基本情報

所属
数理ファイナンス研究所 (AMFiL) 代表理事
学位
博士(数理科学)(東京大学)
修士(数理科学)(東京大学)

J-GLOBAL ID
200901073460557491

外部リンク

数理ファイナンス (mathematical finance) におけるいくつかのテーマ、特に「金融市場における流動性の問題とその数理モデル」「定量的金融リスク管理・計測手法」に興味を持って研究をしています。具体的には「市場流動性と最適執行理論」「非線形市場インパクトの推定」「極値理論と定量的金融リスク管理」「反射壁確率微分方程式による株価形成モデルの導出」「漸近展開法・鞍点法による金融派生商品 (デリバティブ) 価格解析的近似手法」等の研究に着手しています。
数理ファイナンスとは、大まかに言えば確率論や統計学等の数理的な手法を用いてファイナンスにおける諸問題を分析する研究分野ですが、特に「証券・金融市場における社会現象に対する窮理学的な側面を持つ」「理論的な研究であるが故に数学的厳密性を追求する」といった特徴がある、と個人的に認識しています。
金融商品の取引やリスク管理における実務は近年ますます複雑化が進んでいます。証券取引においては、コンピューターを駆使した高頻度取引 (high frequency trading; HFT) が活発に用いられるようになり、以前とは証券市場自体の構造も大きく変化していくかもしれません。また、デリバティブの価格評価理論の構築と発展は数理ファイナンスや金融工学といった分野における大きな研究成果と言えますが、特にサブプライムショック・リーマンショックといった一連の金融危機を踏まえ、近年は複雑な金融派生商品の価値評価やリスク管理のために要請される数学的手法も大変高度なものとなりつつあります。一方、Fintech の活用が進んでいく時勢も踏まえて、証券・金融市場における基礎理論の構築は市場規律や健全性担保のために大変重要な意味を持つ事になると考えています。そしてそのためには、理論・実証の研究者や実務家達がそれぞれの垣根を超えて、情報を共有しながら互いに理解しあう、という和合の精神を持って取り組む事が必要であると信じています。幅広い視野を持って研究に取り組んでいく所存です。

学歴

  5

論文

  32

講演・口頭発表等

  49

共同研究・競争的資金等の研究課題

  4

社会貢献活動

  5

メディア報道

  1