足立 高徳

J-GLOBALへ         更新日: 19/01/07 14:17
 
アバター
研究者氏名
足立 高徳
 
アダチ タカノリ
eメール
tadachitmu.ac.jp
URL
http://adach.com
所属
首都大学東京
部署
大学院経営学研究科
職名
教授
学位
博士(経営)(一橋大学), 理学修士(東京工業大学)

プロフィール

足立高徳は1982年に東京工業大学にて理学修士号を取得した.東工大での専攻は,理論計算機科学,数学基礎論,特にラムダ計算の領域理論だった.東工大の博士課程にさらに3年間在籍した後,1985年にソフトウェア開発会社を設立,日本製のワークステーションで動作する最初のC++コンパイラを実装し,1988年に日本初のC++の書籍を著した.この間,彼はISO/ANSI C++標準化委員会に参加した.ここで彼が設計したC++文字列ライブラリは,C++標準ライブラリの一部として採用され,現在ではほとんどすべてのコンピュータで使用されている
1997年,ウォール街の投資銀行であるモルガン・スタンレーに移籍し,アルゴリズム取引ビジネスを開始した.彼は戦略記述言語を設計し,その言語で書かれた指示を解釈するロボットを実装して,全自動で証券取引所と取引した.彼はまた,ニューヨーク,東京,ロンドン,フランクフルトの市場で,この言語で書いた高頻度株式指数裁定戦略を使ってファンドを運用した.
リーマン危機後,彼はニューヨークから東京に戻り,数理ファイナンスを学ぶために一橋大学大学院国際企業戦略研究科に入学した.彼は2014年に「数理ファイナンスにおけるフィルトレーションと曖昧さに関する考察」と題された論文で経営学博士号を取得した.
その後,立命館大学理工学部数理科学科客員教授に就任,2018年4月からは首都大学東京大学院経営学研究科教授を務めている.

彼が最近集中している研究には2つのプロジェクトがある.
1つは,ファイナンス理論に圏論的確率論を適用することである.実際,圏論的確率論は,圏論的観点から分析された「金融リスク測度」に関する彼の研究の発展版である彼の最近の論文「確率空間の圏」によって始まった.彼は現在この理論を,確率制御理論における,特に時間的に一貫性のないケースに応用しようとしている.
もう1つのプロジェクトは,アルゴリズム取引に関する厳密な数学理論を構築することである.これはウォール街で彼が経験したイベントを理解するための数学的基礎を提供するとともに,近い将来のAI駆動取引の波を予測する試みである.

彼の研究と教育の特徴は,「実務家が本当に解決したい問題は何か?またアカデミアはどのようにこの問題の解決に貢献できるか」あるいは逆に,「人々の幸福を増進するためには,アカデミアがどのような目標を設定し,その結果を社会に還元すべきか」に焦点を当て,彼の25年間の実務経験を基に,種々の問題と向き合う点にある.

研究分野

 
 

経歴

 
2018年4月
 - 
現在
首都大学東京 大学院経営学研究科 教授
 
2018年4月
 - 
現在
東京工業大学 大学院理学院数学コース 非常勤講師
 
2018年4月
 - 
現在
一橋大学 大学院経営管理研究科 非常勤講師
 
2017年4月
 - 
2018年3月
立命館大学 BKC社系研究機構 客員教授
 
2017年4月
 - 
2018年3月
一橋大学 大学院国際企業戦略研究科 非常勤講師
 
2014年4月
 - 
2017年3月
立命館大学 理工学部数理科学科 客員教授
 
2015年9月
 - 
2016年3月
龍谷大学 経済学部現代経済学科 非常勤講師
 
2008年8月
 - 
2011年9月
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 情報技術部 Executive Director
 
2000年6月
 - 
2008年8月
Morgan Stanley & Co. Process Driven Trading Executive Director
 
1997年4月
 - 
2000年6月
モルガン・スタンレー証券株式会社 株式本部 Vice President
 

学歴

 
2011年4月
 - 
2014年3月
一橋大学 大学院国際企業戦略研究科 博士後期課程(Ph.D.)
 
2009年4月
 - 
2011年3月
一橋大学 大学院国際企業戦略研究科 専門職学位課程(MBA)
 
1982年4月
 - 
1985年3月
東京工業大学 大学院理工学研究科 情報科学専攻博士後期課程
 
1980年4月
 - 
1982年3月
東京工業大学 大学院理工学研究科 情報科学専攻博士前期課程
 
1976年4月
 - 
1980年3月
東京工業大学 理学部 情報科学科
 

委員歴

 
2018年12月
 - 
現在
生涯学習開発財団  GLLC博士号取得者の会 幹事
 
1993年4月
 - 
現在
情報処理学会  情報企画調査室SC22/C++小委員会 委員
 

論文

 
Tetsuya Takaishi, Takanori Adachi
Economics Letters   172 5-7   2018年   [査読有り]
Taiga Saito, Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda, Naoyuki Yoshino
Asia-Pacific Financial Markets   25 179-220   2018年6月   [査読有り]
Takanori Adachi
Theory and Applications of Categories   29(14) 389-405   2014年   [査読有り]
Takanori Adachi, Ryozo Miura, Hidetoshi Nakagawa
JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES-THE UNIVERSITY OF TOKYO   20(1) 147-170   2013年   [査読有り]
Takanori Adachi
Information and Control   66(3) 138-162   1985年   [査読有り]

