2006年3月
グローバル株式市場とマルチファクターモデル
みずほ年金レポート
- 巻
- 号
- 66
- 開始ページ
- 67
- 終了ページ
- 79
- 出版者・発行元
- みずほ年金研究所
近年、グローバル業種ファクターの重要性が叫ばれているが、実証検証の結果、カントリーファクターに対し相対的にその重要性が高まっていることが追証された。また、時系列分析によると、利益関連ファクターの有意性が示されたが、直近は、その変動幅が縮小していることが分かった。