加藤 恭
カトウ タカシ (Takashi Kato)
更新日: 2023/07/03
基本情報
- 所属
- 数理ファイナンス研究所 (AMFiL) 代表理事
- 学位
-
博士(数理科学)(東京大学)修士(数理科学)(東京大学)
- J-GLOBAL ID
- 200901073460557491
- researchmap会員ID
- 5000068035
- 外部リンク
数理ファイナンス (mathematical finance) におけるいくつかのテーマ、特に「金融市場における流動性の問題とその数理モデル」「定量的金融リスク管理・計測手法」に興味を持って研究をしています。具体的には「市場流動性と最適執行理論」「非線形市場インパクトの推定」「極値理論と定量的金融リスク管理」「反射壁確率微分方程式による株価形成モデルの導出」「漸近展開法・鞍点法による金融派生商品 (デリバティブ) 価格解析的近似手法」等の研究に着手しています。
数理ファイナンスとは、大まかに言えば確率論や統計学等の数理的な手法を用いてファイナンスにおける諸問題を分析する研究分野ですが、特に「証券・金融市場における社会現象に対する窮理学的な側面を持つ」「理論的な研究であるが故に数学的厳密性を追求する」といった特徴がある、と個人的に認識しています。
金融商品の取引やリスク管理における実務は近年ますます複雑化が進んでいます。証券取引においては、コンピューターを駆使した高頻度取引 (high frequency trading; HFT) が活発に用いられるようになり、以前とは証券市場自体の構造も大きく変化していくかもしれません。また、デリバティブの価格評価理論の構築と発展は数理ファイナンスや金融工学といった分野における大きな研究成果と言えますが、特にサブプライムショック・リーマンショックといった一連の金融危機を踏まえ、近年は複雑な金融派生商品の価値評価やリスク管理のために要請される数学的手法も大変高度なものとなりつつあります。一方、Fintech の活用が進んでいく時勢も踏まえて、証券・金融市場における基礎理論の構築は市場規律や健全性担保のために大変重要な意味を持つ事になると考えています。そしてそのためには、理論・実証の研究者や実務家達がそれぞれの垣根を超えて、情報を共有しながら互いに理解しあう、という和合の精神を持って取り組む事が必要であると信じています。幅広い視野を持って研究に取り組んでいく所存です。
数理ファイナンスとは、大まかに言えば確率論や統計学等の数理的な手法を用いてファイナンスにおける諸問題を分析する研究分野ですが、特に「証券・金融市場における社会現象に対する窮理学的な側面を持つ」「理論的な研究であるが故に数学的厳密性を追求する」といった特徴がある、と個人的に認識しています。
金融商品の取引やリスク管理における実務は近年ますます複雑化が進んでいます。証券取引においては、コンピューターを駆使した高頻度取引 (high frequency trading; HFT) が活発に用いられるようになり、以前とは証券市場自体の構造も大きく変化していくかもしれません。また、デリバティブの価格評価理論の構築と発展は数理ファイナンスや金融工学といった分野における大きな研究成果と言えますが、特にサブプライムショック・リーマンショックといった一連の金融危機を踏まえ、近年は複雑な金融派生商品の価値評価やリスク管理のために要請される数学的手法も大変高度なものとなりつつあります。一方、Fintech の活用が進んでいく時勢も踏まえて、証券・金融市場における基礎理論の構築は市場規律や健全性担保のために大変重要な意味を持つ事になると考えています。そしてそのためには、理論・実証の研究者や実務家達がそれぞれの垣根を超えて、情報を共有しながら互いに理解しあう、という和合の精神を持って取り組む事が必要であると信じています。幅広い視野を持って研究に取り組んでいく所存です。
所属学協会
3経歴
9-
2017年4月 - 現在
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2012年4月 - 2016年3月
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2012年4月 - 2016年3月
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2011年4月 - 2012年3月
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2009年4月 - 2011年3月
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2008年4月 - 2009年3月
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2008年4月 - 2009年3月
-
2006年4月 - 2008年3月
-
2003年10月 - 2006年3月
学歴
5-
2003年4月 - 2006年3月
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2001年4月 - 2003年3月
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1999年4月 - 2001年3月
-
1997年4月 - 1999年3月
-
1994年4月 - 1997年3月
論文
32-
Proceedings of the 23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS2018) 692-699 2018年7月 査読有り
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Journal of Mathematical Finance 8(1) 197-226 2018年2月 査読有り
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Algorithmic Finance 7(1-2) 1-14 2018年 査読有り
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Communications on Stochastic Analysis 11(3) 265-285 2017年9月 査読有り
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International Journal of Theoretical and Applied Finance 20(5) 2017年8月1日 査読有り
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JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS 33(1) 25-61 2016年2月 査読有り
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生命保険論集(掲載予定) 193 2015年12月
