磯貝 孝

Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering 

Computational Financial Econometrics 2017, London (University of London) 2017年12月

Factor modeling of financial asset returns for partial correlation network 

The 6th International Conference on Complex Networks and Their Applications, Lyon (Université de Lyon 2) 2017年11月

資産収益率の動的相関ネットワークの時間クラスタリングとその応用 

日本数学会2017年度年会 2017年3月  招待有り

Dynamic correlation network analysis of Japanese stock returns 

Complex Networks 2016, University of Milan, Italy 2016年12月

Dynamic correlation network analysis of Japanese stock returns 

International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016), University of Seville, Spain 2016年12月

ネットワーク理論を応用した相関クラスタリングによる株価の自動分類 

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 高頻度データ・ビッグデータ活用法研究部会 2016年2月

Combining classification tree analysis with network grouping of Japanese stock returns 

International Conference on Computational Financial Econometrics(CFE) 2015, University of London 2016年2月

株価の動的相関の推定と変化点検出に関する研究 

JAFEE2015冬季大会, 慶應義塾大学 2015年12月

Building Dynamic Correlation Network for Financial Asset Returns 

International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), Bangkok 2015年11月

Network clustering and dynamic correlation of Japanese stock 

Computational Financial Econometrics (CFE), 2014, University of Pisa, Italy 2014年12月

Building classification tree on Japanese stock groups partitioned by network clustering 

Asian Conference on Information Systems 2014, IEEJ 2014年11月

Benchmarking of unconditional VaR and ES calculation method: A comparative simulation analysis with truncated stable distribution 

Computational Financial Econometrics (CFE) 2013, University of London, UK 2013年12月

Clustering of Japanese Stock Returns by Recursive Modularity Maximization 

Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS) 2013, IEEE 2013年11月

切断安定分布を用いたリスク量指標の計算精度に関するシミュレーション分析 

日本ファイナンス学会第21回大会, 武蔵大学,2013年 2013年6月