基本情報

所属
東京都立大学 大学院経営学研究科 教授
学位
博士(経営)(一橋大学)
理学修士(東京工業大学)

J-GLOBAL ID
201701010771838401

外部リンク

足立高徳は1982年に東京工業大学にて理学修士号を取得した.東工大での専攻は,理論計算機科学,数学基礎論,特にラムダ計算の領域理論だった.東工大の博士課程にさらに3年間在籍した後,1985年にソフトウェア開発会社を設立,日本製のワークステーションで動作する最初のC++コンパイラを実装し,1988年に日本初のC++の書籍を著した.この間,彼はISO/ANSI C++標準化委員会に参加した.ここで彼が設計したC++文字列ライブラリは,C++標準ライブラリの一部として採用され,現在ではほとんどすべてのコンピュータで使用されている.
1997年,ウォール街の投資銀行であるモルガン・スタンレーに移籍し,アルゴリズム取引ビジネスを開始した.彼は戦略記述言語を設計し,その言語で書かれた指示を解釈するロボットを実装して,全自動で証券取引所と取引した.彼はまた,ニューヨーク,東京,ロンドン,フランクフルトの市場で,この言語で書いた高頻度株式指数裁定戦略を使ってファンドを運用した.
リーマン危機後,彼はニューヨークから東京に戻り,数理ファイナンスを学ぶために一橋大学大学院国際企業戦略研究科に入学した.彼は2014年に「数理ファイナンスにおけるフィルトレーションと曖昧さに関する考察」と題された論文で経営学博士号を取得した.
その後,立命館大学理工学部数理科学科客員教授に就任,2018年4月からは東京都立大学(旧 首都大学東京)大学院経営学研究科教授を務めている.

彼が最近集中している研究には2つのプロジェクトがある.
1つは,ファイナンス理論に圏論的確率論を適用することである.実際,圏論的確率論は,圏論的観点から分析された「金融リスク測度」に関する彼の研究の発展版である彼の最近の論文「確率空間の圏」によって始まった.彼は現在この理論を,確率制御理論における,特に時間的に一貫性のないケースに応用しようとしている.
もう1つのプロジェクトは,アルゴリズム取引に関する厳密な数学理論を構築することである.これはウォール街で彼が経験したイベントを理解するための数学的基礎を提供するとともに,AI駆動取引の将来の波を予測する試みである.

彼の研究と教育の特徴は,「実務家が本当に解決したい問題は何か?またアカデミアはどのようにこの問題の解決に貢献できるか」あるいは逆に,「人々の幸福を増進するためには,アカデミアがどのような目標を設定し,その結果を社会に還元すべきか」に焦点を当て,彼の25年間の実務経験を基に,種々の問題と向き合う点にある.


論文

  9

MISC

  20

書籍等出版物

  5

講演・口頭発表等

  103

所属学協会

  5

共同研究・競争的資金等の研究課題

  4