清水泰隆 (Yasutaka Shimizu) - マイポータル

基本情報

所属: 早稲田大学理工学術院基幹理工学部教授

学位: 論文博士（数理科学）(2007年10月東京大学)

研究者番号: 70423085
J-GLOBAL ID: 200901038894482740
researchmap会員ID: 5000087831

外部リンク: http://www.shimizu.sci.waseda.ac.jp/ys/

研究キーワード

研究分野

経歴

学歴

2001年4月 - 2005年3月

東京大学, 大学院数理科学研究科
1995年4月 - 1999年3月

東京大学, 理学部, 数学科

委員歴

2025年3月 - 現在

日本数学会, 統計数学分科会評議員
2024年5月 - 現在

日本年金・保険・リスク学会, 編集委員長
2023年8月 - 現在

日本金融・証券計量・工学学会, 理事
2021年12月 - 現在

日本アクチュアリー会, 評議員
2021年4月 - 現在

日本年金・保険・リスク学会, 理事
2019年3月 - 現在

日本アクチュアリー会, 客員
2018年4月 - 現在

Japanese Journal of Statistics and Data Science, 編集委員
2017年4月 - 現在

統計数理研究所, 客員教授
2016年4月 - 現在

日本年金保険リスク学会誌, 編集委員
2016年4月 - 2024年4月

Journal of the Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions, Editor
2016年10月 - 2018年9月

日本数学会社会連携協議会, 幹事
2015年4月 - 2017年3月

統計数理研究所, 客員准教授
2014年4月 - 2017年3月

Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, Associate Editor
2013年4月

日本数学会, 統計数学分科会運営委員
2007年4月 - 2009年3月

日本統計学会, 監事

受賞

2025年6月

日本統計学会研究業績賞, 日本統計学会
2007年6月

日本統計学会小川研究奨励賞, 日本統計学会
2004年9月

統計関連学会連合大会コンペティション・優秀報告賞, 日本統計学会

論文

Threshold estimation for jump-diffusions under small noise asymptotics

Mitsuki Kobayashi, Yasutaka Shimizu

Statistical Inference for Stochastic Processes 26(2) 361-411 2023年7月
Asymptotic inference for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Shohei Nakajima, Yasutaka Shimizu

Japanese Journal of Statistics and Data Science 6(1) 431-455 2023年6月
Survival energy models for mortality prediction and future prospects

Yasutaka Shimizu, Kana Shirai, Yuta Kojima, Daiki Mitsuda, Mahiro Inoue

ASTIN Bulletin 53(2) 377-391 2023年5月3日
Asymptotic normality of least squares type estimators to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions

Shohei Nakajima, Yasutaka Shimizu

Statistics and Probability Letters 187 2022年8月
Least-squares estimators based on the Adams method for stochastic differential equations with small Lévy noise

Mitsuki Kobayashi, Yasutaka Shimizu

Japanese Journal of Statistics and Data Science 5(1) 217-240 2022年7月
Parameter estimation of stochastic differential equation driven by small fractional noise

Shohei Nakajima, Yasutaka Shimizu

Statistics 56(4) 919-934 2022年
Why Does a Human Die? A Structural Approach to Cohort-Wise Mortality Prediction under Survival Energy Hypothesis

Yasutaka Shimizu, Yuki Minami, Ryunosuke Ito

ASTIN Bulletin 51(1) 191-219 2021年1月
Asymptotically normal estimators of the ruin probability for Lévy insurance surplus from discrete samples

Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang

Risks 7(2) 2019年6月
Estimation of a Concordance Probability for Doubly Censored Time-to-Event Data

Kenichi Hayashi, Yasutaka Shimizu

Statistics in Biosciences 10(3) 546-567 2018年12月1日
Dynamic risk measures for stochastic asset processes from ruin theory

Yasutaka Shimizu, Shuji Tanaka

Annals of Actuarial Science 12(2) 211-232 2018年9月1日
Parametric inference for ruin probability in the classical risk model

Takayoshi Oshime, Yasutaka Shimizu

Statistics and Probability Letters 133 28-37 2018年2月
Threshold Estimation for Stochastic Processes with Small Noise

Yasutaka Shimizu

Scandinavian Journal of Statistics 44(4) 951-988 2017年12月
Least squares estimators for stochastic differential equations driven by small Lévy noises

Hongwei Long, Chunhua Ma, Yasutaka Shimizu

Stochastic Processes and their Applications 127(5) 1475-1495 2017年5月1日
Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus

Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 74 84-98 2017年5月査読有り
Applications of central limit theorems for equity-linked insurance

Runhuan Feng, Yasutaka Shimizu

Insurance: Mathematics and Economics 69 138-148 2016年7月1日
Potential measures for spectrally negative Markov additive processes with applications in ruin theory

Runhuan Feng, Yasutaka Shimizu

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 59 11-26 2014年11月査読有り
The YUIMA project: A computational framework for simulation and inference of stochastic differential equations

Brouste, A., Fukasawa, M., Hino, H., Iacus, S.M., Kamatani, K., Koike, Y., Masuda, H., Nomura, R., Ogihara, T., Shimuzu, Y. …

Journal of Statistical Software 57(4) 1-51 2014年
Edgeworth type expansion of ruin probability under Levy risk processes in the small loading asymptotics

Yasutaka Shimizu

SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL 2014(7) 620-648 2014年査読有り
Least squares estimators for discretely observed stochastic processes driven by small Levy noises

Hongwei Long, Yasutaka Shimizu, Wei Sun

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 116 422-439 2013年4月査読有り
On a Generalization from Ruin to Default in a Lévy Insurance Risk Model

Feng, R., Shimizu, Y.

