土屋貴裕 (Takahiro Tsuchiya) - マイポータル

基本情報

所属: 会津大学コンピュータ理工学部
: (兼任)コンピュータ理工学部准教授

学位: 博士（理学）

J-GLOBAL ID: 201001091971797350
researchmap会員ID: 6000024152

研究キーワード

研究分野

経歴

2012年4月 - 現在

会津大学, コンピューターサイエンス理工学部, 准教授
2010年4月 - 2012年3月

立命館大学理工学部数理科学科, 助教

学歴

論文

Fully coupled drift-less forward and backward stochastic differential equations in a degenerate case

Takahiro Tsuchiya

2023年2月2日査読有り筆頭著者最終著者責任著者
Newton-Kantorovitch method for decoupled forward-backward stochastic differential equations

田口大, 土屋貴裕

Electron. J. Differential Equations 98(2021) 1-16 2021年12月
A forward-backward distribution dependent SDE: a drift-less backward case

Takahiro Tsuchiya

RIMS Kôkyûroku 2177 80-86 2021年筆頭著者最終著者責任著者
Forward-backward stochastic differential equations and Newton’s method

土屋貴裕

RIMS Kokyuroku 2116(16) 2018年12月
Stability problems for Cantor stochastic differential equations

Hiroya Hashimoto, Takahiro Tsuchiya

Stochastic Processes and their Applications 128(1) 211-232 2018年1月1日査読有り
A heat kernel approach to interest rate models

Jiro Akahori, Yuji Hishida, Josef Teichmann, Takahiro Tsuchiya

JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS 31(2) 419-439 2014年査読有り
On the convergent rates of Euler-Maruyama schemes for SDEs driven by rotation invariant α-stable processes

Hiroya Hashimoto, Takahiro Tsuchiya

RIMS Kokyuroku 2013年
Remarks on the rate of strong convergence of Euler-Maruyama approximation for SDEs driven by rotation invariant stable processes

Hiroya Hashimoto, Takahiro Tsuchiya

JSIAM Letters 5(5) 13-16 2013年査読有り
How does a Hot Spot come into existence?

Nobutaka Shimizu, Takahiro Tsuchiya

Proceedings of the 44th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 44-suci 2012年11月査読有り
DEFAULTABLE BONDS VIA HKA

Yuta Inoue, Takahiro Tsuchiya

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL 8(3B) 2225-2231 2012年3月査読有り
HKA to Single Defaultable Bond

T. Tsuchiya, Y. Inoue

Proceedings of the 42st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (26-27) 96-101 2011年
What is the natural scale for a Lévy process in modelling term structure of interest rates?

Jirô Akahori, Takahiro Tsuchiya

Asia-Pacific Financial Markets 13(4) 299-313 2006年12月
On stochastic differential equations driven by symmetric stable processes of index $\alpha$

H. Hashimoto, T. Tsuchiya, T. Yamada

Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance: Proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium 5 183-193 2006年
On the pathwise uniqueness of solutions of stochastic differential equations driven by multi-dimensional symmetric alpha stable

Takahiro Tsuchiya

JOURNAL OF MATHEMATICS OF KYOTO UNIVERSITY 46(1) 107-121 2006年

MISC

Rotation invariant $\alpha$-stable process から導かれるSDEのオイラー丸山近似の収束について (確率論シンポジウム)

土屋貴裕, 橋本大哉

数理解析研究所講究録 1855(1855) 229-235 2013年10月

講演・口頭発表等

Forward drift-less SDEs and Backward SDEs

Takahiro Tsuchiya

2021年度確率論シンポジウム 2021年12月17日
An introduction to Neural Stochastic Differential Equations

Takahiro Tsuchiya

the 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2021年10月31日
Forward-Backward stochastic differential equations and Newton's method

土屋貴裕

日本数学会 2019年度年会 2019年3月18日
Newton method and Backward Stochastic (differential) equations

土屋貴裕

福岡大学確率論セミナー 2018年12月27日招待有り
FBSDEs and Newton method

土屋貴裕

確率論シンポジウム 2018年12月19日
カントール拡散過程の安定性問題とその応用

土屋貴裕

確率論シンポジウム 2017年12月12日
局所的にヘルダー連続な拡散係数を持つカントール確率微分方程式について

土屋貴裕

立命館大学数理ファイナンスセミナー 2017年11月30日招待有り
Stability problems for Cantor stochastic differential equations

土屋貴裕

福岡大学確率論セミナー 2017年11月2日招待有り
Generalized Nakao-Le Gall condition and SDEs with Cantor coefficients

土屋貴裕

日本数学会2016年度秋季総合分科会 2016年9月15日
A note of Newton's method on SDEs with unbounded coefficients

土屋貴裕

The 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, Honolulu, Hawaii, USA 2015年12月7日
On the convergent rates of Euler-Maruyama schemes for SDEs driven by rotation invariant α-stable processes

土屋貴裕

RIMS Workshop: Probability Symposium 2012年12月21日
The convergence rate of Euler-Maruyama approximation for SDEs driven by symmetric stable processes

土屋貴裕

JSIAM Mathematical Finance seminar 2012年9月15日
Heat kernel approach in finance and its applications

The mathematical finance seminars of the Department of Mathematics of Imperial College London. 2011年招待有り
Heat Kernel Approach to modelling of Defaultable Markets

The seminar of Università degli Studi di PadovaDipartimento di Matematica Pura ed Applicata 2011年招待有り
Heat kernel approach and its applications in finance

Third Florence-Ritsumeikan Workshop on Probability and Finance 2011年招待有り
Heat Kernel Approachのイントロダクション

第59回理論応用力学講演会 2010年
The Defaultable Market via HK

The 42nd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2010年
A Heat Kernel Approach to Interest Rate Models

Workshop Finance and Insurance, Jena in Germany, 2009年
A Heat Kernel Approach to Interest Rate Models

Workshop Finance and Insurance, Jena in Germany, 2009年
Stochastic flows of SDEs with non-Lipschtzian coefficients driven by sym- metric α stable processes

Spring School March 2007 in Potsdam 2007年

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論文

MISC

講演・口頭発表等

担当経験のある科目(授業)

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