山本庸平 (Yohei Yamamoto) - マイポータル

基本情報

所属: 一橋大学経済学研究科教授
: (兼任)経済学部教授
: 東京科学大学エネルギー・情報卓越教育院教授

学位: 経済学博士（Ph.D. in Economics）(ボストン大学)
Ph.D. in Economics(Boston University)

連絡先: yohei.yamamotor.hit-u.ac.jp
J-GLOBAL ID: 201401002777939522
researchmap会員ID: 7000009750

外部リンク: https://sites.google.com/site/yoheiyama/

研究キーワード

研究分野

人文・社会 / 経済統計 /

経歴

2025年4月 - 現在

一橋大学教育研究評議会, 評議員
2021年4月 - 現在

東京科学大学, エネルギー・情報卓越教育院, 教授
2017年4月 - 現在

一橋大学, 経済学部, 教授
2017年4月 - 現在

一橋大学, 経済学研究科, 教授
2020年9月 - 2024年8月

一橋大学, 役員補佐
2018年3月 - 2019年3月

ボストン大学, 経済学部, 在外研究
2014年11月 - 2017年3月

一橋大学, 経済学研究科, 准教授
2012年4月 - 2014年10月

一橋大学, 経済学研究科, 専任講師
2009年7月 - 2012年3月

アルバータ州立大学, ビジネススクール, 専任講師
1997年4月 - 2006年7月

日本政策投資銀行, -, -

学歴

2003年9月 - 2009年5月

ボストン大学, 経済学部
- 1997年3月

東京大学, 経済学部, 経済学科

論文

Synergies Between Observed Warming and ENSO Episodes on Extreme Events

Francisco Estrada, Pierre Perron, Yohei Yamamoto

Annals of the New York Academy of Sciences 2025年11月4日査読有り
The Trend Effect of Foreign Exchange Intervention

Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto, Binwei Chen

Journal of International Money and Finance 156 103355-103355 2025年6月査読有り
The Efficiency of the Japanese Government’s Revenue Projections

Natsuki Arai, Nobuo Iizuka, Yohei Yamamoto

Economics Letters 244 112035-112035 2024年11月査読有り
Negative Interest Rate Policy and the Influence of Macroeconomic News on Yields

Rasmus Fatum, Naoko Hara, Yohei Yamamoto

Journal of Money, Credit and Banking 56(5) 1261-1285 2024年8月査読有り
バブル発生に関する期待と経済成長

陣内了, 土田悟司, 山本庸平

経済研究 75(1) 1-28 2024年4月査読有り招待有り
On the Persistence of Near‐surface Temperature Dynamics in a Warming World

Francisco Estrada, Pierre Perron, Yohei Yamamoto

Annals of the New York Academy of Sciences 1531(1) 69-83 2024年査読有り招待有り最終著者
Identifying Common and Idiosyncratic Explosive Behaviors in the Large Dimensional Factor Model with an Application to U.S. State-Level House Prices

Tetsushi Horie, Yohei Yamamoto

Journal of Econometric Methods 13(1) 1-27 2024年査読有り責任著者
Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots

Francisco Estrada, Pierre Perron, Yohei Yamamoto

Scientific Reports 13(35) 2023年1月査読有り
Reserves and Risk: Evidence from China

Rasmus Fatum, Takahiro Hattori, Yohei Yamamoto

Journal of International Money and Finance 134(102844) 2023年査読有り
A Cross-Sectional Method for Right-Tailed PANIC Tests under a Moderately Local to Unity Framework

Yohei Yamamoto, Tetsushi Horie

Econometric Theory 39(2) 1-23 2022年査読有り筆頭著者責任著者
Identifying Factor‐Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances

Yohei Yamamoto, Naoko Hara

Journal of Applied Econometrics 37(4) 722-745 2022年査読有り筆頭著者責任著者
The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence

Pierre Perron, Yohei Yamamoto

Empirical Economics 62(3) 1193-1218 2021年4月査読有り責任著者
Testing for Changes in Forecasting Performance

Pierre Perron, Yohei Yamamoto

Journal of Business and Economic Statistics 39(1) 148-165 2021年1月2日査読有り責任著者
Structural Change Tests under Heteroskedasticity: Joint Estimation versus Two‐Steps Methods

Pierre Perron, Yohei Yamamoto

Journal of Time Series Analysis 43(3) 389-411 2021年査読有り責任著者
Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model

Pierre Perron, Yohei Yamamoto, Jing Zhou

Quantitative Economics 11 1019-1057 2020年7月査読有り責任著者
Pitfalls of Two-Step Testing for Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model

Pierre Perron, Yohei Yamamoto

Econometrics 7(2) 1-22 2019年5月査読有り責任著者
Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions

Yohei Yamamoto

Journal of Applied Econometrics 34(2) 247-267 2019年3月査読有り筆頭著者責任著者
A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models

Yohei Yamamoto

Econometric Reviews 37(9) 974-999 2018年10月21日査読有り筆頭著者責任著者
The Exchange Rate Effects of Macro News after the Global Financial Crisis

Yin-Wong Cheung, Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto

Journal of International Money and Finance 95 424-443 2018年査読有り
Is the Renminbi a Safe Haven?

Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto, Guozhong Zhu

Journal of International Money and Finance 79 189-202 2017年12月査読有り

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MISC

為替介入の計量経済学－日本における近年の為替介入の効果を巡って－

山本庸平

三菱経済研究所経済研究書 162 1-79 2025年9月招待有り
バブルはどう実証されてきたか？

山本庸平

経済セミナー2023年10・11月号 44-49 2023年9月招待有り

書籍等出版物

統計学15講

山本庸平

新世社 2017年12月 (ISBN: 9784883842674)
「グローバル・ショックに対する地域経済の反応」（小川光編『グローバル化とショック波及の経済学』所収）（共著）

山本庸平 (担当:共著)

有斐閣 2016年10月 (ISBN: 9784641164857)

講演・口頭発表等

Testing and Quantifying Economic Resilience

山本庸平

18th CFE-CMStatistics 2024年12月16日
Synergies Between Current and Future Warming Levels and ENSO Episodes on Extreme Events

山本庸平

Workshop "Energy Transition and Climate Change" 2024年9月27日
The Trend Effect of Foreign Exchange Intervention

山本庸平

Econometrics Workshop, National Taipei University 2024年8月29日招待有り
Testing and Quantifying Economic Resilience

山本庸平

関西計量経済学会 2024年1月6日
The Trend Effect of Foreign Exchange Intervention

山本庸平

慶応義塾大学計量経済セミナー 2023年10月24日招待有り
The Trend Effect of Foreign Exchange Intervention

山本庸平

The 4th TWID International Finance Conference 2023年8月9日招待有り
Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots

山本庸平

Transdisciplinary Econometrics and Data Science Seminar / Economics Seminar at Nanyang Technological University 2022年11月8日招待有り
Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots

山本庸平

NBER-NSF Time Series Conference 2022年9月23日
Identifying Common and Idiosyncratic Explosive Behaviors in the Large Dimensional Factor Model with an Application to U.S. State-Level House Prices

山本庸平

The 16th International Symposium on Econometric Theory and Applications 2022年7月21日
Reserves and Risk: Evidence from China

山本庸平

SWET国際金融セッション 2020年8月23日招待有り
The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence

山本庸平

Seminar (National Chengchi University) 2020年5月29日
Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets

山本庸平

南洋計量経済学ワークショップ 2020年1月17日
Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model

山本庸平

応用統計計量ワークショップおよびデータ・サイエンス・ワークショップ 2019年11月21日
The Great Moderation: Updated Evidence with Joint Tests for Multiple Structural Changes in Variance and Persistence

山本庸平

マクロ研究会 2019年11月1日
Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model

山本庸平

経済学セミナー (国立台北大学) 2019年10月21日
Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances

山本庸平

Helsinki Graduate School of Economics Seminar 2019年9月22日
Testing Jointly for Structural Changes in the Error Variance and Coefficients of a Linear Regression Model

山本庸平

NBER-NSF Time Series Conference 2019年8月14日
Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets

山本庸平

15th International Symposium on Econometric Theory and Applications 2019年6月1日
Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets

山本庸平

Pi-Day Econometrics Conference at Boston University 2019年3月14日
*Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances

山本庸平

12th International Conference on Computational and Financial Econometrics 2018年12月15日

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所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

エネルギー学理とデータ科学および経済学の融合による技術評価とモデル分析

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2024年4月 - 2029年3月

後藤美香, 多湖輝興, 末包哲也, 下山裕介, 大橋和彦, 山本庸平, 木村好里, 伊原学, 大友順一郎
気候変動パターンの解明と異常気象の経済活動および金融市場への影響

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2024年4月 - 2029年3月

山本庸平, 大橋和彦, 陣内了
資産価格バブルの発生と崩壊を予測する早期警戒指標の開発

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2024年4月 - 2028年3月

陣内了, 山本庸平
新たな不確実性指標の構築と金融市場およびマクロ経済に与える影響の理論・計量分析

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2023年4月 - 2028年3月

渡部敏明, 大森裕浩, 塩路悦朗, 新谷元嗣, 加納隆, 山本庸平, 中島上智, 森田裕史
Understanding the Dynamics of Foreign Exchange Interventions and Monetary Policy: Four Empirical Studies

カナダ政府 Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) 2024年 - 2028年

Rasmus Fatum
動学的因子モデルにおける構造変化分析手法の開発と応用（研究代表者）

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2019年4月 - 2024年3月
大規模・高頻度データを用いた資産価格変動のリスクと景気循環の計量分析

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2020年4月 - 2023年3月

渡部敏明, 塩路悦朗, 加納隆, 山本庸平, 陣内了, 大森裕浩, 新谷元嗣, 生方雅人, 森田裕史, 中島上智
新たなマクロ計量モデルの構築と大規模データを用いた経済予測への応用（研究分担者）

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2017年4月 - 2020年3月
構造変化分析の実用的発展に向けた研究（研究代表者）

科学研究費助成事業国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) 2017年2月 - 2019年3月
動学的因子モデルを用いた経済政策の効果・リスク分析に対するアプローチ（研究代表者）

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(C) 2016年4月 - 2019年3月
市場のグローバル化と地域の政策対応に関する理論・実証研究（研究分担者）

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2013年4月 - 2017年3月
大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究（研究分担者）

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(B) 2013年4月 - 2016年3月
構造変化分析の実用的発展に向けた研究（研究代表者）

日本学術振興会科学研究費助成事業若手研究(B) 2013年4月 - 2016年3月
金融工学からERMへ：基礎理論と実証に関する研究（研究分担者）

日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究(A) 2012年4月 - 2016年3月
将来性予測の安定性検定の脆弱性について（研究代表者）財団法人清明会による助成研究

共同研究（国内共同研究） 2012年12月 - 2013年12月

山本庸平

基本情報

研究キーワード

研究分野

経歴

学歴

論文

MISC

書籍等出版物

講演・口頭発表等

所属学協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

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