研究推進センター

社会貢献活動

WFWP女性フォーラム大阪

コメンテーター

世界平和女性連合(WFWP) 国際平和デーによせて「アフガンに命の水を」 2023年9月23日 - 2023年9月23日
2023年度世界平和女性連合(WFWP)女子留学生日本語弁論大会

運営参加・支援

世界平和女性連合(WFWP) 2023年7月22日 - 2023年7月22日

ケヴヘイッシュウィリルースダン

基本情報

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研究分野

経歴

学歴

受賞

論文

MISC

講演・口頭発表等

所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

学術貢献活動

社会貢献活動

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