室町幸雄 (Yukio Muromachi) - マイポータル

基本情報

所属: 東京都立大学大学院・経営学研究科

学位: Ph.D

J-GLOBAL ID: 201501022058524190
researchmap会員ID: B000243917

外部リンク: https://kaken.nii.ac.jp/d/r/70514719.ja.html

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研究分野

経歴

2020年4月 - 現在

東京都立大学, 経営学研究科, 教授
2018年4月 - 2020年3月

首都大学東京, 大学院経営学研究科, 教授
2012年4月 - 2017年3月

首都大学東京, 大学院・社会科学研究科, 教授

学歴

2002年4月 - 2005年3月

京都大学, 大学院経済学研究科
1986年4月 - 1991年3月

東京大学, 大学院理学系研究科, 地球物理学専攻
1982年4月 - 1986年3月

東京大学, 理学部, 地球物理学科

論文

局面転換を考慮した確率金利モデルによるポートフォリオの金利リスク評価とその流動性預金への応用

室町幸雄

日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 64 46-70 2021年4月査読有り責任著者
コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張

室町幸雄

統計数理 68(1) 107-127 2020年6月査読有り招待有り責任著者
金利のレジーム遷移を考慮したコア預金モデル－コア預金のマチュリティー・ラダーの構築－

室町幸雄

首都大学東京大学院経営学研究科 Research Paper Series 6 1-39 2019年2月責任著者
プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け

黄文峰, 岸田則生, 室町幸雄

JARIP Journal 8(1) 1-30 2017年査読有り責任著者
Improved estimation methods for value-at-risk, expected shortfall and risk contributions with high precision

Yukio Muromachi

JOURNAL OF RISK 17(6) 1-27 2015年査読有り責任著者
On the risk evaluation method based on the market model

Masaaki Kijima, Yukio Muromachi

Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling: Essays in Honour of Carl Chiarella 253-273 2014年5月1日査読有り
カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け

Hidekazu Sakamoto, Yukio Muromachi

日本応用数理学会論文誌 23(4) 563-584 2013年12月査読有り責任著者
期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBSの価格付け

岸田則生, 高山康敏, 室町幸雄

日本オペレーションズリサーチ学会和文論文誌 56 53-75 2013年12月査読有り責任著者
An extension of the Wang transform derived from Bühlmann’s economic premium principle for insurance risk

木島正明,, 室町幸雄

Insurance: Mathematics and Economics 42(3) 887-896 2008年6月査読有り
A conditional independence approach for portfolio risk evaluation

室町幸雄

Journal of Risk 7(1) 27-53 2004年査読有り責任著者
バランスシート型生保ALMにおける保険負債モデリング

Shuji Tanaka, Yukio Muromachi

日本アクチュアリー学会会報 56(56) 57-107 2003年査読有り
Pricing equity swaps in a stochastic interest rate economy

木島正明, 室町幸雄

Journal of Derivatives 8(4) 19-35 2001年査読有り
Credit events and the valuation of credit derivatives of basket type

Masaaki Kijima, Yukio Muromachi

Review of Derivatives Research 4(1) 55-79 2000年査読有り
Evaluation of credit risk of a portfolio with stochastic interest rate and default processes

Journal of Risk 3(1) 5-36 2000年査読有り

MISC

LIBOR廃止後の金利デリバティブと金利環境

田中隆司, 室町幸雄

証券アナリストジャーナル 58(12) 16-26 2020年12月招待有り責任著者
金融リスク計測のための確率金利モデルの提案－国際的規制の流れとは異なる視点から－

室町幸雄

オペレーションズ・リサーチ経営の科学 65(7) 359-366 2020年7月招待有り責任著者
第63回シンポジウムルポ(情報の窓)

室町幸雄

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 55(8) 493-495 2010年8月1日
信用リスクモデル(OR事典Wiki)