Misc

 
Takanori Adachi, Yasuaki Tani
https://ssrn.com/abstract=3242958      2018年9月
Takanori Adachi, Yoshihiro Ryu
   2017年2月
We generalize the notion of monetary value measures developed with category
theory in [Adachi, 2014] by extending their base category from the category
\c{hi} to the category of probability spaces Prob introduced in [Adachi and
Ryu, 2016].
Takanori Adachi, Yoshihiro Ryu
   2016年11月
We introduce a category Prob of probability spaces whose objects are all
probability spaces and arrows are corresponding to measurable functions
satisfying an absolutely continuous requirement. We can consider a Prob-arrow
as an evolving direction...
アルゴリズム取引で使われる数学理論
足立 高徳
経済セミナー   692 60-64   2016年10月   [依頼有り]
Takanori Adachi
   2015年12月
We introduce a formal language IE that is a variant of the language PAL
developed in [van Benthem 2011] by adding a belief operator and a common belief
operator,specializing to stochastic analysis. A constant symbol in the language
denotes a stoch...

書籍等出版物

 
足立 高徳
朝倉書店   2018年6月   ISBN:4254275846
アルゴリズム取引の現場でどのようにして問題を数学的に捉え,科学的に戦略に落とし込んでいくかという作法を解説する.金融技術の現状を正しく理解し将来を見通すための数学的道具を提供することを目指す本書は,読者として,金融機関の実務家の他,ビジネススクールなど,経済・ファイナンス,数理科学系の学生,研究者を対象にしている.
A.V.エイホ, P.J.ワインバーガー, B.W.カーニハン (担当:単訳)
USP研究所   2010年1月   ISBN:4904807006
アルフレッド・V. エイホ, ピーター・J. ワインバーガー, ブライアン・W. カーニハン (担当:単訳)
トッパン   1989年11月   ISBN:4810180085
M.A. エリス, B. ストラウストラップ (担当:共訳)
トッパン   1992年11月   ISBN:4810180271
足立 高徳
CQ出版   1988年5月   ISBN:4789833046
国内初,世界で2冊めのC++の成書.

講演・口頭発表等

 
TBA [招待有り]
足立 高徳
経営システム特別l講義   2019年4月19日   
TBA [招待有り]
足立 高徳
F部会   2019年3月27日   
TBA
足立 高徳
The 3rd ACPF   2019年2月12日   
TBA [招待有り]
足立 高徳
日経CNBC「昼エクスプレス:崔真淑のサイ視点」   2019年2月6日   
Reference Rate Methodologies of Cryptocurrencies
足立 高徳
第4回TMUシンポジウム「ブロックチェーン技術の展開」   2018年11月27日   
アルゴリズム取引の実際 [招待有り]
足立 高徳
証券流通市場の機能に関する研究会   2018年11月21日   
アルゴリズム取引の実際 [招待有り]
足立 高徳
リスク工学研究会   2018年11月14日   
圏論的確率論のファイナンスへの応用 [招待有り]
足立 高徳
MTECセミナー   2018年9月13日   
A test bed example for categorical probability theory
足立 高徳
The 2nd ACPF   2018年8月22日   
学びとキャリア・ビルディング [招待有り]
足立 高徳
Associe Night ’18   2018年8月8日   
アルゴリズム取引の実際 [招待有り]
足立 高徳
松本・経済統計キャンプ2018   2018年8月6日   
Applications of Categorical Probability Theory to Finance
足立 高徳
ACPF2018   2018年3月12日   
Applications of Categorical Probability Theory to Finance
足立 高徳
科研費ワークショップ   2018年3月5日   
アルゴリズム取引の実際とAI取引のインパクト [招待有り]
足立 高徳
第27回丸の内QFセミナー   2018年2月13日   
アルゴリズム取引の実際とAI取引の可能性 [招待有り]
足立 高徳
日本銀行・金融研究所セミナー   2018年1月24日   
アルゴリズム取引って何だろう? [招待有り]
足立 高徳
数理ファイナンス・セミナー   2018年1月18日   
Monetary Value Measures over a Super Dynamic Stochastic System
足立 高徳
Quantitative Methods in Finance 2017   2017年12月14日   
アルゴリズム取引の数学 [招待有り]
足立 高徳
大規模統計モデリングと計算統計IV   2017年9月11日   
A Category of Probability Spaces and Monetary Value Measures
足立 高徳
Second Paris-Asia Conference in Quantitative Finance   2017年5月26日   
A Category of Probability Spaces and Monetary Value Measures
足立 高徳
The 5th Asian Quantitative Finance Conference   2017年4月24日   

担当経験のある科目

 
 

競争的資金等の研究課題

 
認識論理を用いた構造型アプローチによる金融的確率ジャンプの発生メカニズムの研究
日本学術振興会: 科学技術助成事業 基盤研究(C)
研究期間: 2018年4月 - 2021年3月    代表者: 足立 高徳
錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証
日本学術振興会: 科学技術助成事業 基盤研究(C)
研究期間: 2017年4月 - 2020年3月    代表者: 中川 秀敏(一橋大学)
次世代金融工学における熱核法の展開
日本学術振興会: 科学技術助成事業 基盤研究(B)
研究期間: 2013年4月 - 2018年3月    代表者: 赤堀 次郎(立命館大学)
圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用
日本学術振興会: 科学技術助成事業 基盤研究(C)
研究期間: 2014年4月 - 2017年3月    代表者: 中川 秀敏(一橋大学)