Methodology and Computing in Applied Probability 15(4) 773-802 2013年12月

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MISC

The Gerber-Shiu discounted penalty function: A review from practical perspectives

Yue He, Reiichiro Kawai, Yasutaka Shimizu, Kazutoshi Yamazaki

Insurance: Mathematics and Economics 109 1-28 2023年3月
危険理論におけるGerber-Shiu関数と統計的推測

清水泰隆

統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 59(1) 105-124 2011年6月

書籍等出版物

統計学への漸近論,その先は : 現代の統計リテラシーから確率過程の統計学へ

清水, 泰隆

内田老鶴圃 2023年12月 (ISBN: 9784753601264)
Asymptotic Statistics in Insurance Risk Theory

清水泰隆

Springer 2022年1月
統計学への確率論, その先へ（第２版）

清水, 泰隆

内田老鶴圃 2021年7月 (ISBN: 9784753601257)
市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

Wüthrich, Mario V, Merz, Michael, 田中, 周二, 清水, 泰隆

共立出版 2020年8月 (ISBN: 9784320096493)
統計学への確率論,その先へ : ゼロからの測度論的理解と漸近理論への架け橋

清水, 泰隆

内田老鶴圃 2019年4月 (ISBN: 9784753601257)
保険数理と統計的方法

清水, 泰隆

共立出版 2018年10月 (ISBN: 9784320113510)
Asymptotic inference for stochastic differential equations with jumps from discrete observations and some practical approaches = 飛躍型確率微分方程式に対する離散的観測に基づく漸近推測理論, 及びその実際的方法

清水, 泰隆

東京大学数理科学研究科 2009年

所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

高頻度データに基づく確率微分方程式の統計モデリング手法の開発

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2024年4月 - 2028年3月

内田雅之, 増田弘毅, 清水泰隆
微小ノイズを持つガウス過程に対する漸近推測論とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2024年4月 - 2027年3月

清水泰隆
金融・保険リスク評価を目的とした統計・機械学習アプローチの革新的開発

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2022年4月 - 2026年3月

塚原英敦, 川崎能典, 清水泰隆, 小池祐太
金融・保険リスク評価を目的とした統計・機械学習アプローチの革新的開発

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2022年4月 - 2026年3月

塚原英敦, 川崎能典, 清水泰隆, 小池祐太
ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2021年4月 - 2026年3月

荻原哲平, 上原悠槙, 清水泰隆, 深澤正彰
ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 基盤研究(B) 2021年4月 - 2026年3月

荻原哲平, 清水泰隆, 深澤正彰, 上原悠槙
一般化確率変数の期待値型汎関数に対する推測誤差への漸近分布論的アプローチ

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 基盤研究(C) 2021年4月 - 2024年3月

清水泰隆
確率微分方程式モデルに基づく数理・データ科学とシミュレーション科学の融合的研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 基盤研究(A) 2017年4月 - 2022年3月

内田雅之, 清水泰隆, 林高樹, 小池祐太
金融・保険分野におけるリスク管理のための統計的手法の展開

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 基盤研究(B) 2018年4月 - 2021年3月

塚原英敦, 川崎能典, 清水泰隆, 小池祐太
時系列解析における分位点回帰推測論の構築とその応用

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 基盤研究(A) 2015年4月 - 2019年3月

谷口正信, 姚峰, 白石博, 加藤賢悟, 清水泰隆, 西山陽一, 阿部俊弘
破産理論を応用した統計的ソルベンシー評価の総合的研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 基盤研究(C) 2015年4月 - 2018年3月

清水泰隆
超高頻度データとリード・ラグ

日本学術振興会科学研究費助成事業挑戦的萌芽研究挑戦的萌芽研究 2014年4月 - 2017年3月

吉田朋広, 増田弘毅, 内田雅之, 清水泰隆, 鎌谷研吾, 林高樹
経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 基盤研究(A) 2013年4月 - 2017年3月

国友直人, 金子隆一, 川崎能典, 田中周二, 大屋幸輔, 塚原英敦, 清水泰隆, 沖本竜義, 楠岡成雄, 一場知之, 大森裕浩
確率過程の理論統計と極限定理の研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 基盤研究(B) 2012年4月 - 2016年3月

吉田朋広, 増田弘毅, 村田昇, 内田雅之, 清水泰隆, 深澤正彰, 鎌谷研吾
確率過程の理論統計と極限定理の研究

2012年4月 - 2015年3月
保険破産リスクに対する確率解析と統計的推測理論

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 若手研究(B) 2012年4月 - 2015年3月

清水泰隆
セミマルチンゲールに対する離散観測推定の理論と実装

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 若手研究(B) 2009年 - 2011年

清水泰隆
統計サマーセミナー2009

統計数理研究所共同研究集会 2009年9月

清水泰隆
統計的因果推論の総合的研究

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 基盤研究(B) 2006年 - 2009年

狩野裕, 柳本武美, 山本英二, 佐藤俊哉, 熊谷悦生, 山口和範, 渡辺美智子, 宮川雅巳, 黒木学, 繁桝算男, 植野真臣, 本村陽一, 戸田山和久, 一ノ瀬正樹, 出口康夫, 足立浩平, 唐沢かおり, 南風原朝和, 乾敏郎, 盛山和夫, 清水泰隆, 宮本友介, 市川雅教, 柳原宏和, 内藤貫太
飛躍型確率過程の実用的な統計推測手法の開発

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 若手研究(B) 2007年 - 2008年

清水泰隆

清水泰隆

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受賞

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MISC

書籍等出版物

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