室町幸雄

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 55(5) 308-309 2010年5月1日
金融危機概説(世界金融危機からの復活)

室町幸雄

シンポジウム (63) 1-5 2010年3月3日
証券化商品とサブプライムローン問題(<特集>サブプライムローン問題)

室町幸雄

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 54(10) 619-624 2009年10月1日
市場リスクと信用リスクの統合

室町幸雄

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = [O]perations research as a management science [r]esearch 46(11) 622-627 2001年11月1日
Pricing of equity swaps in a stochastic interest rate economy

木島正明, 室町幸雄

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2000 36-37 2000年9月27日

書籍等出版物

証券事典

室町幸雄 (担当:分担執筆, 範囲:第3編第1章 [4] 6．証券化商品の評価)

証券経済学会公益財団法人日本証券経済研究所 2017年6月
Recent Advances in Financial Engineering 2014

木島正明, 室町幸雄, 芝田隆志 (担当:共編者(共編著者))

World Scientific Publishing Co. 2016年
金融リスクモデリング－理論と重要課題へのアプローチ－

室町幸雄 (担当:編者(編著者))

朝倉書店 2014年
Recent Advances in Financial Engineering 2012

高橋明彦, 室町幸雄, 芝田隆志 (担当:共編者(共編著者))

World Scientific Publishing Co. 2013年
Recent Advances in Financial Engineering 2011

高橋明彦, 室町幸雄, 中岡英隆 (担当:共編者(共編著者))

World Scientific Publishing Co. 2012年
Recent Advances in Financial Engineering 2010

木島正明, 原千秋, 室町幸雄, 中岡英隆 (担当:共編者(共編著者))

World Scientific Publishing Co. 2011年
Recent Advances in Financial Engineering 2009

木島正明, 原千秋, 田中敬一, 室町幸雄 (担当:共編者(共編著者))

World Scientific Publishing Co. 2010年
The Black-Sholes Formula and Its Applications in Finance (in Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science)

室町幸雄 (担当:分担執筆)

Wiley John & Sons 2010年
金融工学ハンドブック

室町幸雄

朝倉書店 2009年6月
Recent Advances in Financial Engineering 2008

木島正明, 江上雅彦, 田中敬一, 室町幸雄 (担当:共編者(共編著者))

World Scientific Publishing Co. 2009年
信用リスク計測とCDOの価格付け

室町幸雄

朝倉書店 2007年
金融における推定と最適化

室町幸雄 (担当:共著)

朝倉書店 2000年
金融リスクの計量化（下）クレジット・リスク

室町幸雄 (担当:共著, 範囲:付録)

金融財政事情研究会 1998年

担当経験のある科目(授業)

共同研究・競争的資金等の研究課題

経済の局面転換と債務者属性を考慮した資産負債ポートフォリオの特性分析とリスク評価

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2022年4月 - 2025年3月

室町幸雄
マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用

日本学術振興会科学研究費基盤研究B 2016年4月 - 2020年3月

室町幸雄
本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2014年4月 - 2019年3月

木島正明, 山下英明, 内山朋規, 芝田隆志, 室町幸雄, 鈴木輝好, 内田善彦, 丹波靖博, 西出勝正
金融リスク計測における統計学的モデルとストレステストの融合に関する研究

日本学術振興会科学研究費基盤C 2012年4月 - 2015年3月

室町幸雄
代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2009年4月 - 2014年3月

木島正明, 田中敬一, 中岡英隆, 山下英明, 渡辺隆裕, 野口昌良, 芝田隆志, 室町幸雄, 飯星博邦, 小方浩明
金融資産ポートフォリオのリスク量およびリスク寄与度の高精度推定手法の研究

日本学術振興会科学研究費若手研究スタートアップ 2008年4月 - 2010年3月

室町幸雄
大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2006年 - 2008年

木島正明, 田中敬一, 原千秋, 室町幸雄, 芝田隆志, 西出勝正, 内田善彦