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Communications on Stochastic Analysis 9(3) 343-366 2015年9月 査読有り
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JSIAM Letters 7 33-36 2015年5月 査読有り
-
Communications on Stochastic Analysis 9(1) 113-129 2015年3月 査読有り
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京都大学数理解析研究所講究録, ファイナンスの数理解析とその応用 (FMA2014) 1933 44-69 2015年2月
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日本応用数理学会論文誌 24(4) 397-443 2014年12月 査読有り
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日本応用数理学会論文誌 24(3) 203-237 2014年9月 査読有り
-
日本応用数理学会論文誌 24(3) 253-274 2014年9月 査読有り
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FINANCE AND STOCHASTICS 18(3) 695-732 2014年7月 査読有り
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京都大学数理解析研究所講究録, ファイナンスの数理解析とその応用 (FMA2013) 1886 95-117 2014年4月
-
Recent Advances in Financial Engineering 2012: Proceedings of International Workshop on Finance 2012 93-116 2014年4月 査読有り
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Asia-Pacific Financial Markets 21(2) 151-174 2014年 査読有り
-
International Journal of Stochastic Analysis 2014 2014年 査読有り
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JSIAM Letters 5 17-20 2013年3月 査読有り
講演・口頭発表等
49-
日本銀行・金融研究所セミナー 2015年10月7日 招待有り
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数学連携ワークショップ -- 金融・経済学に使われる数学 -- 2015年9月14日 招待有り
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保険学セミナー 2015年9月12日 招待有り
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確率論ヤングサマーセミナー (YSS2015) 2015年8月18日 招待有り
-
確率論ヤングサマーセミナー (YSS2015) 2015年8月18日 招待有り
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第43回 2015年度夏季JAFEE大会 2015年8月8日
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科研費ワークショップ『圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用』 2015年8月5日 招待有り
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大阪大学確率論セミナー Seminar on Tuesday 2015年5月12日 招待有り
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研究会『方程式でつながる科学』 2015年3月31日 招待有り
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名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月17日 招待有り
-
名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月17日 招待有り
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名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月17日 招待有り
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名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月17日 招待有り
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名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月16日 招待有り
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名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月16日 招待有り
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名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月16日 招待有り
-
名城大学理工学部数学科総合数理プログラム春季セミナー2015 2015年2月16日 招待有り
-
ファイナンスの数理解析とその応用 (FMA2014) 2014年11月26日
-
RIMS 共同研究「マクロ経済動学の非線形数理」 2014年9月18日 招待有り
-
日本応用数理学会2014年度年会 2014年9月5日
MISC
3担当経験のある科目(授業)
5共同研究・競争的資金等の研究課題
4-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2015年4月 - 2018年3月
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公益財団法人 全国銀行学術研究振興財団 2014年度学術研究助成事業 2015年2月 - 2016年2月
-
公益財団法人 生命保険文化センター 平成26年度 生命保険に関する研究助成 2014年5月 - 2015年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業・特別研究員奨励費 2003年10月 - 2006年3月
社会貢献活動
3